Фильм снимали в основном в Кастелли Романи, холмистой области в окрестностях Рима. Бродерик Кроуфорд, законченный алкоголик, причинил всем массу хлопот: то заливался слезами, то внезапно пропадал, то забывал слова. Иногда даже случалось, что он не узнавал своих коллег. Но он все-таки оказался крепким мужчиной. С помощью труппы и нескольких грифельных досок, на которых писали его реплики, ему удалось создать необычайно достоверный образ Аугусто, запутавшегося в противоречиях, обреченного на жалкий конец… В остальном на съемочной площадке царила теплая дружеская атмосфера. То и дело шутили и актеры, и технический персонал. Ближайшие сотрудники Федерико (сценаристы Эннио Флайяно и Туллио Пинелли, операторы Отелло Мартелли и Роберто Джерарди, композитор Нино Рота) будут работать с ним еще над рядом фильмов. Они стали больше чем его друзьями, они стали его семьей, создав надежную, сплоченную команду. Даже Нино Рота вопреки своим привычкам стал иногда появляться на съемках.

16 июля снимали последние кадры: крупным планом лицо умирающего Кроуфорда — Аугусто. Директор картины, веривший в фильм и надеявшийся на его успех на Венецианском фестивале, торопил всех закончить съемки. Он заставил монтировать фильм на двух столах одновременно. 28 августа маэстро Франко Феррара записал музыку, сочиненную Нино Рота. Работа над кинолентой была завершена 5 сентября 1955 года, как раз вовремя, чтобы успеть сделать копию и отправить в Венецию накануне закрытия кинофестиваля.

Слишком мало аплодисментов и слишком много раздраженного брюзжания вечером 9 сентября. Фильм не поняли. Публика, враждебная и холодная, покидает зал, не замечая Феллини. 10 сентября «Золотой лев» присужден фильму «Слово» Карла Теодора Дрейера. А «Мошенники» не были удостоены ничего, даже утешительной ленты. Пресса расценила фильм как совершенно провальный. Федерико, раздосадованный непониманием, принимает решение больше не представлять свои фильмы на Венецианский кинофестиваль.

Следующий фильм, «Ночи Кабирии», Феллини создает, вдохновленный трагикомическим талантом Джульетты Мазины. Энергичная, спонтанная, оптимистичная, добрая, решительная Джульетта — хорошая хозяйка и внимательная жена. Абсолютно преданная Федерико, она остается свободной и независимой, достойной воспитанницей своей тети Джулии. Мазина, ей теперь тридцать четыре года, проявила себя также как актриса необычайно умная, уравновешенная, скромная, смелая, всегда готовая к съемкам, никогда не капризничающая. Неутомимая труженица, она записывала в ученические тетради все идеи Федерико. Постепенно ее круглая мордашка, ее клоунская мимика, ее шаловливое лукавство, ее естественность и живость, ее молчаливые гримасы при переходе от удивления к восторгу, от чистосердечия к лукавству, от разочарования к надежде откладывались в воображении Феллини. Они соединились в образе нового персонажа, который будет обладать той же силой обаяния и чувств, что и Джельсомина в «Дороге». В поисках идеи, которая позволила бы создать такой персонаж, он вспомнил одну историю XIX века, прочитанную им в библиотеке монастыря Баньореджио в средневековом местечке около Витербе, где он оказался во время съемок «Дороги». Речь шла о монахине, чья вера и преданность Богу творили такое количество чудес в ее маленькой деревне, что она привлекла внимание церковных авторитетов. Призванная в Рим, чтобы ответить на вопросы Святого престола, она почувствовала себя настолько одинокой и лишенной связи с родной землей, вдали от своего монастыря, что умерла от печали прежде, чем предстала на процессе по беатификации (причисления к лику святых). Но этот проект пришлось отложить, хотя Федерико пообещал себе вернуться к нему позже. С Туллио Пинелли он приступает к другому проекту, основанному на книге Марио Тобино «Безумные из Мальяно». В ней психиатр описывает жестокую реальность жизни обезумевших женщин в лечебнице и пытается показать, что даже безумие подчиняется логике и своим правилам. Но и этот проект никак не продвигался. Тем не менее Федерико чувствует, что идея где-то рядом, совсем близко, но пока ему не удается ее уловить.

Наконец, весной 1956 года различные события предшествующего лета позволили ему найти отправную точку для начала работы над своим фильмом. Несчастная молодая официантка ресторана была обнаружена обезглавленной на берегу озера Кастель Гандольфо. За несколько дней до этого она объявила своим близким, что собирается выйти замуж за славного парня. Она также сняла все деньги со своего счета в банке. Но не удалось найти ни славного парня, ни ее денег. На этот раз Федерико потирает руки: он наконец нашел сюжет для своего фильма! Он объединит эту историю с историей одной проститутки по имени Ванда, которую он встретил во время съемок «Мошенников». Ванда жила в жалкой лачуге, сооруженной из досок, старого листового железа и других вспомогательных материалов, валявшихся тогда около древнеримского акведука. Она поведала ему о своей нищенской жизни, приукрасив ее историями из увиденных фильмов или фотокомиксов. Федерико также решил, что пора использовать ту небольшую сцену в ванной, придуманную прежде для Росселлини и так не понравившуюся Анне Маньяни. Главную героиню нового фильма будет играть Джульетта Мазина. Она воплотит образ маленькой простодушной проститутки, мечтающей изменить жизнь и встретить большую любовь. Она случайно увидит одного из героев фотокомиксов или киноэкрана на улице Венето, шикарной улице Рима, и проведет с ним незабываемые часы. Героиня Мазины, как и проститутка в «Белом шейхе», будет называться Кабирией. Возможно, это дань уважения Феллини фильму эпохи немого кино «Кабирия», снятому в 1914 году Джованни Пастроне по сценарию, написанному им совместно с Габриеле Д’Аннунцио и Эмилио Салгари.

Чтобы нарисовать достоверную картину среды и изучить персонажи, Федерико посещает места, где можно встретить римских проституток: улицы возле Колизея, дамбы вдоль Тибра, кафе, ночные клубы, дома свиданий, бульвары и пригороды. Там он наблюдает за миром, неизвестным ему прежде, жалким и пугающим, из которого он сможет извлечь крупицы поэзии и надежды. Часто его сопровождают Пьеро Джерарди, художник-декоратор и костюмер, лучше знакомый с этим миром, а также журналист и писатель Пьер Паоло Пазолини. Пазолини хорошо знает эту среду, он жил в археологическом квартале в течение двух лет, приехав в Рим, а сейчас живет в Ребиббиа, пригороде Рима. В «фиате», который Федерико подарил Пазолини за его ценные советы, они отправляются знакомиться с пустырями, пляжами, пользующимися дурной славой, с трущобами, где обитают изгои общества.

Во время этих ночных эскапад, часто продолжавшихся до рассвета, Джульетта остается одна, не находя себе места в квартире на улице Лютеция, опустевшей после смерти любимой тети Джулии в апреле 1955 года. К ее грусти прибавилось беспокойство, когда она узнала, что в этих поездках участвует Пазолини, к которому она питала антипатию. Ее, конечно, мучили и смутные подозрения, и даже ревность, хотя она в этом себе не признавалась, по поводу возможных приключений, какие могли случиться с Федерико в этих поездках. Когда он возвращался, к четырем часам утра, она иногда позволяла себе саркастические замечания и намеки. А Пазолини, хотя и не нравился Джульетте, был прекрасным партнером. Он даже овладел сленгом этой среды и обогатил им диалоги в сценарии, над которым уже работали Туллио Пинелли и Эннио Флайяно.