Главными же его заботами были собственные конные заводы в селах Васильевском и Батыеве. В первом на «аргамачьем заводе» в 1740 году имелось 48 лошадей, которых обслуживали восемь конюхов; во втором — 101 лошадь разных пород. Приказчики вели учет и составляли соответствующие документы — например, «реестр молодым жеребцам» или «кабылы, которым быть у припуска», — где указывалось происхождение каждого животного: «Жеребец вороной, грива направо; от темно буланой домашней кобылы и от вороного домашнего жеребца Малыша». Хозяин скучал по своим любимцам и, не имея возможности часто бывать в далеких от Москвы селах, просил перевести их поближе, поскольку «желает смотреть лошадей». Опытный лошадник, он давал конюхам указания: «К бурым ко всем осми кобылам будете припущать гнедопегого аргамака».

Составленная Волынским «Регула о лошадях, как содержать и при том прилежно смотреть надлежит чтоб в добром призрении были» поражает знанием подробностей и выдает истинного знатока, для которого в коннозаводском деле мелочей не было:

«Для летних выпусков лошадям сделать около Батыева в разных местах два пригона, где пристойно и ближе к пастбищам, где пасутся лошади, дабы из пригонов лошадям недалекий до кормов перегон был, а делать выбрав сухия и скалистыя места, чтоб вода не стояла и не было грязи; и оплесть плетнем частым со всех сторон, длиною каждую стену по 50 сажень, а вышиною б в три аршина или выше, а посредине одни ворота; а по обеим сторонам ворот сделать по сараю до самых побочных стен, плетеные ж, и сверху соломою накрыть как покрываются обыкновенно, дабы в ненастныя времена лошадям дождь не докучал.

Также кобыл с жеребятами держать в особливом стаде и в пригоне, а холостых особливо. И для того для бережих кобыл, из тех, кои с жеребятами — сделать особливый пригон подле того луга, что за большим прудом подле большой дороги, близ слободки; и делать строенье и сараи так, как выше показано, только длиною и шириною на 25 саженях. И во всякую весну оные все три пригоны починивать, оплесть из мелкаго хворосту, а не из крупнаго, и смотреть, чтоб роженья не торчали, дабы лошади глаз себе не перепортили, или б и не набрюшилися. Также и по рекам для водопою выбирать места не тонкия и расчищать берега, чтоб место к воде шире, дабы лошадям не пить мутной воды, что зело им нездорово, еще ж берег искапывать, чтоб не круто было».

Излишней самостоятельности слуг, особенно по лошадиной части, барин не одобрял и в таком случае гневался. «Пишет ко мне Петр Васильевич, что к присланным от Василья Пахомовича кобылам велел ты припустить неопалитанского жеребца малого, и то ты соврал: иногда чего сам не смыслишь зделать, то надлежало было тебе писать ко мне и требовать на то повеления, или спросился с Петром Васильевичем. И впредь уже так не делай, буде сам не знаешь, что к чему приличнее, немедленно пиши ко мне», — сделал он выговор Андрею Курочкину. Но за хорошую работу жаловал: «Батыевскому прикащику Барсову за доброе ево смотрение дать семь аршин сукна по рублю аршин».

Кажется, наиболее доходным предприятием Артемия Петровича был его винокуренный завод под Казанью. На нем имелось 60 котлов-«казанов» емкостью 540 ведер, которые давали примерно семь—десять тысяч ведер водки в год. В прибыльном водочном бизнесе Волынский использовал и «административный ресурс» — несколько подрядов на поставку вина губернатору «уступил» местный купец Афанасий Дряблов за обещание не взыскивать с него и его товарищей тысячу рублей за украденный провиант. «Смотрение» за заводом осуществлял казанский прокурор Василий Неелов, а крупные поставки вина (по четыре—шесть тысяч ведер) шли в кабаки не только Казанской губернии, но и соседней Нижегородской, где вице-губернаторствовал родственник, бригадир И.М. Волынский.

Помимо собственных вотчин, Артемий Петрович ведал и хозяйством своей родственницы и воспитанницы Елены Васильевны. Ее приказчики отчитывались перед ним о состоянии имений и составляли ведомости полученных доходов; иногда он брал из них небольшие суммы для каких-либо срочных выплат. Денег не хватало, и Волынский, как и другие вельможи, постоянно был в долгах — и занимал деньги у своих же подручных и коллеги по Кабинету князя А.М. Черкасского. Однако после ареста и казни министра следователи насчитали за ним всего 17 долгов на общую сумму в 3602 рубля (подсчет современного исследователя Ю.А. Тихонова дал несколько большую сумму — 3892 рубля 26 копеек) — не так уж и много при постоянных расходах на строительство и столичную жизнь.

Одни долги он отдавал быстро — это касалось прежде всего заимствований из касс подведомственных учреждений. Адъютант Иван Родионов и другие подчиненные Волынскому чиновники на следствии признавали, что их начальник «многажды бирал денги в росход как из егерской, так и из Конюшенной канцелярии» — по 100, 500 и 1000 рублей, но всегда их возвращал. О других же долгах Артемий Петрович мог и запамятовать. Еще в 1716 году он по векселям взял у английского купца Якова Ренгольта 600 рублей, обещая уплатить деньгами или персидскими товарами, но заимодавец их так и не дождался; в 1740 году о возврате долга просил уже его сын. Иноземцу-портному Михаилу Рексу Волынский не заплатил 89 рублей «за дело в 1726 г. платья и за приклад», а серебряных дел мастеру Николаю Дону — 21 рубль 62 копейки за изготовление двух серебряных чашек. Не был оплачен годовой труд Иоганна Зегера (200 рублей), обучавшего его сына Петра, а органист лютеранской церкви Фридрих Вильд не получил 50 рублей за обучение дочерей игре «на клевикортном инструменте». Весной 1740 года министр не расплатился с придворным обер-гофкомиссаром Исааком Липманом за доставленную из Силезии карету ценой 233 талера и купленного за 400 рублей испанского жеребца. Мастер латунного дела швед Карл Густав Гедберг не дождался 100 рублей за изготовление фигурок оленя, двух черепах, двух собак, осла и прочих животных, а также колокольчиков на шутовскую свадьбу. Но эти суммы должник уже не мог заплатить по причине ареста.

Теперь пора заглянуть в московские и петербургские владения Волынского. В тяжелом для него 1731 году он задумал перестроить родовую усадьбу в Москве на Рождественке. Помогал Артемию Петровичу архитектор Петр Михайлович Еропкин, «…был он, Еропкин, при строении в московском его, Волынского, доме палат во время того, как он, Волынской… в доме своем арест себе имел», — давал показания о начале этого знакомства архитектор на допросе в 1740 году.

С этого момента началась их дружба. Сам Еропкин составил проект, строила же здание артель его крестьян, которая подрядилась за два сезона 1731—1732 годов возвести из материала заказчика двухэтажные каменные палаты. Строительство затянулось — в 1733—1734 годах появились боковые флигеля; затем началась отделка, прерванная большим московским пожаром 1737 года — тогда сгорели крыша дома и всё «деревянное строение» во дворе. Здание украшали жестяные водосточные трубы с «драконьими головами», белокаменные карнизы, «резьба герба и имени» (фрагменты стен и убранства сохранились в подвалах нынешнего здания Московского архитектурного института). Здесь долгое время жили и сам Волынский, занимавшийся конными заводами в подмосковных селах, и его дети. Скупив несколько соседних участков, Артемий Петрович стал хозяином обширной территории, примыкавшей к реке Неглинной. Там он с 1735 года начал устраивать парк, который должен был уступами спускаться к воде.