В первой редакции романа Воланд еще во многом был такой «обезьяной», обладая рядом снижающих черт: хихикал, говорил «с плутовской улыбкой», употреблял просторечные выражения, обзывая, например, Бездомного «врун свинячий», а буфетчику Театра Варьете Сокову притворно жалуясь: «Ах, сволочь-народ в Москве!» и плаксиво умоляя на коленях: «Не погубите сироту». Однако в окончательном тексте романа Воланд стал иным, «величественным и царственным», близким традиции Байрона и Гёте, Лермонтова и иллюстрировавшего его «Демона» Михаила Врубеля.

Воланд дает разным персонажам, с ним контактирующим, разные объяснения целей своего пребывания в Москве. Берлиозу и Бездомному он говорит, что прибыл, чтобы изучить найденные рукописи Герберта Аврилакского, средневекового ученого, который, даже став римским папой Сильвестром II в 999 году, сочетал свои обязанности с интересом к белой, или натуральной, магии, в отличие от черной магии, направленной людям во благо, а не во вред. В редакции 1929–1930 годов Воланд прямо называл себя специалистом по белой магии, как и Герберт Аврилакский (в окончательном тексте речь идет уже о черной магии). Сотрудникам Театра Варьете и управдому Никанору Ивановичу Босому сатана объясняет свой визит намерением выступить с сеансом черной (в ранних редакциях — белой) магии. Буфетчику Театра Варьете Сокову уже после скандального сеанса сатана говорит, что просто хотел «повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре». Маргарите Коровьев-Фагот сообщает, что цель визита Воланда и его свиты в Москву — проведение бала, чья хозяйка должна непременно носить имя Маргарита и быть королевской крови. По утверждению помощника «иностранного профессора», из ста двадцати одной Маргариты не подходит никто, кроме героини романа.

Воланд многолик, как и подобает дьяволу, и в разговорах с разными людьми надевает разные маски, дает совсем не схожие ответы о целях своей миссии. Между тем все приведенные версии служат лишь для маскировки истинного намерения — извлечения из Москвы гениального Мастера и его возлюбленной, а также рукописи романа о Понтии Пилате. Сам сеанс черной магии отчасти понадобился дьяволу для того, чтобы Маргарита, прослышав о происшедшем в Театре Варьете, уже была бы подготовлена к встрече с его посланцем Азазелло. При этом дьявольское всевидение у Воланда вполне сохраняется: он и его люди прекрасно осведомлены как о прошлой, так и о будущей жизни тех, с кем соприкасаются, знают они и текст романа Мастера, буквально совпадающего с «евангелием Воланда», тем самым, что было рассказано незадачливым литераторам на Патриарших. Не случайно Азазелло при встрече с Маргаритой в Александровском саду цитирует ей фрагмент романа о Понтии Пилате, чем и побуждает в конце концов возлюбленную Мастера согласиться отправиться к могущественному «иностранцу». Удивление Воланда, когда после бала он «узнает» от Мастера тему его романа, — всего лишь очередная маска. Действия дьявола и его свиты в Москве подчинены одной цели — встрече с творцом романа об Иешуа Га-Ноцри и Понтии Пилате и с его возлюбленной для определения их судьбы.

Появление сатаны и его людей на Патриарших дано Булгаковым в традициях Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Воланд, Коровьев-Фагот и Бегемот буквально «соткались из воздуха». Здесь вспоминается фельетон «Столица в блокноте», где есть конкретное указание на литературный источник: «… Из воздуха соткался милиционер. Положительно, это было гофманское нечто», (сцена на Патриарших перекликается с романом Гофмана «Эликсиры сатаны». Здесь рассказчик — издатель записок, составленных монахом-капуцином Медардом, приглашает читателя разделить его общество на каменной скамье под сенью платанов: «С томлением неизъяснимым смотрели бы мы с тобой на синие причудливые громады гор». Он утверждает, что «наши, как мы их обычно именуем, грезы и фантазии являются, быть может, лишь символическим откровением сущности таинственных нитей, которые тянутся через всю нашу жизнь и связывают воедино все ее проявления; я подумал, что обречен на гибель тот, кто вообразит, будто познание это дает ему право насильственно разорвать тайные нити и схватиться с сумрачной силой, властвующей над нами».

Воланд предупреждает Берлиоза об этих «таинственных нитях», над которыми человек не властен: «…Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и все окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск… пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет — поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собой управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?» Председатель МАССОЛИТа отрицает существование и Бога, и дьявола, и сами живые, не укладывающиеся в рамки теорий, основы жизни. К тому же Берлиоз, не привыкший к необычным явлениям, так и не понял, кто был перед ним на Патриарших.

Гофмановский рассказчик напутствует читателя: «Ты весь преисполнился таинственного трепета, навеянного чудесами житий и легенд, здесь воплощенными; тебе уже мерещится, что все это и впрямь совершается у тебя на глазах, — и ты всему готов верить. В таком-то настроении ты стал бы читать повествование Медарда, и странные видения этого монаха ты едва ли счел бы тогда одной лишь бессвязной игрой разгоряченного воображения…»

В «Мастере и Маргарите» события начинаются «в час небывало жаркого заката», «когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо». Перед появлением Воланда Берлиоза охватывает «томление неизъяснимое» — неосознанное предчувствие скорой гибели. В редакции 1929 года Воланд говорил, что «дочь ночи Мойра допряла свою нить», намекая, что «таинственная нить» судьбы председателя МАССОЛИТа вскоре прервется.

В письме Елене Сергеевне 6–7 августа 1938 года Булгаков сообщал: «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в „Мастере и Маргарите“! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!» Речь здесь шла о статье литературоведа и критика Израиля Владимировича Миримского «Социальная фантастика Гофмана», опубликованной в № 5 журнала «Литературная учеба» за 1938 год (этот номер сохранился в булгаковском архиве). Писатель был поражен, насколько характеристика творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана оказалась приложима к «Мастеру и Маргарите».

С.А.Ермолинский вспоминал, как писатель разыграл его со статьей Миримского: «Однажды он пришел ко мне и торжественно объявил:

— Написали! Понимаешь, написали!

И издали показал мне номер журнала, одна из статей которого в ряде мест была им густо подчеркнута красным и синим карандашом.

— „Широкая публика его охотно читала, но высшие критики относительно него хранили надменное молчание“, — цитировал Булгаков и, перебрасываясь от одной выдержки к другой, продолжал: — „К его имени прикрепляются и получают хождение прозвания, вроде спирит, визионер и, наконец, просто сумасшедший… Но он обладал необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков. На первый взгляд его творческая система кажется необычайно противоречивой, характер образов колеблется от чудовищного гротеска до нормы реалистического обобщения. У него черт разгуливает по улицам города…“ — Тут Булгаков даже руки простер от восторга: — Вот это критик! Словно он читал мой роман! Ты не находишь? — И продолжал: — „Он превращает искусство в боевую вышку, с которой художник творит сатирическую расправу над всем уродливым в действительности…“ Булгаков читал, незначительно изменяя текст…»