«Я с большим желанием (персональным) жил бы в Лондоне или в Риме, когда имел бы ресурсы и возможность работы там. Когда бы можно было достичь определенных договоренностей в этом деле, то это был бы лучший выход из данного одиозного положения... К сожалению, сейчас я не вижу возможности что-то изменить из-за финансовых трудностей...» — писал Петлюра.

Следующими ударами по Петлюре и его группе в середине 1923 года стало разоблачение советской агентуры в миссии УНР, в окружении Петлюры, а также возвращение генерала Тютюнника и полковника Добротворского в УССР и их «покаяние» перед Советской властью. Тютюнник не только согласился сотрудничать с Советской властью, но и выдал архив Повстанческого штаба и структуры подполья. Тютюнник публикует открытое письмо к бывшим воинам-петлюровцам с призывом возвращаться в УССР. Это привело к новой волне возвращений украинцев в УССР — из польских лагерей и польской эмиграции (около 800 человек). В конце 1923 года такая тенденция приводит к закрытию украинских лагерей в Польше. Кто не уехал в УССР или не нашел свое место в Польше, выезжает на работы во Францию, Бельгию, США, Канаду.

Хотя «петлюровская» эмиграция переживает время полного развала, Совет министров УНР продолжает в Польше (в 1922—1923 годах) проводить подпольные заседания с участием Симона Петлюры. В мае 1923 года Петлюра организует в Польше Государственный центр УНР в эмиграции из 10 единомышленников во главе с премьером Ливицким. Премьер-министр становится еще и заместителем главы Директории и его «наследником». В случае гибели или смерти Петлюры именно Ливицкий должен был наследовать власть Петлюры. Государственный центр УНР пробует заниматься финансово-экономическими, культурно-просветительскими вопросами эмиграции, стремится сохранить влияние на военную эмиграцию и наладить дипломатические контакты с представителями стран Запада. Но денег, которые удавалось собирать на Государственный центр и поддержание жизни семей «петлюровского руководства» едва хватало, чтобы не умереть от голода и холода. Только весьма небольшие суммы высылались Петлюре украинскими эмигрантами из США, Канады, Венгрии, Чехословакии, Румынии.

Оставаясь сторонником союза с Польшей, Петлюра писал, что правительство Польши «политически и психологически связано по рукам и ногам» и зависит от частых смен настроения и импульсивности польских властей, что не дает никаких гарантий исполнения обещаний украинской эмиграции. Лето—осень 1923 года пугали Петлюру революционными событиями в Германии, возможностью нападения СССР на Польшу. Красная Армия была готова начать «мировую революцию». Польские власти стали осторожнее в отношении с Петлюрой и его «кругом». Вспышки волнений украинцев в Галичине и на Волыни подталкивали к полному свертыванию какой-либо помощи Петлюре. Он пишет даже о высылке «наших людей» с Волыни и из Польши.

С декабря 1922 года, со времени отставки Пилсудского, кризис власти и экономики в Польше нарастал. Политическая нестабильность в Польше тяготила Петлюру, а после отставки «защитника петлюровцев» Пилсудского, он мог ожидать от польской власти не только своей высылки, но даже и выдачи Советам.

В конце 1923 года Петлюра был вынужден выехать из Польши, спасаясь от безденежья и опасной нестабильности, от слежки польских и советских агентов и своей «заброшенности». Это была последняя попытка найти себя.

Он понимал, что выжить в эмиграции можно было, только выйдя на «международную арену», а «польское уединение» не давало таких возможностей. Петлюра надеялся стать представителем идеи «самостийной Украины» в Европе, координатором действий украинской эмиграции в Европе, перенести в Западную Европу Украинский Государственный центр в изгнании. Александр Шульгин вспоминал, что «Петлюра незадолго до его смерти считался многими человеком прошлого; считали, что карьера его закончилась, а он примирился с этим. Однако это ошибочное мнение — Петлюра не отказывался никогда от своих должностей, оставаясь во главе национального правительства, которое не переставало существовать ни минуты...»

Вместе с Вячеславом Прокоповичем он выехал по маршруту Вена—Будапешт. Путешествие началось 31 декабря 1923 года. Из Варшавы Петлюра выехал под именем Степана Могилы — начальника пресс-службы украинской миссии в Будапеште.

1 января 1924 года Петлюра и Прокопович через Вену выехали в Будапешт, где еще оставалась дипломатическая миссия УНР. Это была единственная, признанная в Европе на правительственном уровне миссия исчезнувшей республики, которая имела широкие права и могла организовать въездные визы в страны Европы. Венгры дали согласие на проживание Петлюры в Будапеште, а серьезную финансовую помощь предложил посол УНР Николай Василько, который снабжал Петлюру деньгами начиная с 1922 года. Однако спокойное, «растительное», «венгерское житие» не прельщало Петлюру. В Венгрии почти не было украинской эмиграции, страна входила в лагерь побежденных в Первой мировой, считалась окраиной Европы, находясь в сфере германских и австрийских интересов. Долгое нахождение в Венгрии могло повредить политическому имиджу Петлюры, а изоляция чувствовалась в Венгрии намного больше, чем в Польше. В начале 1924 года стало заметно тайное сближение СССР и Венгрии на основе пересмотра послевоенных границ и территориальных претензий СССР и Венгрии к Румынии, что привело к автоматическому прекращению признания «де-факто» миссии УНР в Венгрии. Уже в марте 1924 года Петлюре стало понятно, что миссия будет вскоре ликвидирована. И в Венгрии Петлюра чувствовал «нестабильность условий жизни».

Из Венгрии он еще пытается руководить подпольем в УССР, что существовало в условиях строжайшей конспирации. В 1923 году Петлюра призвал к переходу на «новую тактику», которая предполагала отход от повстанческо-партизанских действий. В «мирную эпоху» Петлюра советовал «украинскому подполью» проникать в аппарат Коммунистической партии, комсомола, на командные должности в Красную Армию, ГПУ, милицию, для их «перерождения, разложения... взрыва изнутри». Допускались только отдельные акты террора против «вредных элементов большевистской власти». «Украинизация» в УССР открывала «новые перспективы врастания в систему», использования церковного автокефального движения, огромного потенциала молодой украинской интеллигенции. Петлюра тогда отмечал определенные симпатии «украинского подполья» к итальянскому фашизму.

В мае 1924 года Петлюра уезжает в Швейцарию (через Прагу и Вену), в Женеву, где также существовала миссия УНР (хотя и непризнанная) при Лиге наций во главе с Александром Шульгиным. Женева была одним из главных центров мировой политики. Сюда съезжались политики со всего света, а также многие политические эмигранты. Петлюра в Женеве пытался добиться официального статуса для миссии УНР при Лиге наций, однако никто не хотел и слышать о миссии несуществующей уже более трех лет страны. Неудача постигла Петлюру и в деле с признанием Великой ложи Украины масонским координационным центром. Очевидно, в Женеве, где находился один из центров «масонского интернационала», проживали отдельные представители Великой ложи Украины, на поддержку которых рассчитывал Петлюра, направляясь в Женеву... Так, Н. Свитков в книге «Масонство в русской эмиграции» (Париж, 1932) указывает, что «подвергшись преследованиям советской власти, Великая ложа Украины не была уничтожена полностью и перенесла свою главную квартиру в Женеву... Адрес при Ассоциации масонского интернационала, улица де Лион, 61». Но поездка в Женеву для Петлюры оказалась безрезультатной из-за интриг Моркотуна, направленных на «отлучение» Петлюры от международного масонства и от активной политической жизни, Петлюра попал в «зачарованный круг» неудач.