Маннергейм, блестящий кавалерист и знаток лошадей, здесь, в школе, постоянно совершенствовал свое мастерство. Это вызывало нездоровую зависть у офицеров постоянного состава, которые между собой называли его «гвардейским выскочкой». Это особенно проявилось, когда генерал Брусилов некоторые свои практические занятия передал Густаву.

Ротмистр Маннергейм имел стойкий характер, и жизнь закалила его и многому научила. Отношение к себе офицеров школы он быстро смог направить в нужное русло и заставить их уважать себя как человека и опытного командира. В письмах к близким Густав писал, что на новом месте он «чувствует себя удовлетворенным».

И хотя службой своей барон был доволен, общее состояние его дел оставляло желать лучшего.

Последние три года жизни Маннергейма в Петербурге были для него почти невыносимыми. Его долги катастрофически росли, офицерского жалованья ни на что не хватало. Кроме того, его «дама сердца» графиня Шувалова после скоропостижной смерти мужа предложила, еще не разведенному Густаву, вступить с ней в гражданский брак. Маннергейм прекрасно понимал, что если он это сделает, то потеряет все. Высшее общество столицы России таких поступков не прощало.

А в это время каждый день с фронтов Русско-японской войны шли тревожные и часто непонятные сообщения. Мало кто знал, что там конкретно происходит.

В сложившейся ситуации был только один выход — уйти добровольцем на фронт. Видимо, это поняла и Шувалова, когда, отказавшись поехать на Украину, где открывался памятник ее мужу, она, срочно возглавив походный лазарет, уезжает во Владивосток.

Перед отъездом Густава в Маньчжурию состоялся его большой и серьезный разговор с Брусиловым. Генерал сначала стал отговаривать барона от поездки на фронт, но потом, видя его упорство, подарил свою фотографию с дарственной надписью и, согласившись с «патриотическим» желанием Густава, обещал ходатайствовать о включении Маннергейма в 52-й драгунский Нежинский полк.

Передав учебный эскадрон подполковнику Лишину, ротмистр Маннергейм уехал в Финляндию, чтобы попрощаться с родственниками. 25 октября 1904 года он вернулся в Петербург и начал готовиться к поездке в Маньчжурию. В эти дни он писал родным: «Я могу считать себя более чем хорошо снаряженным для ведения тяжелой зимней войны». Шведская обувь была удобна. Зимнее обмундирование, включая полушубки, подготовил магазин Норденштрема. По эскизам Густава была изменена форма воротника, карманов и рукавов шинели. Впоследствии, хорошо зная основы моделирования военной одежды, фельдмаршал Маннергейм ввел в финской армии русский стиль обмундирования. Густав по совету друзей приобрел револьвер системы «наган», самое надежное личное оружие того времени. Денщик закупил большой запас продовольствия, необходимый в дороге и на фронте. Особенно тщательно выбирались мясные консервы, которые в Маньчжурии из-за долгого хранения могли стать смертельно опасными.

Полковник Гойнинген-Гюне и его жена два дня помогали Густаву упаковывать его поклажу. Помимо трех больших дорожных чемоданов еще было 90 килограммов багажа и около 160 килограммов вещей, предназначенных для разных лиц в Харбине и Мукдене. На фронт Маннергейм взял трех лошадей, среди которых был гнедой жеребец Талисман, рожденный в 1898 году. Он обладал прекрасной реакцией и большой стартовой скоростью бега, что очень важно в условиях скоротечного кавалерийского боя.

Чтобы покрыть огромные расходы, связанные с поездкой в Маньчжурию, Густав получил большую ссуду под два страховых полиса.

С помощью своего знакомого инспектора императорских поездов Василия Копыткина Густав быстро решил вопрос с отправкой своих лошадей в Харбин, которых сопровождал денщик. Однако узнать, когда они будут там, не мог даже Копыткин.

После прощальных визитов, получив Высочайший приказ от 7 октября 1904 года о переводе его в 52-й драгунский Нежинский полк подполковником с отчислением от школы, ротмистр Маннергейм субботним вечером 9 октября курьерским поездом через Москву отправился в Маньчжурию.

Приехав 10 октября 1904 года в Москву, подполковник Густав Маннергейм остановился в гостинице «Националь» на углу Тверской и Моховой улиц. В первый день он навестил сестру жены Софью Менгден и ее мужа. Другой день полностью ушел на встречу с дядей жены бароном Мейендорф фон Искууль, который приехал из своего подмосковного имения Подушкино. Разговор шел о поместье Априккен в Курляндии. Барон получил на его управление генеральную доверенность от Анастасии Маннергейм. В августе 1904 года Маннергейм побывал в поместье, где составил подробный план его развития. Однако Мейендорф начал саботировать все начинания Густава. В итоге по решению Анастасии в ноябре 1906 года имение было продано, а деньги за него переведены в Париж.

Поздно вечером 12 октября 1904 года Маннергейм скорым поездом отправился в Маньчжурию.

Пассажиры в вагоне были в основном военные. С некоторыми он познакомился, обсуждая вопросы войны и мира. Первую половину пути приятными собеседниками Густава были генерал юстиции С. И. Калишевский и старый адмирал Греве, бывший начальник военного порта в Порт-Артуре. Все офицеры, с которыми беседовал Маннергейм, предвкушали славу быстрой победы над Японией. В пути он начал вести свой дневник, куда записывал все свои впечатления.

После станции Ряжск картина за окнами вагона изменилась: вместо лесных пейзажей потянулась нескончаемая степь. Скучная и однообразная местность навевала зевоту почти до самой Уфы. Миновав долину реки Тесма, поезд стал подниматься на Уральские горы. И сразу за станцией Уржумка показалась белая каменная пирамида с надписью «Европа — Азия». Проехав город Омск, утром поезд подошел к станции Тайга, и все стали ждать Иркутска. В полдень за окном показалось здание вокзала города. Густаву удалось немного побродить по улицам Иркутска, а уже вечером поезд, идущий в Маньчжурию, прямо с магистральных путей взял к себе на борт ледокол-паром «Ангара», перевозивший эшелоны через озеро Байкал. Само озеро Маннергейм не разглядел. Шел густой снег, и в вагоне было очень холодно. Поезд остановился у станции Мысовая. Пассажиры бросились в буфет, требуя водки, пельменей и омуля. В дальнейшем остановок было мало, и офицеры голодали вплоть до станции Верхнеудинск. Дорога казалась однообразной; ущелья, скалы, горы с вершинами без растительности. Однако перед станцией Сохонда Густав все же пододвинулся поближе к окну. Хотелось посмотреть на реку Хилок, которая ежегодно промерзала до дна. Неожиданно появился 84-метровый тоннель с изящным порталом, который имел надписи на западной стороне «К Великому океану», а на восточной — «К Атлантическому океану». Поезд прошел Яблоновый хребет и вечером, огибая озеро Кено, подошел к городу Чите, где на вокзале Маннергейм впервые увидел китайцев. Около часа ночи 22 октября 1904 года поезд подошел к пограничной с Китаем станции Маньчжурия. Станция произвела на Густава неприятное впечатление своими лачугами и очень грязным рестораном. К поезду прицепили два вагона, нижняя часть которых была бронирована, куда пересадили всех офицеров. 24 октября 1904 года эшелон достиг отрогов Хингана и, влекомый тремя паровозами, прошел трехкилометровый тоннель.