Хотя Сандро и не удалось добиться успеха, на царя стали давить и другие. В министерствах внутренних дел и юстиции началась борьба фракций касательно того, насколько далеко может зайти расследование. 19 декабря начальник департамента полиции Алексей Васильев приказал генералу Попову прекратить расследование, что Попов и сделал. Собранный материал он отправил Васильеву 23 декабря. Но Попов обманул Васильева – через несколько дней он продолжил расследование и допросил еще нескольких человек22. Попов был человеком Протопопова, и, похоже, он просто играл с Васильевым, продолжая исполнять приказы министра внутренних дел. Следователь Середа чувствовал, что Трепов мешает ему на каждом шагу. И тогда он сказался больным и отправился на воды в Кисловодск, на Северный Кавказ. На этом его участие в расследовании убийства прекратилось23.

23 декабря Дмитрий провел дома вместе с сестрой Марией, Феликсом, великим князем Николаем Михайловичем, Сандро и его сыновьями, Андреем и Федором. Они сидели, пили чай, разговаривали. Сандро твердил, что следствие будет закрыто, и Николай позволит Дмитрию присоединиться к отцу. Тут зазвонил телефон. Генерал Максимович сообщил, что по приказу царя Дмитрий должен немедленно к нему явиться. Дмитрий поспешил к генералу, где узнал свою судьбу: Николай приказал Дмитрию немедленно покинуть город и отправиться в Персию, на Кавказский фронт, к генералу Николаю Баратову. Для великого князя уже был приготовлен специальный поезд. Вернувшись домой, Дмитрий рассказал обо всем. Кто-то разрыдался, другие же пришли в ярость. Около полуночи приехал генерал-губернатор Балк. Он сообщил, что специальный поезд отправится с Николаевского вокзала в два часа ночи. Никто не знает об этом, чтобы не провоцировать беспорядков. Генерал говорил тихо и сбивчиво. Дмитрий понял, что это дело было нелегким. Дмитрий и Феликс уединились для последнего разговора. Через год Дмитрий записал в дневнике:

Когда Дмитрий отправился на вокзал, все в доме были в слезах. На вокзале, несмотря на мороз, его ожидали Николай Михайлович и Сандро с сыновьями. Мария, приехавшая проводить брата, горько рыдала. Рыдал и Николай. Дмитрий сел на поезд. Великий князь возбужденно крикнул: «Дай Бог тебе скорого и триумфального возвращения!»24 Дмитрия сопровождали граф Константин Кутайсов и генерал Георги Лайминг, любимый наставник и бывший телохранитель Дмитрия. Кутайсов, боевой офицер и бывший адъютант царя, испытывал глубокое отвращение к полученному приказу. Он откровенно говорил Дмитрию, что он на его стороне и стыдится быть его стражником. Почти всю дорогу он рыдал. В какой-то момент Кутайсов чуть было не совершил самоубийство – так он стыдился полученного приказа25.

Семья Дмитрия в Петрограде пребывала в волнении. Ходили разговоры о том, что поклонники Распутина отправились вслед за Дмитрием, чтобы убить его в дороге. Говорили, что этих людей удалось поймать26. Беспокоились и власти: если бы стало известно, кто едет в поезде, то могли бы возникнуть волнения. Дмитрий был вынужден всю дорогу прятаться в вагоне. Поезд специально ехал мимо Москвы – оплота противников Распутина и Романовых. Поездка была для Дмитрия мучительной. Он всю дорогу плакал и находился на грани нервного срыва. Генерал Лайминг изо всех сил пытался успокоить своих спутников27. К генералу Баратову они прибыли 31 декабря. Генерал был счастлив встретить «героя всея Руси», как он назвал Дмитрия в своем дневнике. К этому времени настроение Дмитрия изменилось. Баратов был тронут его скромностью, обаянием и искренностью. Дмитрий сообщил генералу, что гордится своим поступком – этот факт был очевиден для Баратова. Дмитрий сказал, что револьвер, который он взял с собой, является историческим, хотя «руки его не обагрены кровью»28. Возможно, это было то самое оружие, из которого был сделан смертельный выстрел, хотя курок спустил не Дмитрий. В честь Дмитрия и его спутников был устроен грандиозный банкет, во время которого великий князь мертвецки упился.

Вернувшись с вокзала, великий князь Николай Михайлович записал в дневнике:

Удивительная запись, которая показывает, насколько велика была пропасть между царем и правящей элитой. Николай Михайлович, великий князь из семьи Романовых, двоюродный брат Александра III, был одержим мыслями об убийстве русского императора, и к этому его подстрекала графиня Надежда Бобринская, жена графа Алексея Бобринского, министра сельского хозяйства, члена Императорского совета, главы петербургского дворянства.

Сестра Дмитрия, Мария, все Рождество грустила из-за отъезда брата. Она находилась в Царском Селе, во дворце отца, великого князя Павла, и мачехи, княгини Ольги Палей (урожденной Карнович). Все они, включая сына княгини, князя Владимира Палея, были не только ярыми противниками Распутина, но еще и родственниками одного из его убийц. Кроме них, в доме находились дети княгини Палей от первого брака с Эриком Пистолькорсом: Марианна Дерфельден и ее брат, Александр Пистолькорс, зять Анны Вырубовой. Ситуацию осложняло еще и то, что за праздничным столом присутствовала старшая сестра княгини Палей, Любовь Головина, и ее дочь Муня. Часть присутствовавших плакала из-за отъезда Дмитрия, другие оплакивали страшную смерть возлюбленного духовного отца от его руки. Атмосфера была мрачной и напряженной. Княгиня Палей пыталась поддерживать разговор, старясь никак не затрагивать опасной темы, но ей это плохо удавалось. Напряженность стала невыносимой, и в конце концов великий князь поднялся и пошел зажигать свечи на елке30.