11 июля, после полугодовых празднеств, поздравлений, приветствий, Ее Величество возвратилась в столицу. Она оставила за собой волну молвы о вероятной кампании против Турции, которая на этот раз требовала выведения русских полков из Грузии, а также права контроля за русскими кораблями при их выходе в Черное море. В ответ императрица подписывает 7 сентября манифест об объявлении войны Оттоманской Порте. Павел тут же загорелся своими воинственными планами и попросил разрешения пойти добровольцем в армию. Екатерина отказала. Но Павел упорствовал. Он был настолько уверен, что она в конце концов уступит, что 4 января 1788 года составляет завещательное письмо, предназначенное Марии Федоровне: «Любезная жена моя! Богу угодно было на свет меня произвесть для того состояния, которого хотя и не достиг, но тем не менее во всю жизнь свою тщился сделаться достойным […]. О, великие обязательства возложены на нас! […]. Тебе самой известно, сколь тебя любил […]. Ты мне была первою отрадою и подавала лучшие советы […]. Старайся о благе всех и каждого. […]. Детей воспитай в страхе Божии […]. Старайся о учении их наукам, потребным к их званию […]. Прости, мой друг, помни меня, но не плачь обо мне. Твой всегда верный муж и друг ПАВЕЛ». Другое завещательное письмо, датированное тем же числом, было посвящено детям: «Любезные дети мои! Достиг я того часа, в который угодно Всевышнему положить предел моей жизни. Иду отдать отчет всех дел своих строгому судии, но праведному и милосердному […], вы теперь обязаны перед Престолом Всевышнего посвящением жизни вашей Отечеству заслуживать и за меня, и за себя […]. Помните оба, что вы посланы от Всевышнего народу […] и для его блага […]. Вы получите сию мою волю, когда вы возмужаете. Когда Бог окончит жизнь Бабки вашей, когда тебе, старшему, вступить по ней […]. Будьте счастливы счастием земли вашей и спокойствием души вашей […]. Ваш навсегда благосклонный ПАВЕЛ». Он также составил план реформ, предшествуя его фразой «На случай…». В этом конфиденциальном документе он рекомендует для благополучия России сконцентрировать все могущество в руках царя, адаптировать некоторые законы к новым условиям, разделить общество на дворянство, духовенство, «среднего состояния» и крестьянство. Оказывать содействие большему отбору в армию и флот и их развитию, что будет гарантировать укрепление величия и прочность империи. Ничего нового в том, что он писал, кроме пожелания, особо выраженного великим князем, ознакомить со своей политической мыслью будущие поколения, не было. Поскольку он продолжал упорствовать в своем стремлении отправиться на войну с турками, где рисковал сложить голову на полях сражений, он и посчитал необходимым определить в своем последнем волеизъявлении черное и белое. Немного погодя, для того чтобы отговорить его от этого безумного намерения, у царицы появляется новый веский аргумент: великая княгиня в очередной раз забеременела. И с его стороны было бы совершенно бесчувственно покинуть ее, перед тем как она родит. Раздраженный этим замечанием, Павел отвечает, что всегда находится «какой-нибудь предлог для того, чтобы его задержать». На что императрица, также рассердившись не на шутку, заявила, что дискуссия отныне закрыта и что ее советы расцениваются как «приказы, не подлежащие никакому обсуждению». Лишенный спеси, Павел вновь втянул голову в плечи.

10 мая 1788 года Мария Федоровна разродилась четвертой дочерью, которую назвали Екатериной в честь ее знаменитой бабушки. Роженица, наконец, освободилась, и ее муж тоже: уже ничего более не мешало ему присоединиться к армии. Между тем, именно в это время король Швеции также решил усилить свои военные диспозиции. С этой стороны также запахло порохом. Великий князь неожиданно меняет свои намерения. Войну против турок он предпочел теперь войне против шведов. 30 июня Екатерина объявила войну стране Густава III, полки которого пересекли российскую границу. Из особой благосклонности в этот раз Павлу было разрешено примкнуть к графу Валентину Мусину-Пушкину, который принял командование войсками в этом секторе. Едва прибыв на место, Павел сопровождает Мусина-Пушкина, выехавшего на рекогносцировку ближайших вражеских линий. Передовой отряд шведов открыл по ним огонь. Две лошади под казаками, находившимися в сопровождении, были убиты. Вылазка завершилась без потерь и крови, а Павел был горд оттого, что ему пришлось соприкоснуться со смертью, и написал: «Теперь я окрещен!» Однако впоследствии шведы почти не проявили особого настроя продолжать свое вторжение в Россию. Убедившись, что наступление противника окончательно отбито, Павел возвратился в Гатчину, где его поджидало многочисленное семейство. Комментируя эту короткую военную стычку, императрица пишет Потемкину: «Шведы оставили Гекфорс; на нашей территории со стороны Финляндии не осталось никого. Их флот блокирован нашим в Свеаборге. Великий князь вернулся сегодня». Некоторые злонамеренные умы посмеивались по углам, поговаривая, что в качестве компенсации за проявленную наследным князем браваду царица пожалует ему крест Святого Георгия. Но они обманулись в своем злопыхательстве. Екатерина не стала отличать своего сына какой-либо почетной наградой. Она была далека от этого, и, более того, поговаривали, что, посмеиваясь над воинственными амбициями великого князя, она предложила в шутку учредить награду «Неудачник, или Несчастный вояка». Образ этого героя Екатерина изобразила в комической пьесе на французском языке. Это был простак-парень, который захотел поиграть в войну, изображая из себя рубаку, и в результате стал посмешищем для других глупцов. Эта небольшая пьеска была поставлена 31 января 1789 года в Эрмитаже в присутствии многочисленной публики, окружавшей великого князя и великую княгиню. Высказывались опасения, что во время спектакля может произойти семейный инцидент, но Павел не заметил аналогии между своим собственным приключением и театральным сюжетом. Несмотря на фарс, устроенный с тем, чтобы посмеяться над ним, он сделал вид, что не видит в этом злого умысла. Секретарь Екатерины Александр Храповицкий написал по этому поводу в своих «Воспоминаниях»: «К семи часам в присутствии царевича играли „Несчастного храбреца“ – рассказ о военных приготовлениях против короля Швеции […]. Все присутствующие позабавились, смеялись и хлопали в ладоши […]. Успех был грандиозный. Великий князь много смеялся и попросил еще раз посмотреть эту пьесу. Новая постановка состоялась 5 февраля». Каждый знал, что этот фарс обязан своим появлением таланту императрицы. Однако в программе фамилия автора не указывалась.

Среди публики, которая присутствовала вечером 31 января 1789 года на спектакле «Несчастный храбрец», находился новый фаворит императрицы Платон Зубов, который в ублажениях Ее Величества заменил Мамонова. Ему исполнилось двадцать два года, он имел розовый цвет лица, гибкий ум и сексуальный опыт. Но Екатерина не удовлетворялась только обладанием его красотой. Развращенная до мозга костей, она хотела видеть в нем столько же образованности, сколько и мужской потенции. Этот последний каприз своей стареющей матери вызывал у Павла всплеск сострадания и презрения. Он не одобрял ее увлечений молодыми, щедро оплачиваемыми жеребцами. И лишь молча сдерживал свое возмущение для того, чтобы приберечь его на будущее. Он больше не протестовал, когда Екатерина арестовала Александра Радищева, обвиненного за описание в книге «Путешествие из Петербурга в Москву» крайней бедности народа и порочности крепостничества. Оценивая это произведение, в своем письме Храповицкому Екатерина писала: «Тут рассевание французской заразы: отвращение от начальства». Осужденный 13 июля Радищев был приговорен к смертной казни, однако императрица его помиловала и согласилась на пожизненную ссылку в Сибирь.