За какой временной период тестировать паттерны торговой системы?

Для каждого таймфрейма – свой период анализа графика цен. Например, если вы ищете паттерны на дневных свечах, лучше брать период истории движения цен по валютной паре за пять лет. За это время наверняка были и нисходящий тренд, и восходящий, и боковое движение. Если анализируете таймфрейм H4, то лучше брать статистику за два – три года. Если анализируете часовой график H1, то будет достаточно одного года котировок.

В-третьих, надо протестировать систему фильтров отбора сделок. Фильтрами я называю дополнительные технические сигналы, которые указывают на открытие сделки в ту или иную сторону. Посмотрите на временном периоде, какова статистика подтверждения дополнительными торговыми сигналами вашего основного прогноза (паттерна).

И только на четвертом шаге вы начинаете непосредственное глубокое тестирование своей торговой системы, своих правил торговли. Это значит, что на исторических данных вы открываетесь или закрываетесь строго по правилам своей торговой системы. Некоторое количество пунктов вы закрыли с плюсом, некоторое количество пунктов – с минусом. В итоге получили определенную статистику. Полученные данные вы анализируете и делаете выводы, подходит вам такая система торговли или нет, устраивает вас такая доходность или вы предпочитаете больше рисковать и больше зарабатывать. Здесь каждый решает для себя сам.

Еще раз хочу отметить, что разработка и тестирование торговой системы – дело весьма нудное и требует кропотливого труда. Но полученные результаты, а именно – работающая торговая система с положительной статистикой, дает вам реальные перспективы не потерять свой депозит, а планомерно его увеличивать и зарабатывать деньги.

Итак, вы проделали большую работу, и теперь у вас есть торговая система с отличными результатами и положительной статистикой. Поздравляю.

Вы проводили анализ исторических данных, в ходе которого и выявили определенную зависимость в поведении цен. Но гарантии, что данная зависимость по вашей торговой системе будет «выстреливать» всегда, не может дать никто. Да и нет вечных стратегий, которые приносят прибыль, их просто не существует. Любая торговая система со временем требует анализа и корректировки.

Тестирование торговой системы вначале проводится на демосчете, применительно к реальным котировкам валют. В случае подтверждения положительной статистики сделок переходите на реальный счет. Если вы не любите ждать, начинайте тестировать свою торговую систему на реальном счете, только небольшими лотами. Посмотрите, привыкните. Почувствуйте уверенность от того, что система работает, приносит доход и вы зарабатываете деньги. Как только вы будете психологически готовы торговать в полную силу, действуйте. Ведь вы уже получили реальное, а не историческое подтверждение, что система работает и приносит прибыль.

Я уже говорил, что все меняется и требует корректировки. Ваша торговая система тоже этого потребует со временем. И вам придется искать новые решения, чтобы улучшить статистику. Для этого надо будет вновь «лезть под капот» вашей торговой системы, понять, где сбой, и восстановить ее эффективность.

Главное, не забывать ежемесячно подводить промежуточные итоги работы торговой системы. Какой процент прибыльных сделок она дает? Какую прибыль в итоге вы получили? На сколько процентов за месяц прибыль уменьшилась или выросла?

Измеряйте показатели вашей торговли.

Помните: все, что мы не измеряем, мы не контролируем. Результаты своей торговли нужно изучать, чтобы понимать, каково состояние дел и правильно ли вы торгуете.

Причиной уменьшения прибыльности может оказаться не сама торговая система, а несоблюдение вами ее правил. Дисциплина в соблюдении правил торговли играет ключевую роль. О том, что такое самодисциплина и как стать дисциплинированным трейдером, поговорим в следующей главе.

Всегда соблюдать правила, быть готовым совершить действия, которые неприятны, но необходимы, в этом – великая ценность самодисциплины.

Самодисциплина трейдера – это его черта характера, ставшая привычкой, склонность человека к соблюдению правил торговли и норм оптимального поведения в ситуации неопределенного будущего движения цены.

Почему самодисциплина является обязательной для успешности трейдера? Потому что мало написать торговый план и знать правила торговли, гораздо важнее – до конца их выполнять, не нарушая. А быть постоянно дисциплинированным в процессе торговли очень сложно. Есть масса факторов, которые будут отвлекать, сбивать с толку и всячески соблазнять нарушить правила, которые должны стать железными и выполняться на всех этапах ведения торговли.

Основная проблема на пути к самодисциплине – сформировать новую привычку. Привычку соблюдать правила и необходимые нормы поведения, чтобы довести их до автоматизма.

Приведу пример из повседневной жизни.

Представьте, что вы возвращаетесь поздно вечером домой, уже темно. Открыв дверь своей квартиры, вы машинально тянете руку к выключателю. Причем вы абсолютно точно знаете, где он расположен, на какой высоте и на каком расстоянии от двери. Вы нажимаете выключатель – свет есть, и входите в квартиру.

Обратите внимание, как вы включаете свет – почти на автомате. Почему? Потому, что у вас сформировалась привычка. Привычка и знание, что выключатель находится именно здесь. Вы это уже тысячу раз повторяли. Точно так же можно привести пример того, как трудно избавиться от привычки. Если вы сделали ремонт в квартире или переехали в новое жилье, а выключатель переставили, то какое-то время будете искать его на старом месте, пока не привыкнете к перемене.

Задача трейдера – довести навык самодисциплины в выполнении правил торговли и оптимального поведения до автоматизма. Чтобы необходимые меры элементарной безопасности выполнялись как само собой разумеющиеся.

Для начала давайте разберемся, почему мы нарушаем правила.

Трейдеры нарушают торговую дисциплину, так как не имеют привычки соблюдать правила.

Приведу список факторов, способствующих нарушению этих правил.

1. Отсутствие списка.

У многих трейдеров его просто нет. Есть какие-то принципы, которые трейдер держит у себя в голове. А вот прописанных четко правил нет. Нужно взять и выписать те из них, которые, по вашему мнению, должны соблюдаться. Это могут быть элементарные правила безопасности торговли. Например, вход в рынок только определенной доли от вашего депозита. Соотношение риска и потенциальной прибыли в сделке должно быть таким-то и т. д. Просто возьмите листочек, напишите эти правила и повесьте перед монитором. Они должны быть у вас на виду. Если такого списка нет, то это означает отсутствие у вас правил. Все правила вашей торговой системы должны быть выписаны и четко сформулированы.