Ватикан раздражал дуче своим поведением так же, как и король. Но, по крайней мере, новый папа был более здравомыслящим, чем «тот невозможный старый автократ» Пий XI, который не стеснялся публично осуждать чрезмерный национализм и расовую идеологию в период подготовки и заключения «Стального пакта». Именно это заставило Муссолини заявить тогда о том, что он вполне готов «сломать немало дубинок о спины священников». Подобную операцию, считал Муссолини, было бы не слишком трудно осуществить; итальянцы — далеко не религиозный народ, они всего лишь суеверны; они очень скоро привыкнут к мысли о том, что легко могут обойтись без Ватикана. Но, хотя кардинал Пакелли, сменивший на папском престоле Пия XI в начале 1939 года, поначалу не казался таким упрямым и надоедливым, как его предшественник, но он тоже вскоре стал действовать Муссолини на нервы. До избрания на папский престол он был нунцием Ватикана в Германии и симпатизировал немцам, но он считал своим долгом сделать все, что от него зависело, чтобы воспрепятствовать Италии сражаться на стороне Германии. Через посредство отца-иезуита Пьетро Такки-Вентури, осуществлявшего связь Ватикана с Палаццо Венеция после заключения Латеранского договора, Пий XII постоянно напоминал Муссолини о необходимости поддерживать итальянский нейтралитет и о своем желании видеть Италию в состоянии мира. Ватиканская газета «L ' Osservatore Romano» опубликовала этот совет папы, сопроводив его пространным политическим комментарием, в котором безошибочно угадывались антифашистские интонации. В мае 1940 года газета опубликовала папское послание королю Бельгии, королеве Нидерландов и Великой герцогине Люксембургской с выражением поддержки. Тираж этого номера газеты разошелся моментально, несмотря на действия фашистских молодчиков, которые запугивали покупателей, рвали в клочья и сжигали экземпляры газеты прямо на улицах и даже избивали владельцев киосков, продававших газету. В итоге, по приказу Муссолини, папского нунция предупредили — или газета прекратит публикацию политического материала, который мог бы рассматриваться как антифашистский, или газета будет вообще запрещена. «L ' Osservatore Romano» посчитала целесообразным сдаться на милость победителя.

Одним из ее прегрешений, которое Муссолини не посчитал возможным простить, являлось противодействие постулату официальной фашистской пропаганды, усердно насаждавшемуся Роберто Фариначчи в его Regime Fascista. Этот тезис заключался в отрицании возможности примирения с теми странами, которые выступали за санкции против Италии во время абиссинской войны. Эти санкции всегда были мучительным воспоминанием для Муссолини. Самнер Веллс не мог не отметить в феврале 1940 года, каким сильным раздражителем оно оставалось для Муссолини.

Самнер Веллс был послан в Европу президентом Рузвельтом для того, чтобы выяснить, нельзя ли убедить Муссолини что-либо сделать для примирения Великобритании и Франции с Германией. Веллс прибыл в Рим 25 февраля с пространным личным письмом президента Рузвельта к дуче. Муссолини принял Веллса с настороженной холодностью, которая, однако, исчезла после того, как американец выразил надежду на достижение мира с помощью переговоров, объяснив, что президент Рузвельт не возражал бы, перелетев Атлантический океан, встретиться с дуче где-нибудь на полпути в Италию для секретных переговоров, которые имели бы далеко идущие последствия для всего мира. 29 февраля Веллс покинул Рим, если не с радужными надеждами, то, во всяком случае, в приподнятом настроении. Но уже к 10 марта Муссолини был снова благополучно возвращен в немецкий лагерь. В этот день Риббентроп, полный желания развеять все сомнения относительно прочности итало-германского альянса, которые мог заронить в душу Муссолини личный посланец президента Рузвельта, прибыл в Рим для того, чтобы вручить дуче ответ Гитлера на письмо Муссолини от 3 января, прибыл сопровождаемый многочисленной свитой, включавшей не только секретарей, переводчиков и официальных лиц министерства иностранных дел Германии, но и парикмахера, массажиста, инструктора физкультуры и врача. На самоуверенное заявление Риббентропа о том, что Германия стоит на пороге грандиозной и решительной победы, Муссолини ответил, что участие Италии в войне в настоящее время «является уже решенным вопросом», поскольку Британия блокировала Италию «в собственном море», как впоследствии в декларации о вступлении Италии в войну пояснил дуче. Когда три месяца спустя Гитлер решил оккупировать Данию и Норвегию и, в соответствии со своей, ставшей уже обычной, практикой, направил своего посла Макензена к Муссолини с письмом, в котором сообщал, что принятое им решение уже находится в стадии выполнения, то дуче на сей раз не только не стал выражать неудовольствия, но, наоборот, заявил, что «от всего сердца одобряет новую акцию» Гитлера. У Макензена осталось впечатление, что дуче не терпелось самому стать участником военного конфликта и его нетерпение только усиливалось с каждым новым письмом фюрера, обстоятельно описывавшего триумфальное шествие немецких армий по полям сражений. Мысль о том, что немцы могут и в одиночестве одержать победу, была для дуче, как уже ранее отмечал Чиано, просто невыносимой. К 21 апреля он, «как никогда, проникся воинственным духом, окончательно заняв прогерманскую позицию».

Однако англичане все еще разделяли надежду американцев на то, что Италию можно будет удержать от участия в войне. С целью минимизировать действие британской блокады, перекрывшей поставки немецкого угля в Италию, правительство Великобритании предложило Муссолини взамен восемь миллионов тонн собственного угля ежегодно. Доказать отсутствие у Великобритании принципиальных причин для конфронтации с фашизмом была призвана брошюра, написать которую было поручено лорду Ллойду, главе Британского Совета. Она включала хвалебное предисловие лорда Галифакса, содержавшее, в частности, следующие высказывания: «Итальянский гений, опираясь на основополагающие принципы фашизма, создал сильный авторитарный режим, который, однако, не угрожает ни религиозной или экономической свободе, ни безопасности других европейских наций. Несомненно достоин упоминания тот факт, что существуют принципиальные различия между структурой и сущностью фашистского государства с одной стороны и нацистского и советского государств — с другой. Итальянская система покоится на двух гранитоподобных столпах: во-первых, на разделении власти между Церковью и Государством при верховенстве Церкви в вопросах, касающихся не только веры, но и морали; во-вторых — на признании прав рабочего класса. Политический механизм фашизма строится на тред-юнионизме, в то время как немецкое государство построено на руинах немецкого рабочего движения».

16 мая 1940 года, шесть дней спустя после того, как он стал премьер-министром, Уинстон Черчилль, понимая, что он обязан сделать «все от него зависящее, чтобы удержать Италию от военного конфликта», направил послание Муссолини. Он сделал это, не питая особых иллюзий, накануне поделившись с президентом Рузвельтом своим мнением, что дуче, по всей вероятности, вскоре «ударится во все тяжкие, чтобы успеть ухватить свою долю при грабеже цивилизации». «Не пора ли нам, — спрашивал Черчилль итальянского лидера, прибегнув к той блистательной и высокопарной фразеологии, которая была так дорога сердцу и того и другого, — остановить ту реку крови, которая протекает между британским и итальянским народами? Несомненно, наши народы в состоянии нанести друг другу ужасный ущерб и жестоко искалечить друг друга, а также омрачить светлые горизонты Средиземноморья нашей ссорой. Если Вы так решите, то пусть так оно и будет, но я торжественно объявляю, что я никогда не был врагом итальянского величия и даже в глубине души не был недругом итальянского законодателя… Прошу Вас поверить, что совсем не чувство слабости или страха побуждает меня сделать это торжественное обращение к Вам, которое, несомненно, войдет в историю человечества. В глубину веков громче всех других призывов гулким эхом отдастся это обращение о том, что оба наследника латинской и христианской цивилизаций не должны противостоять друг другу в смертельной схватке. В знак глубокого уважения к Вам я умоляю Вас самым серьезным образом прислушаться к этому обращению, пока еще есть время и пока еще не раздался грозный сигнал бедствия. Что касается нас, то мы никогда не спровоцируем его первыми».