В Мадрид Алехин приехал лишь в середине октября 1943 года, когда турнир там приближался к завершению. Его опоздание не было случайным. Решив навсегда покинуть оккупированную Европу, он не желал играть в Мадридском турнире в качестве представителя «Великой Германии».

Пребывание чемпиона мира в Испании вызвало оживление шахматной жизни в этой стране. Испанские мастера стремились извлечь максимальную пользу от общения с гениальным русским шахматистом. В этих целях была организована целая серия состязаний с его участием.

Первым из них стал матч из четырех партий с многолетним чемпионом Испании Реем Ардидом. Алехин был настроен миролюбиво. Выиграв одну партию, в остальных трех он согласился на ничью.

В 1944 году на севере Испании в Хихоне состоялся небольшой турнир. Первое место в нем Алехин занял, набрав 7½ очков из 8. Вышел он победителем и в турнире, состоявшемся в начале 1945 года в Мадриде, набрав 8½ очков из 9.

Результаты его дальнейших выступлений в соревнованиях не были стабильны, сказывалось ухудшение здоровья.

Во втором турнире, организованном в том же Хихоне, он разделил 2–3-е места; в Сабаделе был первым, в Альмерии делил 1–2-е места, в Мелилье опять занял 1-е место.

Последний турнир в жизни Алехина состоялся в Касерасе, на западе Испании. Турнир проводился по необычной системе — в нем участвовали четыре пары местных шахматистов, чемпион мира и чемпион Португалии Ф. Люпи. Вследствие болезни Алехин играл неудачно и, проиграв партию Люпи, занял второе место.

Основным источником доходов Алехина становились сеансы одновременной игры, организованные зачастую по собственной инициативе гроссмейстера.

Неожиданным заработком явились частные уроки 13-летнему Артурито Помару с Канарских островов. Алехин не только проводил с ним занятия, но даже написал учебник «Курс шахмат для Артурито Помара» (девять глав с приложением), позднее опубликованный в книге «Легадо!» («Завет!»).

Ученик оказался смышленым, талантливым и стал, после кончины своего наставника, неоднократным чемпионом Испании, победителем многих международных турниров, гроссмейстером с 1962 года.

Нелепые измышления о сотрудничестве Алехина с немецкими властями и его авторстве антисемитских статей в «Паризер цайтунг «были взяты под сомнение в феврале 1945 года «Чесе Ревю». В статье «Алехин защищает свое поведение во время войны» говорилось:

«Чемпион мира по шахматам Др. Александр Алехин, наконец, дал объяснение эпизодам его карьеры в военное время, которые позволяли думать, что он примкнул к нацистской расовой доктрине и активно сотрудничал с врагом.

В интервью с испанским корреспондентом «Ньюс Ревю», перепечатанном в декабрьском выпуске «Бритиш Чесс Мэгэзин» и январском выпуске «Чесс», Алехин возмущенно отрицал, что он был нацистским коллаборационистом. Он разъяснил, что участвовал в немецких шахматных турнирах под принуждением и что статьи, которые написал для нацистских газет для того, чтобы получить выездную визу из Франции, были переписаны немцами и стали трактовать шахматы с расистской точки зрения.

В 1941 году Герр Пост — президент Германской шахматной федерации — написал Алехину, что хотя ему не может быть дано разрешение вернуться во Францию, если он согласится играть на турнире в Мюнхене, то его жене будет позволено присоединиться к нему там. Учитывая возраст жены (62 года) и неважное состояние ее здоровья, Алехин был вынужден согласиться.

Они проживали в Польше и Чехословакии…

По инициативе Испанской шахматной федерации Алехин в октябре 1943 года прибыл в Мадрид… Но гестапо, выдав ему выездную визу, не разрешило жене сопровождать его, а только позволило ему вернуться в Париж. С того времени Алехин обосновался в Испании и не слышал ничего о жене последние пять месяцев, хотя надеялся получить разрешение возвратиться вскоре во Францию и встретить ее там…»

Редакторы «Бритиш Чесс Мэгэзин» и «Чесc», по-видимому, готовы были принять эти объяснения. В редакционной статье «ВСМ» говорилось:

«Отчет объясняет многое, что до сих пор приводило в недоумение поклонников чемпиона мира. Например, две нелепые статьи, которые появились под его именем, — теперь никакого сомнения, с тех пор, как они появились, всегда казались нам апокрифическими, они были совершенно бессмысленными, а также абсолютно противоречащими частым высказываниям Др. Алехина о Стейнице и Ласкере.

Настоящей критикой мы выражаем свое отношение к поездке чемпиона мира в Мюнхен при возможности остаться в безопасном Лиссабоне. Объяснение причин для поездки выглядит немного неубедительным, едва ли это ему помогло. Но кто первый бросит камень?.. Нам, конечно, понравился тон интервью. Это не оправдание, а разъяснение фактов, не роняющее достоинство».

Редактор журнала «Чесс» писал: «Мы хорошо знакомы с Др. Алехиным, которого мы встречали в полудюжине стран, с которым играли в турнирах и с которым мы переписывались на протяжении многих лет.

Мы знаем, что он ненавидит войну и никогда не любил нацистов, и мы верим — это безусловная правда, что только преданность жене бросила его в их лапы. Игра в турнирах, организованных нацистами, была только альтернативой для него, кроме того, шахматы — это профессия Алехина. Вероятно, теперь совершенно невозможно доказать или опровергнуть правоту утверждения, что его статьи были «подделаны» — они были до того нелепы, что не могли принести какого-нибудь даже самого малого вреда…

Мы всегда придерживались позиции, что Алехина нельзя заклеймить, как нацистского пособника, не дав ему возможности защитить себя. И мы никогда не чувствовали, что имеем право критиковать Алехина за участие в немецких шахматных турнирах, когда он жил в странах, контролируемых фашистами… Керсс тоже играл в них, а Эйве провел матч с Боголюбовым в Карлсбаде в 1941 году…»

В конце 1945 года Алехина пригласили в Лиссабон, и он переехал на жительство в Португалию В столице он находился недолго, а потом поселился в отеле близлежащего курортного города Эшторил. Он, конечно, был признателен испанским и португальским шахматным деятелям и меценатам за оказанную помощь в трудное для него время.

Ведь прошло уже два с половиной года с того дня, как он расстался в Париже с женой для того, чтобы выйти из-под контроля немецко-фашистских властей. Алехин надеялся добиться разрешения на выезд Грейс в Испанию. Но все его попытки оказались тщетны — в визе супруге отказывали.

После окончания Второй мировой войны Алехин стал хлопотать о своем возвращении в Париж. Но и это тоже оказалось невозможным, так как франко-испанская граница тогда была закрыта.

Алехин тяжело переживал вынужденное одиночество, отсутствие рядом единственного близкого человека.

К тому времени он получил скорбные вести из СССР о кончине старшего брата и сестры. С Алексеем, скончавшимся в 1939 году в возрасте 51 года, у них было много общего — любовь к шахматам они пронесли через всю жизнь. Алексею не удалось добиться высоких спортивных результатов, но он, проживая в Харькове, систематически участвовал в украинских и всесоюзных соревнованиях, был чемпионом Харькова, вел большую организаторскую работу в качестве члена Первого Совета шахматных секций СССР и секретаря Украинской шахматной секции, преподавал в местных шахматных кружках.