После свадьбы молодых ожидали новые пиршества — ответный приём герцога, устроенная царём 25 ноября свадьба придворного «карлы» Екима Волкова, где гостей развлекали необычным зрелищем гульбы свезённых на торжество семидесяти двух карликов и карлиц: «Тут собственно и началась настоящая потеха: [даже те карлики], которые не только не могли танцевать, но и едва могли ходить, всё же должны были танцевать во что бы то ни стало; они то и дело падали и так как по большей части были пьяны, что [упав] сами уже не могли встать и в напрасных усилиях подняться долго ползали по полу, [пока наконец] их не поднимали другие карлики. Так как часть карликов напилась, то происходило и много других смехотворных приключений: танцуя, они давали карлицам пощёчины, если те танцевали не по их вкусу, хватали друг друга за [волосы], бранились и ругались, так что трудно описать смех и шум, [происходивший на этой свадьбе]». Судя по отзыву датского дипломата, петровский «бомонд» считал режиссёрскую задумку царя вполне удачной. Посему едва ли стоит сурово осуждать Анну Иоанновну за игры её собственных шутов — она хотя бы не заставляла их напиваться.

Затем последовали день рождения и именины Меншико-ва, праздник ордена Святого Андрея Первозванного, встреча Нового года — с соответствующими возлияниями. Датский посланник просил о милости, чтобы выпивать ему «было определено полтора литра — [цельный] за [здоровье] царя и пол [литра] за его любовницу»; Пётр же меньше чем на два литра не соглашался. Возможно, эти обстоятельства сыграли роковую роль в судьбе молодых; не случайно Анна Иоанновна, уже сделавшись императрицей, не терпела неумеренного пьянства. Однако секретарь английского посольства Вейсброд отметил, что перед отъездом в Курляндию герцог был «в добром здравии», а вот у его жены случились «приступы лихорадки». Но именно для несчастного Фридриха Вильгельма поездка стала роковой: на маленькой почтовой станции Дудергоф в 30 верстах от Петербурга он слёг и через три дня, 13 января 1711 года, скончался. Для Анны, выбравшейся было из-под опеки не любившей её матери и сурового дяди, это было крушение надежд — но кого это интересовало?

Погоревав короткое время у матери, Анна по воле Петра I отправилась в Курляндию. Прав на управление страной она не имела (герцогом по воле польского короля Августа II стал дядя её покойного мужа Фердинанд) — но Курляндия должна была оставаться в сфере влияния России, хотя юридически состояла под верховной властью Речи Посполитой и из неё надлежало вывести русские войска. Поэтому Пётр в 1713 году распорядился отправить неутешную герцогиню в Митаву «ради резиденции её». От курляндского дворянства он потребовал устроить ей «по достоинству замок» и выплатить причитавшиеся по брачному договору с покойным герцогом 40 тысяч рублей, которые разорённое герцогство ей задолжало с 1709 по 1713 год. При этом он категорически отказался возвратить захваченные его армией курляндские арсенал и государственный архив: «Что от неприятеля получено, то отдавать не должно».

Обер-гофмейстером герцогини и российским генерал-комиссаром был назначен отличившийся на военно-хозяйственном и дипломатическом поприще Пётр Михайлович Бестужев-Рюмин, недавно вернувшийся вместе с царём из Прутского похода. Курляндские власти вначале заупрямились: замок — имение Доблин — Анне отвели, но по поводу другой недвижимости и денег для герцогини заявили, что «без указу князя Фердинанда и без воли короля и Речи Посполитой ничего делать не смеют и без экзекуции они того чинить не будут». Затруднения преодолели в петровском духе — с помощью «экзекуций» отряда российских драгун под командой Бестужева. «А в протчем, — было заявлено послам Речи Посполитой, — его царское величество в Курляндию никаким образом не интересуетца».

С 1714 года началось противостояние курляндского рыцарства и герцога Фердинанда. Последний жаловался российскому и польскому монархам на разорение и захват его имений дворянами, а те заявляли, что герцог не имеет права управлять ими из-за границы (ещё в 1701 году он, генерал-интендант саксонской службы, одним из первых бежал с поля боя от шведов и с тех пор в свои владения не возвращался). На съезде «братской конфедерации» в 1715 году дворяне лишили было герцога власти за превышение полномочий, и их претензии были поддержаны польскими властями. Но Фердинанд, опираясь на поддержку России, не желавшей расширения польского влияния в Курляндии, это решение опротестовал в суде.

Пока шли эти разборки, доходы со «спорных» имений успешно осваивали русская администрация и её драгуны. В 1716 году курляндские администраторы-оберраты выделили Анне Иоанновне 14 герцогских владений с годовым доходом свыше 12 тысяч талеров. Этими землями стал распоряжаться Бестужев, которому царь приказал «отставить» экзекуции. Пётр уже смотрел на эти территории как на собственные владения: в 1717 году, возвращаясь из Франции, он приказал рижскому губернатору заготовить для него подводы как в Лифляндии, так и в формально иностранной Курляндии. А Бестужев ставил на постой «роту или больше драгун, смотря по препорции деревень», в имения недовольных российским присутствием и «противных нашему интересу» дворян. Герцог Фердинанд не смел показываться в собственных владениях и управлял ими из Данцига. Анна же стремилась выбраться в родную Москву. Здесь она гостила у матери в 1714–1715 годах и долго болела — «горячкой» и приступами уже тогда обнаружившейся «каменной болезни», которая и сведёт её в могилу.

В 1718 году она ненадолго приехала в Петербург, но вновь должна была вернуться в Курляндию. Положение Анны было нелёгким: на чужбине вдовствующая герцогиня оказалась бедной и никому не нужной родственницей, которой поначалу и жить-то было негде, так как герцогское семейство в начале войны вывезло из дворца в Пруссию наиболее ценные вещи, включая посуду и мебель. Иногда приходилось крохоборничать. В 1732 году московский купец Иван Андреев напомнил Анне, уже императрице, как семь лет назад в Митаве она заняла у него 41 талер 55 грошей, а затем ещё 53 рубля 2 алтына, и попросил вернуть долг. Анна вечно была без денег, но терпела. Сохранились её письма «дядюшке царю Петру Алексеевичу» и его супруге за 1717–1723 годы: поздравления с тезоименитством, Новым годом, днями рождения детей, годовщиной очередной победы. О себе же Анна почти ничего не сообщала, лишь иногда жаловалась: