Тестирование на исторических данных и форвардное тестирование

Для проверки индикаторов и систем большинство трейдеров вводят исторические данные в тестирующую программу и получают соотношение прибылей и убытков, наибольшие и наименьшие прибыли и убытки, а также среднюю величину прибыли или убытка. Наибольшие периоды выигрышей и потерь, а также максимальные просадки создают ощущение объективности и надежности данных.

Такие распечатки дают ложное чувство безопасности.

Распечатка может быть очень красивой, но что вы скажете, если система принесет пять убытков кряду, когда вы начинаете торговать на реальные деньги? Тестирование не подготовило вас к этому, но такое случается сплошь и рядом. Вы, стиснув зубы, входите еще в одну сделку и снова проигрываете. Ваш капитал тает. Неожиданно впечатляющая распечатка начинает казаться соломинкой, на которую вы поставили свое будущее.

Компьютерное тестирование настолько популярно, что программисты создали целую индустрию – платное тестирование систем. Некоторые трейдеры тратят месяцы, если не годы, пытаясь освоить программы тестирования. У неудачника, который не может признать, что он боится торговать, есть отличное оправдание собственного бездействия: он осваивает новую программу. Он как пловец, который боится воды и без конца утюжит свои плавки.

Только один способ тестирования систем действительно работает. Он требует много времени и сил, но это единственная возможность подготовить вас к игре на бирже. Он состоит в том, чтобы просматривать исторические данные день за днем, фиксировать сигналы на предстоящий день и только после этого переходить следующему дню и записывать сделки и сигналы.

Начните с загрузки данных по интересующей вас акции или фьючерсу минимум за последние два года. Откройте начальные данные, не глядя на то, что произошло потом. Включите свою программу технического анализа и электронную таблицу. Две самые важные для трейдеров клавиши на клавиатуре – Alt и Tab, так как они позволяют переключаться между двумя программами. Откройте два окна в своей аналитической программе: одно для долгосрочного графика и его индикаторов, другое – для краткосрочного графика. Откройте электронную таблицу, запишите правила своей системы вверху страницы и создайте колонки для даты и цены входа, а также даты и цены выхода.

Перейдите к недельному графику и запишите, какой сигнал он подает. Если это сигнал покупки или продажи, откройте дневной график на эту же дату и проверьте, подтверждает ли он данный сигнал. Если да, то запишите в электронную таблицу приказ, который нужно дать брокеру. Теперь вернитесь к дневному графику и перейдите на один день вперед. Посмотрите, сработал ли ваш приказ на покупку или продажу. Если да, вернитесь в электронную таблицу и запишите результат. День за днем отслеживайте вашу сделку, рассчитывая стоп-приказы и решая, где зафиксировать прибыль.

Пройдите таким образом весь файл данных, перемещаясь за раз на один недельный столбик на недельном графике и на один дневной столбик на дневном. После каждого шага записывайте сигналы системы и свои действия.

Когда вы открываете график день за днем, рыночная история медленно развертывается перед вашими глазами, требуя тех или иных действий. Вы кликаете, и появляется сигнал покупки. Последуете ли вы ему? Запишите свое решение в электронную таблицу. Станете ли вы фиксировать прибыль при достижении целевой цены, дождетесь сигнала продажи или будете руководствоваться поведением цены? Таким образом вы не просто тестируете набор правил. Продвигаясь вперед день за днем, вы развиваете способность принимать решения. Такое форвардное тестирование намного ценнее результатов тестирования на исторических данных.

Как вы поступите, если рынок откроется гэпом и цена открытия будет выше вашего уровня покупки или ниже стоп-приказа? Что следует сделать с системой? Скорректировать, изменить или отправить на свалку? Двигаясь вперед с шагом в один день, вы сможете приблизиться к реальной биржевой игре. Вы сможете почувствовать суровые реалии рынка, чего вам никогда не дадут красивые распечатки. Тестирование системы вручную научит вас лучше думать, распознавать развороты и действовать в условиях рыночной неопределенности.