С Парижем в сентябре 1914 года сообщение было расстроено, и багаж туда из Лондона не принимался. Поэтому Соловьёв отправил его морем прямо в Бордо, куда, ввиду опасности захвата столицы немцами, переехали все посольства, включая русское (но за исключением испанского, которое осталось в Париже на случай необходимости защиты русских интересов), и куда он всё равно собирался заехать, чтобы сдать почту и выполнить поручение барона Розена. Париж был пуст и скучен. Половина магазинов закрыта, таксомоторы не работали — они все были конфискованы для нужд армии.

В Бордо русское посольство разместилось в доме маркизы де Жискур, предоставившей его безвозмездно (в следующий проезд через Бордо Соловьёву пришлось везти маркизе в благодарность за эту её услугу подарок от Николая II — какую-то брошку). Посол А. П. Извольский эвакуировал посольство в полном составе, не оставив в Париже даже дворника, в то время как в столице Франции скопилось огромное количество русских эмигрантов. Каждый день перед закрытым посольством накапливалась огромная толпа, и лишь несколько дней спустя Извольский распорядился командировать в Париж одного консульского чиновника. В Бордо все посольства, по образцу Биаррица, обедали в одном и том же ресторане — каждое посольство, включая послов, за своим столом. Только русский посол Извольский сидел отдельно от своих подчинённых, в полном одиночестве, не обмениваясь ни с кем ни словом. Никто из дипломатов не любил его, пишет Соловьёв.

В Аркашоне Юрий Яковлевич узнал, что поручение барона Розена стало уже неактуальным, потому что его семья уже уехала в Грецию. Зато сам дипломат попал в необычную для себя ситуацию. Он зашёл в книжный магазин, заказал книгу и стал изучать на стене карту. В это время в соседней комнате он услышал разговор двух французов:

— Это бош. Он изучает нашу карту.

Франция заболела шпиономанией. Соловьёва не арестовали как немецкого шпиона, но неприятный осадок от всего этого остался. В другой раз, при заказе железнодорожного билета на поезд из Барселоны в Мадрид, француз-агент снова заподозрил Соловьёва в принадлежности к немецкой агентуре, хотя дипломат назвал ему свою фамилию и должность. Всё равно француз дал знать в своё консульство, а то стало запрашивать русское консульство и уточнять личность Соловьёва. Прибыв в Мадрид, он узнал более «интересную» историю о том, как по пути из Франции в Испанию советник французского посольства в Мадриде, заподозренный в принадлежности к германским шпионам, подвергся нападению своих соотечественников. Советник остался цел и невредим, а вот его авто было разбито толпой. Самое смешное состояло в том, что советник был таким рьяным патриотом и шовинистом, что его не терпели не только испанцы, но и союзники англичане.

Настроение сотрудников посольства России в Мадриде в связи с войной было, мягко говоря, подавленным. Особенно тяжело переживал посол Будберг — ведь ему пришлось прервать контакты со своими лучшими друзьями, послами Германии и Австро-Венгрии. Он не мог не сделать этого ввиду ретивости французского посла, строго следившего за исполнением «союзнических приличий и долга». Впрочем, и петроградский Центр занял по этому вопросу тоже строгую позицию. Первый секретарь посольства в Риме был немедленно уволен со службы за поддержание знакомства с германским морским агентом.

Война расколола мадридский дипкорпус на два молчаливо враждующих лагеря. В нейтральной Испании возникли уникальные условия сосуществования дипломатов стран Тройственного союза и Антанты. С самого начала войны представители неприятельских коалиций дали соответствующие, то есть диаметрально противоположные, сообщения в местной печати. Поэтому за ними последовали соответствующие опровержения и обличение друг друга во лжи. Тон этих опровержений иногда был так резок, что вызвал со стороны испанского правительства напоминание сторонам о необходимости соблюдать приличия. Испанский двор и Министерство иностранных дел Испании оказались в весьма затруднительном положении также и в отношении официальных приёмов. Предпоследний общий сбор дипкорпуса состоялся во время крещения одного из сыновей короля Альфонса. Послов рассадили в соответствии с протоколом, и русский посол оказался рядом с германским, француз сидел рядом с австрийцем, и никто из них не разговаривал друг с другом. Казалось, испанскому правительству следовало бы прекратить свои эксперименты собирать всех дипломатов вместе, но нет: нужно было пригласить всех снова на самое несвоевременное мероприятие того времени — открытие памятника в Сан-Себастьяне в связи со столетием освобождения этого города англичанами от французов. На церемонии очень рассеянный английский посол протянул руку германскому а тот в ответ не подал свою. Скандал!

Впрочем, дипломаты продолжали друг с другом раскланиваться, но в разговор между собой не вступали. Последнее не всегда можно было выполнить. Как-то Соловьёв сидел и обедал за столом в клубе, и тут за соседний столик присел австрийский посол Фюрстенберг. Австриец завёл с Соловьёвым разговор, совсем не отвечать было бы невежливо, и пришлось отвечать односложно. При этом мысли русского дипломата были заняты лишь одним: как бы рядом не оказались французские коллеги и не уличили бы своего союзника в предательстве союзнического долга. Кто-то предложил остроумное замечание, что союзники в нейтральных странах так усердно следят друг за другом, что им не остаётся времени на то, чтобы следить за немцами. После вступления в войну Италии и Португалии на стороне Антанты немецкие дипломаты в Мадриде оказались полностью отрезанными от своего Центра, и последние годы войны они получали инструкции, доставляемые подводными лодками.

На Испанию с обеих сторон оказывали усиленное давление, побуждая её вступить в общую кровавую бойню. Германия обещала испанцам за это вернуть Гибралтар, часть Марокко и даже часть французской территории. Королевский двор оказался расколотым на два лагеря: королева-мать Испании как австрийка симпатизировала центральным державам, в то время как жена короля Альфонса, королева Виктория, англичанка, была настроена в пользу Антанты. Альфонс лавировал между матерью и женой и выступал перед воюющими державами с разными посредническими инициативами.

Несмотря на войну, русская миссия пыталась продолжать нормальную дипломатическую жизнь. В начале 1915 года Соловьёв отправился на три недели в инспекционную поездку по Испании с целью ознакомления с работой почётных консульств. Предварительно он заехал в Барселону проконсультироваться с князем Гагариным, курировавшим эту сферу дипломатической деятельности, а потом проехался по всей Испании, заехал в Гибралтар и заглянул даже в Танжер. Весной Соловьёву дали отпуск, и он поехал домой в Россию повидаться с семьёй и отдохнуть от жаркого Мадрида, с надеждой никогда больше туда не возвращаться. На сей раз он решил добираться до России южным путём — через Италию, Грецию. Сербию, Болгарию и Румынию. Отбыв положенный отпуск, он снова вернулся в Испанию — тем же северным путём, что и в первый раз.

В Мадриде он нашёл посла Будберга совершенно больным. Посол пребывал в мрачном настроении и постоянно повторял: «Всё рушится». Впрочем, он продолжал скрупулёзно выполнять свои обязанности и поддерживать тесный контакт с союзными послами, которых становилось всё больше по мере вступления в войну новых стран. Так, при согласовании какого-то очередного общего шага в русском посольстве собрались уже 11 послов и посланников.