В дни, свободные от визитов, Густав со своим другом поручиком Владимиром Воейковым в квартире его отца на Надеждинской улице (ныне Маяковского) устраивали «смотрины невест», среди которых было немало замужних дам.

Красивый, высокий и элегантный корнет, блестяще владевший французским языком, пользовался большим успехом у девушек и великосветских львиц. Он чувствовал себя одинаково непринужденно с юными особами и влиятельными дамами бальзаковского возраста. Умение завоевывать симпатии женщин было одним из его достоинств. Он считал и твердо был убежден, что путь к его успеху лежит через жен влиятельных в столице сановников.

Однако очень быстро «похождения» Густава родили волну сплетен в столичном обществе. Председателю офицерского собрания полковнику Андрею Дашкову пришлось провести с молодым корнетом «душеспасительную» беседу и напомнить ему о женитьбе.

Обладая дальновидным умом и четко представляя цели своей жизни и карьеры, Маннергейм решил устроить свою личную жизнь. Не спрашивая советов у отца и близких людей, Густав принимает решение жениться, не без помощи баронессы Скалон и госпожи Звегинцевой, на Анастасии Араповой. Брак намечался не по любви, а скорее по сумме приданого в 800 тысяч рублей, не считая двух имений и дома в Москве на Большой Никитской, 75.

Маннергейм предложил Анастасии Араповой свою руку и сердце. Положительный ответ был получен, но родственники невесты, ссылаясь на религиозные традиции семьи, предложили Густаву перейти в православие. Начались долгие переговоры, в результате которых согласились на «усредненный» вариант свадьбы — два венчания — православное и лютеранское.

15 января 1892 года командир полка дал разрешение корнету барону Густаву Карловичу Маннергейму на брак с девицей Анастасией Араповой, дочерью покойного генерал-лейтенанта Николая Арапова, бывшего кавалергарда.

Начались свадебные хлопоты. Основные расходы взяли на себя брат отца генерал Константин Арапов и опекунша Анастасии Мария Звегинцева.

Получив отказ своих родственников субсидировать свадьбу, Густав, став 94-м членом Императорского Царскосельского скакового общества, на соревнованиях в Михайловском манеже Инженерного замка получил первый приз скакового общества — 700 рублей, которые внес в фонд предстоящего торжества.

Свадьба, которая состоялась в 15 часов в понедельник 2 мая 1892 года в присутствии ста гостей, совпала с подготовкой Густава к вступительным экзаменам в Академию Генерального штаба.

Молодожены вечером уехали в подмосковное шикарное имение невесты Успенское (сейчас в этом районе дача Б. Н. Ельцина), где провели медовый месяц. Их соседом по имению был внук С. В. Морозова — Сергей, у которого в это время жил художник И. Левитан, писавший этюды на Москве-реке. Соседи часто встречались, и вполне возможно, что корнет Маннергейм был представлен знаменитому живописцу.

18 августа 1892 года Густав и Анастасия вернулись в Петербург в свою первую семейную, прекрасно меблированную квартиру с большим штатом прислуги на набережной Мойки в доме Лобанова-Ростовского. Квартира занимала весь второй этаж, выходила окнами на дом, где прошли последние годы жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Выбор этого жилья был обусловлен желанием Анастасии «каждый день видеть Пушкина». Густав поддержал прихоть супруги и под ее строгим контролем стал время от времени заглядывать в сочинения поэта.

Мир, в котором вращались молодожены, как бы замкнулся в границах между Невой, Невским проспектом и Литовской улицей, где жили все родственники и знакомые. Густав, увлеченный молодой женой, забыл об Академии Генерального штаба, первый экзамен в которой (диктовку и сочинение) успешно провалил. Однако провал для гвардейского офицера не означал ни горя, ни позора.

Маннергейм вернулся в свой полк и сразу был назначен в «тяжелый» дворцовый караул, где кавалергарды находились сутки, а потом три дня «приходили в себя». Причиной этого были — необходимый атрибут дворцовой формы лосины. Их немного смачивали, посыпали внутри мыльным порошком, и затем два дюжих солдата «втряхивали» в лосины голого офицера. Лосины великолепно облегали ноги, но когда они высыхали, начинались адские мучения, проблемы с туалетом. Все это продолжалось 24 часа.

5 сентября 1892 года на общеполковом празднике кавалергардов во дворце на Елагином острове корнет Маннергейм представил императрице Марии Федоровне свою жену. Государыня вспомнила, что 13 представителей семьи Араповых имели честь быть кавалергардами. Смотрины молодой жены Маннергейма в Швеции прошли хорошо. Анастасия соответствовала стандартам высшего стокгольмского общества.

Вернувшись в Петербург, Густав начал активно искать покупателя на имение в селе Успенском, которое стояло пустым. Однако оно было продано только в 1900 году. Первым пошел с молотка дом в Москве, который купила графиня Олсуфьева.

Получив большое приданое жены в свои руки, Густав начал, как шутили в Петербурге, «лошадиную кампанию». Лошади из Успенского быстро нашли новых хозяев. Маннергейма интересовали дорогие иностранные лошади, как у его высокопоставленных кавалергардских друзей.

Вскоре Густав создал прекрасную скаковую конюшню, в которой постоянно было от 6 до 16 верховых и верхово-упряжных лошадей.

После Высочайшего смотра войск в феврале 1893 года Густав начал в полковом манеже усиленно готовиться к соревнованиям в Михайловском манеже. Его тренером стал великолепный педагог Федор Гойнинген-Гюне. Первые скачки для Маннергейма были неудачными, и только 12 марта Маннергейм триумфально на своей знаменитой шестилетней кобыле Лилли завоевал первый приз (1000 рублей). На другой день все крупные российские газеты писали: «Барон Маннергейм действительно великолепный ездок. Уверенность, грация, замечательная выдержка — вот выказанные им качества. Он шутя, казалось бы, брал препятствия».

В итоге за шесть дней соревнований шесть лошадей Маннергейма получили шесть наград, из которых одна была очень престижной.

В воскресенье 23 апреля 1893 года рано утром родилась первая дочь семейства Маннергеймов, Анастасия, которую акушерка назвала «богатырем» с весом почти четыре килограмма. Девочку крестили 7 мая в полковой церкви кавалергардов на Захарьевской улице.

Анастасия Николаевна активно воспитывала у своего мужа художественный вкус, любовь к русскому театру. Она ежемесячно абонировала ложу в бельэтаже Александринки. Скоро все премьеры и артисты этого театра стали «наипрелестнейшими» для Густава.

Семья Маннергеймов была классически хороша. Их дом жил своей особенной жизнью, отличаясь и роскошью, и каким-то поразительным удобством и уютом, совмещая в себе Скандинавию и Россию.

Черная полоса в жизни супругов началась в июле 1894 года, когда во время родов у Анастасии умирает сын.

Маннергейм очень тяжело переживал смерть своего наследника. Он замкнулся в себе, стал черствым и очень раздражительным. Его неожиданная вспыльчивость становилась обычным явлением в стычках с женой, человеком также очень самолюбивым. Здесь, видимо, и надо искать начало серьезных конфликтов и причину окончательного разрыва отношений между супругами.