После смерти сына Анастасия категорически отказалась жить на Мойке, все теперь здесь ей стало немило. В конце октября семья переехала на Гагаринскую набережную.

В конце мая Кавалергардский полк перешел в свой красносельский лагерь в Павловской слободе около железнодорожной станции «Скачки». Начались обычные лагерные будни с учениями и маневрами. Свой отпуск Густав провел в имении жены Александровское, где вел бесконечные бои с арендаторами, не желающими платить деньги за землю, которую плохо обрабатывали.

Вернувшись 1 сентября в полк, Маннергейм получил приказ о присвоении ему звания поручика.

В первое воскресенье января нового, 1894 года поручик Маннергейм, командуя первым взводом лейб-эскадрона, участвовал в Крещенском параде. После участия в двух придворных балах и вечера у графини Кляйнмихель барон начал готовиться к скачкам в Михайловском манеже, которые в 1894 году были какими-то особенными по количеству представителей высшего света столицы. На них присутствовали зять отца Маннергейма первооткрыватель Северо-Восточного морского пути Норденшельд и Эммануил Нобель. На этих скачках Маннергейм вновь на Лилли оказался первым, получив приз в 1000 рублей.

И опять красносельский лагерь. Лето стояло знойное. Солдаты и офицеры при нестерпимой жаре, особенно после полудня, быстро уставали. Многие учения приходилось отменять. Корпусные и дивизионные маневры были очень тяжелыми. Офицеры с трудом дождались смотра войск и, наконец, отпуска.

Свой отпуск Маннергейм с женой и дочерью провел на французском курорте Биарриц, где отдых в августе называли «русским сезоном» благодаря большому наплыву публики из России. Кругом слышалась русская речь.

После Франции Маннергеймы отправились в Вену и Будапешт. В Венгрии Густав заболел, и только 20 октября 1894 года семья вернулась в Петербург в траурные для столицы и всей страны дни — умер император Александр III. Почти две недели поручик Маннергейм в составе полка участвовал в печальной похоронной службе. После траурных дней и бракосочетания Николая II и Александры Федоровны барон наконец смог заняться домашними делами. 20 ноября 1894 года семья Маннергеймов переезжает на новую квартиру на Литовской улице в особняк княгини Путятиной.

Новый, 1895 год начался с постоянных дождей и снега. В столице было много пожаров. Несколько дней город был без воды, так как на Неве обледенели приемные трубы.

6 марта 1895 года Маннергейм как секундант участвовал в дуэли поручика князя Карагеоргиевича с графом Мантейфелем из-за женщины, графини Мантейфель. Дуэль закончилась выстрелами в воздух. Офицерское собрание полка немного пожурило секундантов, а князя уволило в отставку без права на пенсию.

24 марта во время большого перерыва на скачках в Михайловском манеже Густав Маннергейм познакомился с 40-летней графиней Елизаветой Шуваловой (Барятинской), одной из богатейших женщин России, которая была в восторге от поручика и его лошадей. Эта встреча положила начало длительной любовной связи между бароном и графиней.

6 мая 1895 года кавалергарды участвовали в первом после смерти Александра III смотре войск гвардии и военного округа на Марсовом поле. В смотре участвовали 23 пехотных батальона, 18 эскадронов и 10 сотен кавалерии и много орудий.

В конце мая Кавалергардский полк начал свои лагерные сборы в Красном Селе. Имея достаточно свободного времени, которое Густав научился себе создавать, он постоянно бывал на скачках в Царском Селе, которые проходили на ипподроме около вокзала. Маннергейм вместе с корнетом графом Борисом Шуваловым представили на скачки кобылу Гипотезу. Жокеем был Николай Берн. Решение оказалось удачным, и 28 июня 1895 года Гипотеза принесла своим владельцам приз в 1047 рублей.

1 июля 1895 года командир Кавалергардского полка вручил поручику Маннергейму его первый иностранный орден — Кавалерийский крест австрийского ордена Франца-Иосифа. В этот же день вечером Анастасию увезли в родильный дом на Надеждинскую улицу, 5. В понедельник утром 7 июля 1895 года появилась на свет вторая дочь Маннергейма — Софья. Она росла веселым и требовательным ребенком. Девочка была подвижна и активна, правда, временами ее одолевала беспробудная лень.

Девочек в доме воспитывали по-спартански — походные кровати, трапеции, качели. Густав хотел закалить дочерей, как это делала его мать. Отношения с ними у Маннергейма были хорошие. Правда, в обучении иностранным языкам (французский и английский) отец был предельно строг. Каждый день вся семья говорила на одном из трех языков: французском, русском или английском. Софья больше, чем Анастасия, любила отца, да и он, достигнув высокого положения в Финляндии, помогал больше ей, хотя огорчался ее безалаберной жизнью.

С появлением второго ребенка у Анастасии возникло много трудностей, главное — гулять с дочерьми было негде. Вся зелень на Лиговке была покрыта пылью, которая сыпалась на людей. Дачи в Красном Селе и Дудергофе Анастасии не нравились, пришлось с детьми сидеть в городе. Анастасия стала увлекаться спиритизмом, но Густав не поддержал увлечение жены.

Тогда супруга предлагает найти новую квартиру в более престижном и зеленом районе столицы. Густав согласился с этим предложением, но особой активности в поисках не проявил. В сентябре требование найти новую квартиру поступает Маннергейму от жены уже в ультимативной форме. Однако найти в столице хорошую квартиру оказалось сложной проблемой. Решить ее Густаву, как это часто случалось на протяжении всей его жизни, помог случай. На балу в одном из великосветских домов столицы он познакомился со старым «николаевцем» полковником Глинкой-Мавриным, который предложил барону квартиру в своем доме на Миллионной улице за 60 рублей в месяц. В день переезда семьи Маннергейма, в ночь с 1 на 2 ноября 1895 года, в Петербурге началось сильное наводнение.

Маннергейма по боевой тревоге вызвали в полк. И лишь к утру, когда ветер стал стихать и вода пошла на убыль, Густав вернулся и рассказал напуганному семейству, какие страшные следы наводнения он видел по дороге.

Через несколько дней, когда новая квартира приобрела жилой вид, поручик Маннергейм был первый раз временно назначен командиром лейб-эскадрона. В этой должности барон возглавил комиссию по осмотру лошадей, поступивших в кавалерийское училище города Николаева.

После командировки на Украину Густав был назначен командиром обоза кавалергардов — сложного хозяйства, которое доставило ему много хлопот и неприятностей.

В конце зимы 1896 года вся Россия начала готовиться к коронованию Николая II, назначенному на май. Кавалергардский полк, который должен был нести почетную коронационную службу во время торжеств, 27 апреля был направлен в Москву и расквартирован в Покровских казармах. Особо почетные обязанности возложили на 16 из 45 офицеров полка, в их число вошел поручик Маннергейм. Уже 7 мая в составе почетного эскорта он встречал вдовствующую императрицу — шефа полка.

Церемония прошла гладко, если не считать одного на первый взгляд незначительного эпизода. Когда Мария Федоровна и Николай II подошли к ожидавшей их открытой карете, молодой император единственный раз в жизни сел спиной к кучеру.