Готовя Аничков дворец к приезду Дагмар, великий князь Александр Александрович тщательно подбирал мебель, картины, формировал библиотеку. Два зала домашнего музея в Аничковом дворце украшала коллекция антиквариата. Интерес к коллекционированию картин и других предметов искусства возник у цесаревича еще в юности. Любовь к искусству была привита ему матерью — императрицей Марией Александровной, которая была просвещенным человеком и глубоким ценителем искусства и древностей. От старшего брата в наследство он получил его коллекцию — девятнадцать картин, среди которых были известная картина Н. Н. Ге «Тайная вечеря», ряд полотен А. П. Боголюбова, пейзажи знаменитого И. К. Айвазовского.

1 сентября 1866 года в Датское королевство императором Александром II была направлена царская яхта «Штандарт» с представительной делегацией под командованием флигель-адъютанта, контр-адмирала графа А. Ф. Гейдена, которая должна была сопровождать в Россию датскую принцессу.

Родители Дагмар готовили дочь к отъезду, давали ей советы и напутствия, и хотя юной принцессе не хотелось покидать родной дом и родную Данию, она хорошо понимала, что Россия ждет ее. Теперь она уже была готова и к тому, чтобы изменить религию и перейти из лютеранской веры в православную, как этого требовали условия замужества. Ее первый жених Никса в те недолгие недели пребывания в Фреденсборге подготовил ее к этому, а священник И. Л. Янышев познакомил ее с основами православной веры и научил ее первым молитвам.

Дания трогательно простилась со своей маленькой принцессой. Огромное количество людей собралось на копенгагенской пристани, чтобы проводить в далекий путь принцессу. Среди них был знаменитый датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен, который позже в письме графине Мими Хольштейн так рассказывал об этом эпизоде:

«Вчера наша дорогая принцесса Дагмар прощалась с нами. За несколько дней до этого я был приглашен в королевскую семью и получил возможность сказать ей „до свидания“. Вчера на пристани, проходя мимо меня, она остановилась и протянула мне руку. У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, будь милостив и милосерден к ней! Говорят, в Петербурге блестящий двор и прекрасная царская семья, но ведь она едет в чужую страну, где другой народ, и с ней не будет никого, кто окружал ее раньше».

22/10 сентября 1866 года Дагмар на королевском судне «Шлезвиг» покинула Данию. Сопровождал ее любимый брат Фредерик — Фреди, как называли его в семье. Он должен был пробыть в России несколько недель. В своем дневнике Дагмар коротко записала: «22 сентября в 12 ч. я простилась со своим Бернсторфом, домом моего дорогого детства».

Осенним утром 26 (14) сентября 1866 года Дагмар, полная надежд на радостную и счастливую жизнь, прибыла в Россию. Известный российский правовед, обер-прокурор Синода и преподаватель права цесаревича Александра и цесаревны Марии Федоровны К. П. Победоносцев в одном из своих писем отмечал: «…Ее (Дагмар. — Ю. К.) давно ждал, чаял и знал народ, потому что ей предшествовала поэтическая легенда, соединенная с памятью усопшего цесаревича, и день и въезд были точно поэма, пережитая и воспетая всем народом…»

В этот день стояла удивительно теплая, скорее летняя погода — 20 градусов тепла. Чистое голубое небо и спокойная водная гладь залива — все создавало прекрасное настроение. Министр внутренних дел П. А. Валуев в своем дневнике описал этот знаменательный день: «Утром у обедни слышал гром пушечных салютов в честь приезда Дагмар. У нас три дня итальянское небо, итальянское солнце. Торжественное вступление на русскую почву словно благословляется небом. Светло, тепло, кротко и мирно на небе и на земле. Да будет это предзнаменованием и да исполнится предзнаменование. Много слез на Руси, много скорби и грусти. Да будет Дагмар им утешительницей и миротворительницей…»

Прием в России был ошеломляющий. В Кронштадт для встречи датской принцессы прибыли император Александр II, императрица Мария Александровна и все дети: Владимир, Алексей, Мария и цесаревич Александр. Торжественно выстроившаяся военная эскадра насчитывала двадцать судов. Под салют кораблей и орудий прибрежных фортов императорская яхта «Александрия» прибыла в Петергоф, а затем торжественный кортеж направился к Александровскому дворцу Царского Села. 17 сентября 1866 года состоялся торжественный въезд невесты цесаревича в столицу. Длинный кортеж в этот день двигался особенно медленно. Дагмар сидела в золоченой карете вместе с императрицей Марией Александровной. Всюду ликующие лица приветствовали императорскую семью, все кричали «ура!» и размахивали головными уборами. Слева от кареты следовал цесаревич. Въехав в столицу, торжественная процессия сделала остановку у Казанского собора, который являлся фамильным собором династии Романовых. Члены императорской семьи приложились к образу Казанской Божьей Матери, и затем процессия двинулась к Зимнему дворцу.

Зимний дворец… Дагмар никогда не видела столь великолепного и роскошного здания. Парадная лестница поразила ее воображение необыкновенной пышностью и красотой. Процессия торжественно проследовала в церковь, где через некоторое время состоялся молебен.

Граф С. Д. Шереметев в своих мемуарах рассказал, что, когда четырехместная карета подъезжала к Александровскому дворцу, все взоры обратились к той, чье имя облетело всю Россию: «Все взоры устремились по одному направлению. Принцесса Дагмар приветливо кланялась во все стороны и на всех производила чарующее впечатление».

Поэт Тютчев воспел в своих стихах «Дагмарину неделю»:

Сама Дагмар в своем дневнике оставила подробную запись этого великого события своей жизни: