Российская дипломатия возлагала на королеву большие надежды, но после рождения сына любовь Милана к жене бесследно исчезла. У него появились новые привязанности, что не могло не возмущать его супругу, на деньги которой жуировал Милан. Во время сербско-болгарской войны Наталия упрекала мужа за трусость. По ее словам, никакой мелочной торговец не мог бы выказать себя более жалким и трусливым существом. Скандал разросся до такой степени, что совместная жизнь супругов стала невозможной. К 1887 году они договорись, что наследник престола будет получать образование в Германии и во Франции под надзором матери, а в Сербию королева будет приезжать только летом. Вскоре свары в королевском семействе стали достоянием всей Европы. На грубости супруга Наталья отвечала, что не ожидала ничего другого от человека, в жилах которого течет кровь свинопасов — предки Обреновичей торговали скотом, преимущественно свиньями. Отношения в монаршей семье сказывались и на политике: одни стояли за королеву, другие ориентировались на короля.

А Милан все чаще искал развлечений на стороне. Требовались деньги. Он влез в долги к австрийскому банку. Затем решил отобрать сына у матери и обратился за помощью к Бисмарку. Так как юный Александр находился в Германии, король послал за сыном генерала Протича, мужа своей любовницы. Заполучив ребенка, Милан обратился к Синоду с требованием развести его с Натальей. Королева не желала развода. Ведь Милан не мог доказать, что она хоть раз нарушила свой долг супруги и королевы. Несмотря на это, митрополит Феодосий 12 октября 1888 года развел супругов.

Возмущенная скандалами в королевской семье в 1891 году Скупщина решила, что родители короля Александра не имеют права на въезд в Сербию до его совершеннолетия. Чтобы выдворить Наталью за границу, правительство прибегло даже к силе: жандармы вывезли ее на венгерскую территорию. Россия потеряла всякую возможность влиять на политику Сербии через королеву. Насилие над Натальей вызвало уличные беспорядки, жертвы. Все это происходило на глазах 15-летнего короля, который во время изгнания королевы играл в кегли. Наталья вернулась в Сербию только в 1893 году, после того, как Александр объявил себя совершеннолетним, отменил регентство и восстановил права матери. Но она уже не проявляла патриотизма по отношению к России.

Король Милан и после отречения несколько раз возвращался в Сербию. Его влияние было настолько тлетворно и так неудобно России, что Александр III предоставил ему заем в два миллиона франков под залог недвижимого имущества при условии, что экс-король никогда не вернется в страну.

Когда император Александр III провозгласил свой известный тост «за единственного верного друга России, князя Николая Черногорского» — это в определенной степени соответствовало действительности.

Николай Петрович Негош являл собой неоднозначную, но чрезвычайно колоритную фигуру. Прирожденный актер, он больше всего на свете любил политические игры. Он ссорил дипломатов друг с другом, «чтобы поочередно получать сведения об их коллегах». Его отличавшиеся бесспорной красотой дочери Милица и Анастасия создали при петербургском дворе могущественную партию. Переняв от отца стремление властвовать путем заговоров, они возвели интригу в искусство, ввели в царский дворец Распутина, втянули Россию в войну 1914 года.

Николай Негош был не прочь дружить с Россией, но заигрывал с Австро-Венгрией, одну из своих дочерей, Елену, выдал за итальянского короля и готов был к союзу с Германией.

Так что Россия была еще более одинока, чем это представлялось императору.

Мощь России была настолько велика, что она не чувствовала себя в опасности в этом одиночестве.

Та близость с Германией, или, вернее, с Пруссией, которая оставалась русской чертой политики со времен Екатерины Великой и проходила красной нитью через царствование Александра I, Николая I и особенно Александра II, сменилась заметным охлаждением. Едва ли было бы правильным, как это иногда делают, приписывать это развитие событий антигерманским настроениям императрицы Марии Федоровны, датской принцессы, сохранившей ненависть к захватчикам после Прусско-датской войны 1864 года.

Все началось из-за Шлезвиг-Гольштейна — исторической провинции на севере Дании, раскинувшейся в южной части Ютландского полуострова, с ее островами Сент-Фриз и Гельголанд в Северном и Ферморн в Балтийском море. До 1767 года он принадлежал России, которая добровольно от него отказалась. Эта территория веками была камнем преткновения Европы. Частью завоеваниями, но больше полюбовно, брачными союзами, датский Шлезвиг объединился с немецким княжеством Гольштейн. В 1460 году датский король, знаменитый Кристиан I, был избран герцогом объединенного Шлезвиг-Гольштейна, однако не в качестве датского короля, а лично на условии, что провинция не будет инкорпорирована Данией.

Страна обладала высокоразвитым сельским и молочным хозяйством и являлась самой богатой и изобильной частью Датского государства. Король Кристиан IX обнародовал конституцию, закрепляющую единение Дании с немецкими провинциями. Германия, расценив это как провод к войне, двинула на земли Шлезвиг-Гольштейна свои войска. Жители Ютландии доблестно сопротивлялись, и поначалу перевес сил был на их стороне. Но Пруссия и Австрия, объединившись и втрое превосходя датчан по численности, стали их теснить. Датский флот регулярно громил неопытных немецких моряков, а морскую разведку в пользу Копенгагена вели английские корабли. Но судьба провинций решалась не на море, а на суше. Датские войска вынуждены были капитулировать.

Горе побежденным! Теперь 200 тысяч датчан и фризов должны были терпеть угнетение немцев; им было запрещено читать датские газеты, петь датские песни, говорить на датском языке. Между коренным населением и захватчиками всюду вспыхивали драки и поножовщина.

Мария Федоровна так и не простила Германии этого захвата.

Таким образом, политические осложнения не смягчались, как в предшествующее царствование, личными добрыми отношениями и семейными связями династий. Напомним, что Александр II был сыном прусской принцессы Шарлотты Гогенцоллерн, в православии Александры Федоровны, и, следовательно, племянником прусского короля.

На самом же деле причины охлаждения между странами были преимущественно политическими.

Заключенный Бисмарком тройственный австро-германо-итальянский союз послужил причиной недовольства России. Берлинский конгресс, на котором этот альянс был оформлен юридически, оставил горечь в русском общественном мнении. На верхах начали звучать антигерманские нотки. Известна резкая речь Скобелева против немцев; Катков в «Московских ведомостях» вел против них кампанию.

В свою очередь Бисмарк поднял таможенные тарифы, чтобы защитить Германию от конкуренции российских товаров, и постепенно закрывал германский рынок для российских ценных бумаг. Императора Александра III это обострение тревожило, и в 1887 году на трехлетний срок был заключен так называемый «договор о перестраховке». Его удалось добиться насколько тактичному, настолько и упорному русскому министру иностранных дел Гирсу, несмотря на ограничения со стороны царя, взамен «Союза трех императоров», к обновлению которого Александр, находясь под влиянием Каткова и Победоносцева и следуя своим собственным склонностям, не был готов. Это еще раз помешало окончательному разрыву с Германией. Александр не решался на этот шаг, вероятно, из уважения к старому кайзеру Вильгельму, своему двоюродному дедушке, но, может быть, и из-за осознания, что Россия еще недостаточно сильна для того, чтобы предпринять такую смену курса.