Торговая система трейдера (в дальнейшем – ТСТ) – это выработанные вами правила и приемы торговли, протестированные на исторических данных (т. е. проверенные на графиках цен за предыдущие периоды времени по конкретному инструменту).

Несомненно, что ТСТ необходимо зафиксировать на бумаге, – так вам потом будет легче анализировать вашу торговлю.

Из чего может состоять ТСТ?

1. Перечень инструментов для торговли (спот и/или срочный рынок, облигации, «голубые фишки», «второй эшелон»). Использование диверсификации.

2. Перечень используемых приемов и индикаторов фундаментального и технического анализа (анализ эмитента, новости макроэкономики, индексы, скользящие средние, параболика и т. д. и т. п.).

3. Условия открытия и закрытия позиций (т. е. при каких условиях вы купите/продадите, например, акцию «Газпрома» и при каких условиях вы проведете обратную операцию – продадите/купите эту же акцию).

4. Перечень используемых правил управления капиталом с указанием конкретных лимитов.

5. Условия хеджирования ваших позиций.

Каковы общие рекомендации к ведению торговли, которые необходимо включить в вашу ТСТ?

1. Ведите журнал (дневник) трейдера, где фиксируйте проведенные вами операции, результаты сделок и основания для принятия вами решений по проведению этих торговых операций с кратким анализом неудач).

2. Торгуйте по заранее определенному плану, т. е. на основе ТСТ, и не меняйте этот план, если находитесь «в рынке» – не суетитесь.

3. Соблюдайте простейшие правила психологического толка:

♦ не торгуйте, если вас одолевают сильные эмоции: азарт, злость, жадность, эйфория от успехов и т. д. и т. п.

♦ не торгуйте при неопределенности и помните о личной ответственности за результаты, т. е. если вы не знаете, зачем совершаете сделку или не уверены в ее исходе, – не делайте вообще ничего, не торгуйте и не надейтесь ни на кого (аналитики, СМИ и пр.), кроме себя.

Выводы по созданию ТСТ.

Ваша ТСТ должна ответить на вопросы:

1. Какую сумму вы выделяете для торговли? Каковы лимиты убытков и норма прибыли?

2. В каких временных промежутках вы собираетесь торговать или, распределив средства, сможете заняться и долгосрочным инвестированием – 50 % средств, и краткосрочной торговлей – 50 % средств?

3. На основании п. 1, 2 составляем перечень инструментов для торговли, операции с которыми мы можем себе позволить исходя из наших капиталов, лимитов и сроков торговли. Так, например, для краткосрочной торговли вам явно не подойдут низколиквидные акции.

4. Составляем условия отдачи приказов самому себе для открытия и закрытия позиций, например:

♦ для долгосрочной торговли определили акции с самыми низкими коэффициентами Р/Е, Р/S и облигации с большей, чем банковские проценты, доходностью;

♦ для краткосрочной сказали себе: «Если скользящие средние (не забудьте про верно выбранный период и соотношение “быстрая”/“медленная”!) пересекутся, а “Параболика” “перепрыгнет” через график цены сверху вниз – куплю акции, если наоборот – продам». Или еще проще: «Если акция находится у линии поддержки – покупаю, если у линии сопротивления – продаю»;

♦ в обязательном порядке используем правила управления капиталом: убытки достигли контрольной величины – закрываем позиции, ни на что не надеясь, «входим» в рынок, при любых условиях – не на все деньги.

5. Обязательно:

♦ проверяем нашу ТСТ на графиках за прошлое время и считаем, что было бы, если бы мы совершали сделки на основе этой ТСТ, каковы результаты;

♦ перейдя к практической торговле, анализируем итоги торговли после каждой торговой операции.

Приступаем теперь к теме и простой и сложной одновременно – деривативам, или производным инструментам (в дальнейшем будем использовать слово деривативы). Большая часть начинающих трейдеров, слыша слова опционы, фьючерсы, сразу решают: «Это не для меня! Это очень замысловато и никому не нужно». Попытаюсь развеять ваши сомнения и убедить вас в обратном.