Анненков окончил училище в 1908 году. Последний год он обучался в эскадроне Петербургского Николаевского кавалерийского училища, в так называемой Царской сотне, что дало ему, не казаку по рождению, право осуществить мечту юности и выйти в казачьи части[18].

Воспоминания о нём современников неоднозначны и противоречивы. Краски, которыми они пишут его портрет, тоже контрастны: светлые, когда рисуется портрет молодого сотника, и мрачные, когда они говорят об атамане, владыке Семиречья. Портреты, написанные советскими «художниками», никогда воочию не видевшими атамана, карикатурны.

Наиболее полный и правдивый портрет молодого Анненкова дан Петром Николаевичем Красновым, тем самым генералом, который в годы Гражданской войны боролся с большевиками на юге России, чем завоевал себе всесоюзную известность и обязательные проклятия в свой адрес во всех изданных в СССР работах, посвящённых этой войне. Непримиримый враг советской власти, генерал в годы Отечественной войны советского народа против фашистской Германии тесно сотрудничал с гитлеровским вермахтом в качестве начальника Главного управления казачьих войск при министерстве Восточных территорий Рейха и занимался формированием казачьих частей из белоэмигрантов и пленных, направляя их на Восточный фронт для борьбы с Советской армией. Пленённый в 1944 году в Югославии английскими войсками, Краснов в конце мая того же года был передан представителям СССР и 17 января 1947 года по приговору суда повешен в Москве. По одним данным, это произошло во внутреннем дворе Лефортовской тюрьмы, по другим — во дворе здания бывшего Дворянского собрания, в котором при Советском Союзе находился Дом Союзов.

С 23 июня 1911 года по ноябрь 1913 года П.Н. Краснов в чине полковника служил в Западно-Сибирской казачьей бригаде и был командиром 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка, расквартированного в городе Джаркенте Семиреченской области. Блестящий журналист и плодовитый писатель, автор более тридцати эссе, романов и новелл, переведённых на многие языки, он оставил интересные воспоминания.

Вспоминая однополчан, Пётр Николаевич пишет и об Анненкове:

Не правда ли, блестящая характеристика офицера?! Такой мог бы позавидовать каждый!

Но успехи не падали Анненкову с неба, а доставались нелёгким трудом. Он «ходил на уборку лошадей, ругался там, занимал казаков рубкой шашкою лозы и уколом пикой соломенных чучел и шаров, часами твердил с ними уставы, а по вечерам долго подсчитывал с артельщиком и фуражиром фунты муки, хлеба, зерна и мяса»[21]. Он «ходил худой и чёрный, как цыган, от загара, с тёмными, не всегда чистыми руками, с мозолями от турника и трапеции на ладонях и с грязными ногтями…» Он был «живой, как ртуть, несравнимый и непобедимый на скачках и на охоте»[22].

Впрочем, генерал объективен и не делает иконы из своего любимца. Он отмечает непредсказуемость своего офицера, его способность бросить вызов обществу, нарушить установленный в нём порядок, за что приходилось его и круто одёргивать.

Анненков самозабвенно любил лошадей: видно, сказывалась игравшая в нём цыганская кровь матери.

Анненкова даже обвиняли в нечестной торговле лошадьми, но эти обвинения не подтвердились. Любовь к лошадям он пронёс через всю жизнь. Даже на фронте, отмечает П.Н. Краснов, он не изменил своей страсти и писал генералу восторженные письма, и всё о лошадях: каких лошадей он отнял у немцев, о том, что лошадь немецкого офицера оказалась хуже его Султана и т.д.

Мы уже знаем, что Анненков был талантливым кавалеристом и непременно брал призы на всех соревнованиях по выездке лошади, скачкам, рубке лозы. Но он был не только отличным наездником, но и обладал такой выносливостью, что был способен целыми днями не слезать с седла. После землетрясений 1910–1911 годов в Верном «лихие офицеры-сибиряки хорунжие Анненков и Иванов помчались через замёрзшую Или в Пржевальск, о котором не было никаких известий. Из Джаркента они выехали 26 декабря в 8 часов 15 минут утра, а 31 декабря в 3 часа дня они уже вернулись в Джаркент, пройдя за 5 дней и 6 часов 555 вёрст, причём величина дневного перехода доходила до 133 вёрст, а ехать им пришлось по пустыне, в суровое зимнее время, через перевалы, занесённые снегом, терпя голод и холод… Будь такой подвиг совершён в России, были бы и награды… Здесь же — благодарность в приказе по бригаде. И всё. Здесь это дело: лишения, непрерывный поход, суровые ночлеги — вещь обыкновенная, потому, что это суровый край, объятый войною»[25].