Великокняжеская чета и дети разместились в гостиной первого этажа, ожидая прибытия лиц, которые следовали за ними. Вскоре прибыли гувернантка, фрейлина, адъютант и слуги, которые привезли необходимые для ночлега вещи.

После чая прибывшие довольно комфортно разместились по комнатам в импровизированных постелях, укрывшись горой шерстяных одеял. Дети так и не узнали, чем вызван этот поспешный отъезд из Нескучного дворца, но на следующий день им сказали, что их пребывание в Кремле временное и, как только позволят обстоятельства, все вернутся обратно. Дети прекрасно понимали, что в сложившейся обстановке Кремлёвские стены — гораздо лучшая защита, чем забор Нескучного сада.

Однако дни шли за днями, но семейство великого князя Сергея Александровича не возвращалось в Нескучный дворец.

Москва была охвачена беспорядками, а за стенами Кремля шла спокойная жизнь. Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна редко выезжали из Кремля, а дома принимали только самых близких друзей.

И вот в середине февраля всё семейство выехало в Большой театр на благотворительный спектакль. Поездка прошла благополучно, и только потом все узнали, как близко они были от смерти. Группа террористов, следившая за передвижениями Сергея Александровича, была предупреждена об этом выезде, им был известен маршрут. Один из террористов, вооружённый бомбами, занял позицию и был готов бросить бомбы по сигналу сообщника. Но сообщнику стало известно, что в карете вместе с великим князем едут дети — Мария и Дмитрий, и у него не хватило духу, чтобы подать условный знак. Спустя много лет Мария Павловна узнала имя этого человека, спасшего их жизни. Это был Борис Савинков, сыгравший видную роль в революции 1917 года.

А спектакль в тот день был великолепный. Пел Шаляпин, находившийся уже в зените славы. Зал сиял драгоценностями и парадными нарядами, и никто не ведал о катастрофе, которой удалось только что избежать.

Сергей Александрович ежедневно в одно и то же время отправлялся в закрытой карете в дом генерал-губернатора наблюдать за передачей дел, относившихся к кругу его обязанностей. 18 февраля 1905 года, как обычно, он настоял, чтобы ехать одному. Поцеловав детей на прощание, он сел в карету, а Мария пошла на урок. «Но мысли мои, — вспоминает этот день Мария Павловна, — были далеки от изучения предмета. Как только очаровательный старый господин, который преподавал мне математику, начал свои объяснения, я стала думать о мандолине, которую хотела попросить у дяди, и о том, что он может мне отказать.

Так и вижу эту картину: учитель рассказывает, я пытаюсь сосредоточиться, фрейлейн Хазе, моя учительница немецкого языка, читает в углу книгу. Окна классной комнаты выходят в большой сквер, из них видна колокольня Ивана Великого.

Прекрасный зимний день клонился к концу, всё было спокойно, городской шум доходил сюда заглушенный снегом. Внезапно страшный взрыв потряс воздух, стёкла в рамах задребезжали.

Последовавшая за тем тишина была такой гнетущей, что мы замерли на месте. Фрейлейн Хазе первой пришла в себя и бросилась к окну. Я и старый учитель последовали за ней. В голове у меня лихорадочно проносились разные мысли.

Рухнула одна из старых башен Кремля?.. Под тяжестью снега проломилась крыша? А дядя… где он? Из соседней комнаты вбежал Дмитрий. Мы посмотрели друг на друга, не осмеливаясь высказать свои предположения».

Испуганная толпа металась вокруг колокольни. По скверу оттуда бежали люди. В комнату вошёл слуга и на вопрос Марии, уехал ли дядя, уклончиво ответил, что дядя вроде бы ещё дома.

Сквер всё больше заполнялся людьми. В направлении, противоположном течению толпы, ехали двое саней, в которых сидели мужчины в простой одежде и полицейские. Они были с непокрытыми головами, одежда в беспорядке, маленькой Марии даже показалось, что она видит кровь на их руках и лицах. Из окна она видела, что толпа осыпает их бранью, готовая растерзать.

В этот момент сани великой княгини Елизаветы Фёдоровны, ожидавшие её внизу, чтобы отвезти на склад Красного Креста, подъехали ближе к ступеням. Великая княгиня выбежала из дома в наброшенном на плечи манто. За ней бежала мадемуазель Элен в мужском пальто. Обе были без шляп. Они сели в сани, которые тут же рванули с места и пропали из виду за углом сквера.

Когда дети оделись, в комнату вбежал запыхавшийся генерал Лейминг и сказал мадемуазель Элен: «Великая княгиня не хочет, чтобы дети были там. Она послала меня вперёд предупредить. Она даже не хочет, чтобы они стояли у окна».

Дети поспешно отошли от окна, но, напуганные, не решались уйти в другую комнату. Через какое-то время детям сообщили, что их дядя убит, разорван бомбой, когда направлялся в дом генерал-губернатора.

Последним с Сергеем Александровичем разговаривал генерал Лейминг. После завтрака он попросил великого князя уделить ему несколько минут, чтобы поговорить о мандолине для Марии и получить разрешение её купить.

Затем солдаты из казармы напротив покрыли тело своими шинелями, подняли носилки на плечи, принесли в Чудов монастырь, примыкавший к Николаевскому дворцу. И только после этого великая княгиня разрешила привести детей. По маленькому коридору они дошли до двери, ведущей в монастырь. Церковь была заполнена людьми, все стояли на коленях, многие плакали. У ступеней алтаря прямо на камнях лежали носилки. Они казались почти пустыми, то, что прикрывали шинели, было лишь небольшой кучкой. С одного края из-под покрывала высовывался сапог. Капли крови медленно капали на пол, образуя маленькую тёмную лужицу.

Великая княгиня на коленях стояла около носилок. Её светлое платье выглядело нелепо среди скромной одежды окружавших её людей. Священник вёл службу испуганным дрожащим голосом. Хора не было. Священнику подпевали молящиеся, у многих в руках горели свечи.