Попыталась было Кшесинская брать уроки итальянской виртуозности у знаменитого маэстро Энрико Чекетти, но на нее за это обиделся Иогансон, любимый «Христенька», и занятия пришлось прекратить. Но эти уроки не прошли даром. Они позволили ей не только приобрести совершенную технику, свойственную итальянкам, но и обогатить ее лиризмом, естественностью и мягкостью, характерными для русской классической школы. К этому добавлялись пантомимический талант, унаследованный от отца, и драматизм, позаимствованный у Вирджинии Цукки. Ей давали роли, в которых можно было блеснуть. В «Спящей красавице» у нее было несколько выходов: в первом акте она танцевала партию доброй феи Кандиды, во втором – партии маркизы, а в последнем Маля исполняла танец Красной Шапочки с Серым Волком, который очень нравился наследнику. Однажды, уже начав приходить к Кшесинской в гости, Николай, нацепив на голову платочек и где-то отыскав корзинку, в полутемной гостиной с юмором исполнил этот любимый им танец, одновременно изображая и Красную Шапочку, и Волка. После этого он записал в дневнике: «Вернулся в Аничков при снеге, валившемся хлопьями. И это называется весна? Обедал с Сергеем у себя, а потом поехал навестить Кшесинских, где провел полтора приятных часа».

Всего в театральном сезоне 1890/91 г. Кшесинская была занята в 22 балетах и 21 опере с танцевальными номерами. Огромная нагрузка, и можно представить, сколько ей приходилось трудиться в классе и репетиционном зале. Но она помнила напутственные слова императора и для того, чтобы оправдать его доверие, готова была делать все, отказываясь от радостей жизни, к которым так тянет в юности. Кшесинская умела выкладываться у балетного станка в любом настроении, при любых обстоятельствах. Это со стороны казалось, что все так легко и воздушно, что успех приходит к ней как по волшебству. За славой и бурными овациями стоял титанический труд. Гордость не позволяла балерине распространяться о ежедневных многочасовых упражнениях и жесткой самодисциплине.

Сразу после выпускного вечера в дневнике Кшесинской появилась запись: «А все-таки он будет моим!» Она расставляла обольстительные сети со свойственной ей изобретательностью и артистизмом, стараясь сделать так, чтобы как можно чаще и как будто бы случайно попадаться на глаза наследнику. Мале понравилось совершать ежедневные прогулки в кабриолете с кучером. Наследник выезжал на прогулку в то же время, что и Кшесинская, и их экипажи встречались на набережной. Виделись они, естественно, только издали, но такие встречи превратились для них в особый ритуал. Какая бы ни была погода – а в Петербурге сырой ветер и туман не редкость, – Маля выезжала на набережную. От воды тянуло сыростью, и в результате у нее вскочил огромный чирей на ноге и ячмень на глазу. Пришлось прикрыть глаз повязкой и выезжать в таком виде – Малю это не останавливало. Но от сильного ветра глаз совсем разболелся, и Кшесинская вынуждена была прекратить прогулки.

…В тот вечер она сидела дома в полном одиночестве. У них с сестрой в родительском доме была собственная половина со спальней и нарядной гостиной. Неожиданно в прихожей раздался звонок. Горничная пошла открывать.

– К вам военный, гусар Волков, – доложила она Матильде. – Прикажете принять?

Матильда обрадовалась этому визиту. Наверное, с каким-то поручением от наследника.

– Пригласи его в гостиную, – распорядилась Маля, поправляя повязку на глазу.

Каково же было ее удивление и восторг, когда в гостиную вместо Волкова вошел наследник собственной персоной! В первую минуту Маля смутилась, ведь наследник был так близко, и вокруг, как обычно, не толпились люди.

«Я не верила своим глазам, вернее одному своему глазу, – вспоминала Кшесинская. – Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно…»

На следующий день от наследника принесли записку: «Надеюсь, что глазок и ножка поправляются… до сих пор хожу, как в чаду. Постараюсь возможно скорее приехать. Ники».

Первая записка от наследника произвела на Матильду огромное впечатление. Она перечитывала ее сотни раз и выучила наизусть. Теперь он стал писать ей почти каждый день. В одной из записок были слова Германна из «Пиковой дамы»: «Прости, небесное созданье, что я нарушил твой покой». Цитата не была случайной – Николай очень любил танцевальную сцену в первом акте этой оперы, где Кшесинская выступала в роли пастушки в белом парике. В другой записке он сослался на Гоголя: «Думай о том, что сделал Андрий, обожая молодую панночку». А что сделал Андрий? Забыл обо всем на свете: об отце, о друзьях, о родине…

Проложив дорогу к дому Кшесинских, наследник зачастил с визитами. Приезды наследника престола к известной балерине ни для кого тайной не были – за цесаревичем следили сотни глаз, хотя он уходил от Мали пешком и инкогнито, грозя, что набьет морду пытавшимся сопровождать его жандармам. Случалось, и беспокоили – раз вломился сам градоначальник, сказал, что государь спешно требует сына к себе в Аничков дворец. Императрица Мария Федоровна вначале была противницей сближения сына с балериной и даже через посредников передала господину Кшесинскому просьбу отказать Николаю от дома, но потом-таки сжалилась…