Великий князь Андрей Владимирович записал в дневнике об этих событиях:

«19 декабря 1916 г. Кирилл, Гавриил и я, мы заехали к Дмитрию заявить ему, что, не вникая вовсе в вопрос, виновен ли он или нет в убийстве Распутина, мы все стоим за него, и он может вполне на нас рассчитывать. Что бы ни случилось – мы будем за него. Дмитрий был очень растроган и благодарил за моральную поддержку, причем торжественно поклялся, что в эту знаменитую ночь он Распутина не видал и рук своих в его крови не марал. Дабы ясно доказать свое несоучастие в этом деле, он рассказал следующее: 16 декабря он ужинал у Феликса Юсупова в его доме, в квартире, имеющей выход в сад прилегающего дома “скоропечатни”. Около 3-х [часов] утра он вышел из дома с двумя дамами, и на дворе на него бросилась собака, которую он пристрелил из браунинга. Дам отвез на Караванную, а затем вернулся домой, это было до 4-х утра. Больше он об этом деле ничего не знает.

Феликс Юсупов рассказал про свое знакомство с Распутиным, которое носило характер интереса с точки зрения изучения его психологии, но после одной беседы, которая происходила недавно, он так непочтительно и грязно отозвался о Ники и Аликс, что он перестал у него бывать.

Переходя к знаменитой ночи 16–17 декабря Феликс говорил, что Дмитрий пожелал поужинать у него в его новой квартире и было решено ужин назначить на 16 декабря, т. е. накануне отъезда Феликса в Крым. Кто был на ужине, ни Феликс, ни Дмитрий не говорили, и назвали одного Пуришкевича. Во время разгара ужина Феликс был позван к телефону, его вызвал Распутин и уговаривал ехать к цыганам. Феликс ответил, что у него гости и ехать не может. Распутин настаивал бросить гостей и что у цыган будет веселее. Феликс слышал в аппарат шум голосов и веселья и спросил Р[аспутина], откуда он говорит, он громко ответил: “Ты слишком много знать хочешь” и прекратил разговор. Ужин шел своим чередом. После ухода Дмитрия с двумя дамами, Феликс слышал выстрел во дворе и послал лакея узнать, в чем дело, но тот сообщил, что ничего нет и что ему, вероятно, послышался выстрел. Тогда Феликс вышел на двор и застал городового, который прибежал на выстрел, и нашел убитую собаку. Успокоив представителя порядка и приказав зарыть собаку, Феликс позвонил к Дмитрию узнать, он ли убил собаку, и получив утвердительный ответ, пошел провожать гостей, которые около 4-х утра уже все разъехались. Затем Феликс вернулся во дворец Сандро, где он жил. На следующее утро у него был полицмейстер, по поводу ночного выстрела, и не желая раздувать такой пустяк, в котором замешан Дмитрий, Феликс поехал к градоначальнику, а затем [к] министру юстиции Макарову. Вечером он поехал на вокзал, чтобы ехать в Крым, но на вокзале полицмейстер просил его вернуться домой с обязательством о невыезде из столицы.

После этого Дмитрий рассказал, как было с его арестом.

18 декабря утром к нему звонит генерал-адъютант Максимович и говорит следующее: “Ваше Императорское Высочество, для Вас будет большим ударом то, что я должен Вам сообщить, прошу пока не выезжать из дому и ждать меня”. Затем он прибыл и передал Дмитрию, что получил по телефону от Аликс приказание арестовать его домашним арестом. Хотя, сознался Максимович, без Высочайшего приказа он не имеет права это делать, но, принимая во внимание его личную безопасность, он просит его сидеть дома. Таким образом, фактически, Дмитрий арестован по приказанию Аликс.

Затем я уехал». (ГА РФ, Ф. 650. Оп. 1. Д. 35. Л. 2–9; Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова (1914–1917). М., 2008. С. 205–206)

Князь императорской крови Гавриил Константинович делился воспоминаниями:

«Вскоре до меня дошел слух, что приверженцы Распутина собираются убить Дмитрия. Я, очень взволнованный, полетел во дворец великой княгини Марии Павловны, у которой завтракал великий князь Андрей Владимирович. Вызвал его вниз, в переднюю, и мы решили, что он, Кирилл Владимирович и я поедем к Дмитрию. Это было 19 декабря. На подъезде у Дмитрия стоял часовой. В кабинете у Дмитрия мы застали Феликса Юсупова, который переехал к нему. Дмитрий был взволнован, а Феликс совершенно спокоен. Мне кажется, что Дмитрию поставили часового не только потому, что он был арестован, но также и для того, чтобы его охранять. Дмитрий опять отрицал свое участие в убийстве, но проговаривался. Юсупов же был непроницаем, как стена. После нас приехал великий князь Николай Михайлович. Он был очень возбужден». (Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Из хроники нашей семьи. СПб., 1993. С. 213)

По свидетельству великого князя Николая Михайловича:

«Настолько мое убеждение было твердо, что когда 19-го, на другой день, Феликс уже переехал на квартиру Дмитрия Павловича, то, войдя к ним в комнату, я брякнул: “Messieurs les assassins, je vous salue” (Приветствую вас, господа убийцы – фр.).

Видя, что упираться не стоит больше, Юсупов мне выложил всю правду. Первый раз он познакомился с Распутиным в 1911 году, скорее из любопытства, но возобновил знакомство с ним [за] несколько месяцев до убийства, осенью 1916 года. Гришка сразу полюбил его, много толковал о том и о сем и вскоре совсем доверился ему, Юсупову, доверяясь ему вполне. Они виделись чуть ли не ежедневно, говорили обо всем, причем Распутин посвящал его во все свои замыслы, нисколько не стесняясь такой откровенностью.