1904 – 14 января японский флот атаковал русские корабли «Варяг» и «Кореец», началась война России с Японией. В Петербурге война в первые месяцы не ощущается и продолжается мирная жизнь. В «Новом пути» публикуется «Петр и Алексей» (№ 1–5 и № 9– 12). Помимо того в журнале в этом году выходят статьи Мережковского «Новый Вавилон» (№ 3) и «О свободе слова» (№ 10). Зимой Мережковский много общается с вдовой Достоевского, которая соглашается отдать в «Новый путь» неизданные материалы писателя и его записные книжки. Это придает журналу особый «академический» статус. Однако все треволнения этих месяцев пагубно сказались на здоровье Мережковского: у него начала развиваться нервная болезнь и по совету известного врача-психиатра И. С. Мержеевского он уезжает из Петербурга. В начале февраля Мережковские в сопровождении Философова отбывают на Иматру. После возвращения восстановленного «троебратства» в Петербург Философов занимает в редакции «Нового пути» (переехавшей к этому времени в Саперный переулок, 10) место отошедшего от дел Перцова. В марте секретарем редакции «Нового пути» вместо Е. А. Егорова становится поэт Г. И. Чулков. В мае Мережковские уезжают в Берхтесгаден (Австрия) и по пути заезжают на два дня (11–12 мая) в Ясную Поляну, где беседуют с Л. Н. Толстым. В Россию они возвращаются в августе и сразу уезжают на дачу в Гатчину. Сестры Гиппиус Татьяна и Наталья переселяются после смерти матери в дом Мурузи, поэтому вернувшиеся в город в октябре Мережковские занимают здесь новую, более просторную квартиру. Осенью – зимой особо активизируется их общение с «апокалиптиками» Блоком и Андреем Белым (последний во время частых поездок из Москвы в Петербург останавливается у Мережковских). Если начало японской войны Мережковский встретил равнодушно, то теперь его и Гиппиус охватывает предчувствие грядущей революционной катастрофы. В этот сезон фактическое руководство журналом «Новый путь» переходит к группе молодых философов-идеалистов во главе с Н. А. Бердяевым (на следующий год они попытаются продолжить журнал под новым названием – «Вопросы жизни»; февраль-декабрь 1905). Оставив издательские хлопоты, Мережковские начинают сотрудничать в брюсовских «Весах». В этом году отдельными изданиями переизданы переводы греческих трагедий и романа Лонгуса «Дафнис и Хлоя», а также переиздана книга «Любовь сильнее смерти». В «Скорпионе» выходит «Собрание стихов» Мережковского.

1905 – 5 января Философов окончательно переезжает в дом Мурузи. 9 января после расстрела шествия рабочих Мережковские, Философов и гостивший у них Андрей Белый устраивают с помощью студентов «протест» в Александринском театре, а затем – слушают речь Г. А. Гапона в Вольно-экономическом обществе. Несколько дней после этого Мережковский ожидает ареста. В журналах «Полярная звезда» и «Вопросы жизни» на протяжении года появляются первые из его «мистико-революционных» статей, среди них – «Грядущий Хам». 1–2 мая русский флот разгромлен японским в Цусимском сражении. В мае «троебратство» едет в Крым, откуда Философов возвращается в Петербург, а Мережковские отправляются в Константинополь, затем – на Принцевы острова. В Одессе, куда они прибывают из этого морского путешествия, Мережковский встречает раненых офицеров-портартурцев и потрясен их «ненормальным» видом. Летом Мережковские и Философов живут в имении Кобрино под Петербургом. Под воздействием событий лета, прежде всего – поражения России в войне с Японией, Мережковский стремительно «левеет». 29 июля в беседе с Гиппиус он говорит, что окончательно уверился в «антихристианской» сущности русского самодержавия. Тогда же он высказывает мысль, что для «переоценки ценностей» «троебратству» необходимо на несколько лет покинуть Россию. Осенью в Петербурге Мережковские и Философов ведут бурную общественную жизнь, знакомятся с революционерами, в том числе – с А. М. Коллонтай. 17 октября Мережковский приветствует введение гражданских свобод, однако симпатии его уже на стороне «радикальных» революционеров, прежде всего – эсеров. С октября начинает функционировать салон на «башне» Вяч. И. Иванова, который посещают Мережковские. На эту осень приходится и внезапный роман Мережковского с «оргиасткой» Л. Н. Вилькиной, из-за которого вновь чуть не рухнуло «троебратство». В конце года ведется работа над поэмой «Старинные октавы», публикация которой состоится в московском журнале «Золотое руно» (№ 1–4) в следующем, 1906 году.

1906 – в январе Мережковский живет в санатории «Каскад» близ Иматры, где, по заказу А. Г. Достоевской, пишет вводную статью для готовящегося юбилейного собрания сочинений Ф. М. Достоевского – «Пророк русской революции». 24 января он возвращается в Петербург на премьеру «Антигоны» в Александринском театре. 18 февраля Мережковский читает статью «Пророк русской революции» в зале Тенишевского училища, после чего возмущенная Анна Григорьевна аннулирует заказ. Статья публикуется в «Весах» (№ 2, 3), а после издается отдельной брошюрой. Выходят книга «Гоголь и черт» и сборник статей «Грядущий Хам», а также переиздаются прежние издания: «вся» трилогия «Христос и Антихрист», «Вечные спутники», переводы (ежегодные переиздания разных произведений Мережковского с этого времени вплоть до 1917 года становятся регулярными, поэтому далее упоминаться не будут). В первые месяцы года Мережковские, Философов, Бердяев и С. Н. Булгаков пытаются создать группу «Меч» и проектируют издание одноименного журнала на базе брюсовских «Весов». В. Я. Брюсов такой проект вежливо отклоняет. Весной Мережковские и Философов осуществляют прошлогодний план: в конце февраля Философов уезжает во Францию, чтобы найти жилье (он снимает квартиру на rue Theophile Gautier, 15-bis), а в марте Мережковский и Гиппиус отправляются в «добровольное изгнанье». В квартире в доме Мурузи остаются сестры Гиппиус и А. В. Карташев. В Париже Мережковские и Философов до конца марта обустраивают новое жилье, а на апрель все трое уезжают на Ривьеру, в Сан-Рафаэль и Канны. Здесь втроем встречают Пасху «на горе над морем» («было жутко и одиноко до ужаса», как вспоминал Философов). В начале мая «троебратство» возвращается в Париж и приступает к осуществлению «миссии в Европе». За границей Мережковские пытаются создать собственную редакцию «Анархия и Теократия» и в процессе этой работы создают коллективный сборник «Le Tsar et la Revolution» (выйдет в Париже в 1907 году). Второй проект – сборник «Меч» («Der Schwert») в мюнхенском издательстве Пипера – остается неосуществленным. Тогда же Мережковские и Философов начинают сотрудничать в журнале «Mercure de France». В это время они посещают А. Франса и деятелей католического «модернизма». В июле ненадолго уезжают в Бретань, а осенью снимают виллу в Pierrefond в Компьенских лесах. Здесь завершается работа над сборником «Le Tsar et la Revolutions В ноябре в Париже к Мережковским и Философову присоединяется Андрей Белый, переживающий глубокий душевный кризис после драматической любовной истории с Л. Д. Блок. Осенью – зимой Мережковский знакомится с П. А. Кропоткиным, Г. В. Плехановым, встречается и с «рядовыми» революционерами-эмигрантами, беглыми солдатами, матросами-«потемкинцами» и др.

1907– «европейский» новый год начинается с трагикомического визита к Мережковским Н. С. Гумилёва 7 января (н. ст.), закончившегося изгнанием поэта. 17 февраля Андрей Белый знакомит Мережковских с лидером французских социалистов Ж. Жоресом, с которым соседствовал в парижском пансионе. Мережковские активно общаются с русским литературно-художественным Парижем – К. Д. Бальмонтом, Н. М. Минским, А. Н. Бенуа, М. С. Безобразовой. У них часто бывают Б. В. Савинков и И. И. Фондаминский; общение с этими представителями эсеровского террористического подполья подвигает Мережковского на выступление с лекцией «О насилии», которую он с огромным успехом читает 21 февраля в Salle d'Orient. Весной Мережковские посещают лекцию Р. Штейнера, а после встречаются с основоположником антропософии у М. А. Волошина (Мережковский спорил со Штейнером о Евангелии). Пасху «троебратство» встречает на этот раз по-православному, с куличом и крашеными яйцами. Мережковский начинает вплотную работать над пьесой «Павел I» – первой частью новой трилогии «Царство Зверя». В июле Мережковские и Философов едут в Германию: «в горы, потом в Баден, потом в Гамбург». В августе Мережковский и Гиппиус поддерживают бойкот журнала «Золотое руно», объявленный «группой Брюсова», и посылают в редакции крупнейших русских газет письма об отказе сотрудничать в издании Н. П. Рябушинского. Летом – осенью Мережковский, Гиппиус и Философов пишут драму о русской революции и эмиграции «Маков цвет», которая выходит в «Русской мысли» (№ 11). До того в этом же журнале Мережковский опубликовал статью «Революция и религия» (№ 2, 3) и исследование о Серафиме Саровском «Последний святой» (№ 8, 9). На осень приходится и «голубая любовь» Мережковского к «Марусе» (М. П. Данзас). В конце года Мережковский читает вторую публичную лекцию – «О самодержавии». Несмотря на успех выступления, он начинает ощущать исчерпанность «миссии в Европе».