В Большом Кремлевском дворце кавалергарды разместились так: два взвода в главном парадном зале — Андреевском, и по одному взводу в Екатерининском зале и в Святых сенях Грановитой палаты. На следующий день кавалергарды служили при парадном обеде в Грановитой палате[1866].

С тех пор Мария Федоровна принимала живое участие в полковой жизни кавалергардов. По случаю столетия полка она впервые появилась в мундирном платье по кавалергардской форме[1867]. Это произошло на церковном параде 11 января 1899 г. в Михайловском манеже. «Невиданное зрелище представлял… манеж… Блестящее обмундирование и снаряжение кавалергардов в конном строю, роскошь мундиров придворных и членов дипломатического корпуса, нарядные туалеты дам, все это представляло редкую по красоте картину… Подъезжая к фронту полка, Государыня откинула боа, скрывавший воротник и галун на мундире, и полк увидел в первый раз своего Шефа в кавалергардском колете, — вспоминали очевидцы — участники парада. — Мы имели счастье впервые видеть нашего Августейшего Шефа в форме нашего полка. Восторженно забились сердца кавалергардов при виде такого высокого знака внимания, оказанного кавалергардскому мундиру»[1868].

С 31 мая 1880 г. Мария Федоровна также исполняла обязанности почетного Шефа «синих» гатчинских кирасир[1869]. Участие императрицы в судьбе полка продолжалось вплоть до ее кончины в 1928 г., в том числе и после 1917 г., после перемещения полка за пределы России[1870]. По словам современников, августейшее шефство «составляло для полка эпоху»[1871] и оценивалось «драгоценнее всех милостей»[1872].

Мария Федоровна была шефом еще нескольких подразделений РИА: Гвардейского экипажа, 11‐го уланского Чугуевского Ее Имени полка, 2‐го Лейб-Драгунского Псковского Ее Имени полка, 15‐го драгунского Переяславского Императора Александра III полка и 11‐го Восточно-Сибирского Стрелкового Ее Имени полка[1873]. Участие в военных парадах и смотрах подшефных полков доставляло императрице истинное удовольствие: «25 марта [1914 г.]. Сегодня отправилась на Гвардейский конный парад, на котором я так давно не была. Погода прекрасная», — писала она в своем дневнике[1874]. «Апофеозом смотра была бешеная атака в сомкнутом строю, производимая прямо на шатер императрицы под громовое „ура“, — вспоминал кирасир В. С. Трубецкой. — Зрелище, захватывающее своим стремительным порывом. В десяти шагах от шатра центр атакующей линии с полного хода круто останавливался, вызывая самые восторженные похвалы императрицы, которая, еще раз всех поблагодарив, отпускала полк»[1875].

Зрелище конного смотра было волнующим для всех его участников — Мария Федоровна, согласно общему мнению, была прекрасной всадницей; ее близкие неизменно отмечали, что она обожала лошадей. «Императрицу Марию Федоровну я знал еще, когда она была супругою моего командира гвардейского корпуса, наследника цесаревича Александра Александровича, — вспоминал начальник ОКШ генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов, — императрица же была прекрасной наездницей и к верховой езде относилась с любовью. Во время лагерного сбора под Красным селом, когда я был начальником офицерской кавалерийской школы, мне часто приходилось встречать Марию Федоровну на прекрасной кровной лошади с одним только рейткнехтом (нижним чином, солдатом, ухаживающим за офицерскими лошадями. — Б. Ш.), в окрестностях Дудергофа, Тайц и других пунктах, в значительном расстоянии от дворца»[1876].

По словам С. Д. Шереметева, она «наслаждалась верхом, скакала через рвы и канавы, брала препятствия, с трудом за нею угонялись»[1877]. Это подтверждала и свита: рассказывали, что «во время кавалерийского учения на Военном поле Цесаревна, желая переехать через поле к Государю Императору, очутилась уже на половине пространства, когда скомандовали „марш, марш в атаку“. Вся кавалерия массою поскакала по направлению к Цесаревне. Для того чтобы не быть раздавленною и в то же время успеть подъехать к Государю, Ее Высочество сильными ударами хлыстом заставила лошадь скакать наискось поля, но быстрее кавалерии и под конец ловким движением повернула лошадь и как вкопанная встала возле Его Величества. Очевидцы говорили мне, что они с трудом удержались от восторженного „ура“»[1878].

В искусстве верховой езды Мария Федоровна намного превосходила всю прочую женскую часть последних Романовых, среди которых было немало прекрасных всадниц: у каждого из детей Александра III, не только мальчиков, но и девочек, был свой инструктор верховой езды — гвардейский офицер[1879]. Хорошей всадницей была великая княгиня Мария Павловна — младшая: известно, что она была единственной дамой, осмелившейся сопровождать шведского короля Густава V на лосиной охоте[1880]. Неплохой всадницей[1881] была и великая княгиня Мария Павловна — старшая, шеф нескольких полков, в том числе иностранных[1882]. Как и многие другие Романовы, она предпочитала верховую езду прочим развлечениям. «19 марта [1914 г.], среда. В 10 с четвертью отправилась в Царское [село] на манеж, где должен был состояться парад гвардейских драгунов, чьим шефом является теперь М[ария] П[авловна]. На ней была военная униформа, и вся она прямо-таки сияла от удовольствия, что играет первую скрипку», — отмечала Мария Федоровна в дневнике[1883]. «Помню, как она скакала галопом с кавалеристами, а мы изо всех сил старались не отставать на наших маленьких пони», — вспоминал великий князь Кирилл Владимирович[1884].