Осенью 1919 года Копенгаген оказался в центре большой европейской политики, так как английские власти решили провести здесь переговоры с большевистскими представителями по вопросу обмена военнопленными. Россия находилась тогда в блокаде, и поэтому для советских властей миссия Литвинова в Копенгагене имела особое значение. Она должна была способствовать скорейшему признанию Европой советской власти и самое главное — установлению дипломатических и торговых отношений между Советской Россией и Данией.

Мария Федоровна, находясь в Дании, естественно, не могла оставаться равнодушной к общественной и политической жизни страны. Ее возмущала позиция датского правительства, которое допустило М. Литвинова в Данию и вело с ним официальные переговоры. В письме сестре в Англию она сообщала: «Представь себе, что мерзавец Литвинов-Финкельштейн до сих пор здесь! И раз уж никто не предпринимает никаких мер, чтобы выслать его, я просила полицмейстера зайти ко мне, чтобы задать ему вопрос, почему ему [Литвинову] позволяют находиться здесь так долго? Он ответил, что, к сожалению, ничего не может поделать, так как премьер-министр, этот скотина Ц[але] запретил полиции следить за его передвижениями и, более того, теперь отдал полицмейстеру приказ снять с Литвинова наблюдение. Никогда ни с чем подобным не сталкивалась, ведь теперь этот подлец может сеять раздоры и несчастья и отравлять атмосферу здесь, в Дании, своей пропагандой, как ему заблагорассудится, еще бы — он протеже самого премьер-министра. Очаровательно! Я сразу же рассказала обо всем Кристиану, который несколько удивился моим словам, поскольку ничего об этом от своих министров не слышал, да, судя по всему, и не понимает, какую угрозу таит в себе пребывание здесь этого опасного человека. Печально сознавать, что люди могут быть слепы до потери разума!..»

Датский король Кристиан X относился к своей родне — императрице Марии Федоровне и ее дочерям — довольно прохладно. Младшая дочь великая княгиня Ольга Александровна в те годы состояла во втором браке с бывшим полковником русской армии Н. А. Куликовским. После приезда в Данию у Ольги Александровны также не было средств к существованию, и, чтобы получить деньги на содержание семьи, Куликовский вынужден был поступить на службу смотрителем конюшен к богатому датскому помещику американского происхождения Расмуссену. Расмуссен жил в США и лишь время от времени приезжал в Данию. Кристиан X, узнав, что Куликовский находится на службе у Расмуссена, заявил великой княгине Ольге Александровне, что ее муж должен немедленно оставить эту должность, так как король не может принимать при дворе конюха. Отношения между Ольгой Александровной и Кристианом X сразу испортились. Мария Федоровна в своих дневниках того периода писала о тяжелом характере Кристиана: «Ольга была расстроена тем, что сказал ей за столом Кристиан. Она сидела и чуть не плакала. Как неприятно, что он шутит таким отвратительным образом. Это очень от него отталкивает». Король был также недоволен и тем, что картины, которые Ольга Александровна рисовала, она иногда продавала, чтобы получить деньги для существования семьи.

Кристиан X высказывал недовольство по поводу поведения сына великой княгини Ксении Александровны — князя Василия Александровича, который находился в дружбе со священником Русской церкви в Копенгагене Л. Колчевым и дьяконом Шумовым. Кристиан X требовал отъезда великого князя Василия Александровича в Англию.

В литературе сохранилось немало историй о постоянных стычках короля с императрицей. Одна из них произошла из-за счета за электричество. Однажды вечером к Марии Федоровне явился слуга короля и от его имени попросил погасить часть ламп, так как последний счет за электричество оказался слишком высок. В ответ Мария Федоровна вызвала собственного камердинера и велела зажечь все лампы на своей половине.

В одном из своих писем из Дании к своей сестре Александре Мария Федоровна критически оценивала поведение своего племянника, указывая на его тяжелый характер и неумение поддерживать дружеские отношения со своими родственниками. «Вчера Кристиан и Адини давали музыкальный вечер во дворце Кристиана VII, после чего ужинали в нашем милом дворце, и я, никем не замеченная, наблюдала за ними из-за гардин, когда они спускались мимо меня по лестнице. Члены семьи снова приглашены не были, что мне совершенно непонятно. Кристиан посетил меня около 5 часов, и я сказала ему, что нахожу в высшей степени прискорбным тот факт, [что] его собственные братья и сестры не присутствовали там, на что он довольно-таки глупо отвечал: „Они слишком много едят, а нам следует экономить!“ Вальдемар, Густав и дежурный капитан Понтоппидан также в этот момент были у меня и слышали этот неумный ответ, чрезвычайно меня раздосадовавший. Однако еще больше меня огорчило, когда он сказал капитану, что было бы неплохо, если бы он выпил чаю и съел несколько бутербродов и пирожных у меня с тем, чтобы быть сытым, когда он к 7 часам отправится к королю на обед! Это должно было быть смешным, однако прозвучало поистине ужасно, и мне стало стыдно за то, что другие могут о нем подумать! Это так бестактно и просто-напросто грубо и пошло. Вальдемар рассмеялся и сказал, что он всего лишь хотел поддразнить меня, но я знаю, что это совсем не так, ибо он говорит то же самое и другим, тем, кто не в состоянии ответить, когда он высказывает им подобные неприятные вещи, которые часто могут быть весьма оскорбительными. Это поистине меня удручает, ибо в сущности он человек добрый, однако его глупый язык весьма несдержан, да и сам он лишен тонкости в обращении». Кристиан X неоднократно предлагал Марии Федоровне продать или заложить драгоценности, привезенные ею из России. Однако Мария Федоровна упорно отказывалась это сделать и вплоть до своей смерти хранила драгоценности в шкатулке под кроватью.

Марию Федоровну материально поддерживал английский королевский дом: по указанию Георга V вдовствующая императрица получала ежегодную пенсию в десять тысяч фунтов стерлингов. Но она продолжала испытывать серьезные материальные затруднения. 8 июня 1921 года она писала своей сестре Александре в Лондон: «Я сижу после чая на большом балконе возле твоей комнаты, на улице прекраснейшая погода. Я одна дома, так как я с мальчиками (внуки Тихон и Гурий. — Ю. К.) иду на ужин в 7 ½ в Бернсторф, а Ольга, пользуясь свободным вечером, выехала с мужем, так как они оба не хотят участвовать в большом обеде, что мне кажется глупым, но у нее нет платья, а заказывать она не хочет. У меня же есть платье, которое я купила в Лондоне в 1914 г.: светло-фиолетовое, оно сохранилось еще с Петербурга. Другого у меня нет, да и не так это важно — днем я ношу с благодарностью ту кофточку в черно-белую полоску, которую ты мне любезно прислала зимой, — она такая чудная, легкая и прохладная…»

В 1920 году Мария Федоровна переехала в замок Видёре, к северу от Копенгагена, который был куплен ею и сестрой Александрой в 1907 году после смерти их отца. Здесь английская королева часто гостила вплоть до своей смерти в 1925 году.

Русская эмигрантская колония в Дании в 1922 году насчитывала три с половиной тысячи человек, из которых две тысячи жили в Копенгагене. Цезарь Гейн, представитель Советской России в Дании, в письме Г. В. Чичерину 8 сентября 1923 года отмечал: «Русская колония здесь, очевидно, имеет достаточно прочное гнездо. Это было явно во время приезда Марии Федоровны, которая, как говорят, приехала сюда, обратно, для постоянного жительства».