Центром объединения русских эмигрантов была Русская церковь Благоверного Александра Невского, построенная в 1883 году на средства императорской семьи и государства Российского.

В Дании в эти годы продолжала действовать российская царская миссия во главе с бароном Мейендорфом, которая оставалась на позициях непризнания большевистской власти. Вместе с тем действовала и большевистская миссия Ц. Гейна.

Датскому правительству в течение некоторого времени приходилось иметь дело с двумя миссиями одновременно. В 1920 году советское правительство выступило с требованием передачи Советской России здания храма Александра Невского и немедленного выселения причта из здания церкви, помещавшегося в нижнем этаже.

Дело было передано на рассмотрение в датский суд. Суд прошел несколько инстанций. Первое решение суда признавало, что большевики не являются собственниками здания. Вторая судебная инстанция — окружной суд — вынесла постановление, что так как церковь является казенным имуществом, то собственником его является советское правительство. Третья инстанция — Верховный суд Дании — вынесла окончательное решение, согласно которому законным владельцем церкви является церковная община. Решение датского Верховного суда под председательством господина Тролле было основано на том, что в свое время храм строился не только на государственные деньги, но и на личные деньги императорской семьи.

Большевикам в те годы, видимо, было известно, что в храме Александра Невского в Копенгагене находились тогда великие святыни Русского государства — Десная рука и часть Древа Иоанна Предтечи, спасенные и вывезенные из гатчинской церкви Святого Павла настоятелем собора протоиереем Иоанном Богоявленским 13 октября 1920 года.

Святыни были сначала доставлены в Таллин, а затем переданы законной владелице — императрице Марии Федоровне, супруге Александра III и матери Николая II.

Документы, хранящиеся в архивах ФСБ, свидетельствуют о том, что большевистская агентура Дании регулярно направляла в ИНО ГПУ секретные сообщения о настроениях русских эмигрантов и лиц, находящихся, в частности, в окружении императрицы Марии Федоровны, ее ближайших родственников, служителей церкви. Так, в одной из депеш, датируемой 28 сентября 1923 года и содержащей адресные пометки: «1) Пиляру — Арбузову; 2) Ягоде — Менжинскому; 3) Вележеву», говорилось: «Из русской эмиграции в Дании, образующей местное ядро монархической организации (и деятельность которых подлежит обследованию), обращают на себя внимание следующие: Барон фон Мейендорф (бывший полномочный представитель); Генерал Потоцкий (военный атташе); секретарь миссии Папаригопуло; великая княгиня Ольга; Полковник Куликовский; Барон фон Герсдорф; Генерал Лазарев; Адмирал Григорьев; Две грузинские княгини; Князь Мышецкий; полковник Котляревский; Генерал Безобразов; Обер-лейтенант Ногаец; Графиня Менгден; Священник Попов; Консул Эрнфельд; Полковник Катляцевский».

Императрица принимала множество различных лиц, которые приезжали к ней в Копенгаген. Среди них были как русские люди, так и многие представители общественности разных стран. 25 февраля 1922 года Марию Федоровну посетил бывший офицер царской свиты, знаменитый финский генерал Карл Густав Маннергейм. «В 11.30 ко мне прибыл с визитом генерал Маннергейм, которого я так ждала. Долго говорили о старых добрых временах и о настоящих горестных событиях», — записала императрица в своем дневнике. Финский генерал в своих мемуарах также отметил это событие. Он писал, что «ему представилась возможность выразить свое почтение Ее Величеству, которая проводила в этой стране свои последние годы».

Но Мария Федоровна принимала далеко не всех: во время визита в Данию итальянской королевской четы — короля Виктора Эммануила и королевы Елены (Италия к тому времени уже признала Советскую Россию) Кристиан X заявил, что они будут приняты вдовствующей императрицей в ее дворце в Видёре; итальянские гости прибыли туда, но Мария Федоровна даже не вышла к ним.

В 1921 году в баварском курортном городке Рейхенгалле состоялся Общероссийский монархический съезд, на котором присутствовали 150 человек. На съезде был избран Высший монархический совет в составе бывшего члена Государственной думы Н. Е. Маркова Второго, А. А. Ширинского-Шихматова и А. Н. Масленникова. Представители монархической эмиграции занялись поиском кандидата на пост «временного блюстителя престола до окончательного решения вопроса о его замене законным государем Императором».

Согласно документу Высшего монархического совета от 26 июля (8 августа) 1922 года, «Рейхенгалльский съезд, не признав возможным за рубежом разрешить вопрос о престолонаследии, поручил Высшему монархическому совету обратиться к Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне с всеподданнейшей просьбой об указании лица, имеющего стать впредь до воцарения законного государя блюстителем престола и возглавителем монархического движения». Митрополит Антоний (Храповицкий), генерал-адъютант В. М. Безобразов и Н. Е. Марков посетили Марию Федоровну, но она, приняв их поочередно, предпочла уклониться от того, чтобы возглавить монархическое объединение.

Однако согласно опубликованным документам из архива ФСБ весной 1922 года Высший монархический совет якобы по поручению Марии Федоровны направлял к сербскому королю графа Палена, который от имени вдовствующей императрицы должен был просить короля «воздействовать на Врангеля для монархического выступления». Как сообщал резидент Иностранного отдела ГПУ из Берлина 15 апреля 1922 года, Струве и Карташев пытались «привлечь Врангеля в круг Императрицы Марии Федоровны».

Состоявшееся 19–20 ноября 1922 года в Париже особое совещание Высшего монархического совета признало непререкаемый, высший авторитет во всем монархическом движении императрицы Марии Федоровны. Итоги работы совещания нашли отражение в постановлениях, в которых, в частности, говорилось: «1. Право распоряжения блюстительством императорского престола принадлежит Императорскому Дому. Это право является не разрешенным и не воплощенным впредь до решения по этому вопросу императорской фамилии. 2. Следует всемерно стремиться к возглавлению монархического движения великим князем Николаем Николаевичем. 3. В настоящее время за границей невозможно разрешить вопрос о престолонаследии, ибо нет вполне достоверных сведений о судьбе Государя Императора и его августейшего сына и брата, а действующие основные законы допускают различные толкования, подлежащие разрешению компетентным государственным учреждением. 4. В согласии с предшествующими постановлениями совещание признает, что непререкаемый высший авторитет во всем монархическом движении принадлежит миропомазанной Государыне Императрице Марии Федоровне…»

Мария Федоровна продолжала надеяться, что наконец придет помощь со стороны союзнических войск, и особые надежды она возлагала на французов, памятуя о том, что благодаря действиям русских войск в 1914 году удалось спасти Париж от немцев. Но, к сожалению, это были только иллюзии. Участник Белого движения генерал фон А. А. Лампе писал: «Вспомним и Крым последнего периода, периода командования генерала Врангеля. Англичане закончили свое „содействие“ уже в Новороссийске. А французы… Если считать помощью словесное признание и присылку комиссара Мартеля, то, конечно, они помогли. Но если в помощи видеть что-либо более реальное, то она, бесспорно, была миражем. Вывод ясен, „союзники“ работали на себя и „помощь“ их белым была далеко не так реальна, как это принято изображать».