В гамбургский период состоялось еще одно сближение, важное не только для карьеры Малера, но и для музыкального искусства рубежа веков. Жена Вагнера и дочь Листа Козима заочно познакомилась со вторым дирижером саксонской оперы, побывав еще в 1887 году в Лейпциге на постановке «Тангейзера» под его управлением. В другой раз имя этого молодого человека всплыло на премьере «Три Пинто». В последующие годы Густав, осуществивший вагнеровские постановки в Будапеште, стал хорошо известен Козиме и ее сыну Зигфриду. К тому времени Малер приобрел прочную репутацию «вагнеровского дирижера», свидетельством чему может служить хотя бы его первый сезон в Гамбурге. Тогда под управлением Густава состоялось 64 вагнеровских спектакля — это было больше, чем где-либо. Тем не менее Козима воздерживалась от приглашения Малера в Байройтский фестивальный театр. Контакт с ним она ограничивала просьбами тренировать тенора Вилли Бирренковена для партии в «Парсифале» к байройтской постановке и разнообразными творческими советами. Густаву дружба со столь влиятельной «пиковой дамой» была стратегически необходимой, поскольку эта женщина пользовалась большим авторитетом в мире искусства и влияла на принятие серьезных решений. Козима же не могла не считаться с музыкантским талантом Малера и потому относилась к нему нейтрально-благосклонно.

Летние месяцы 1895 года на озере Аттерзе придавали Густаву особый творческий настрой. В Штайнбахе композитор, изголодавшийся по сочинительству, моментально отключился от театральных забот и окунулся в собственный мир чарующих звуков. Каждый день он просыпался в шесть часов и сочинял до обеда. За скромным, но сытным столом, где фантазия поварихи изобретала каждый день новые кушанья, он отдавал предпочтения мучным блюдам. Бывало, глядя на десерт, Густав мог заявить, что это превосходное кушанье понравится каждому, кто не осёл. После обеда он выкуривал традиционную сигару и вместе с гостями совершал променад или музицировал. Еще с юности Малер обожал пешие прогулки в одиночестве и окрестности Аттерзе исходил вдоль и поперек. На велосипеде катался, как правило, в компании. Вечером друзья беседовали или читали. При этом Малер всегда носил с собой небольшую записную книжечку на случай, если в голову придет какая-нибудь мелодия или идея.

Когда Густав был поглощен сочинением музыки, он ни с кем не общался. Малейшее нарушение покоя вызывало в нем гнев. Поэтому Юстина выкупала у соседей самых голосистых петухов и отдавала их поварихе. Деревенские музыканты, прознав о привычках заезжего композитора, частенько прогуливались вблизи его летнего дома, намеренно нарушая его покой. Юстина всегда выбегала им навстречу, чтобы откупиться от их назойливой «какофонии». В таких почти тепличных условиях Густав создавал новое произведение — Третью симфонию.

Замысел, который он собирался осуществить, изобиловал оригинальными идеями. Малер задумал иллюстрировать в музыке космологическую концепцию Ницше, детально описанную в его трактате «Веселая наука». В своем труде философ отстаивает идею цикличности, когда происходит рождение организованного сущего из стихии хаоса. По задумке композитора, симфония должна была воплотить в музыке все ступени развития иерархической структуры бытия по линии постепенного нарастания, начинаясь от «безжизненной природы» и поднимаясь к «божественной любви». Изначально Малер собирался дать названия каждой из шести частей — «Лето шествует вперед», «Что рассказывают мне цветы на лугу», «Что рассказывают мне звери в лесу», «Что рассказывает мне ночь» и др. Предполагалась и седьмая часть «Райское житье», которую автор впоследствии вычеркнул, а ее музыкальный материал послужил основой для Четвертой симфонии. Однако в конечном итоге Малер всё же отказался от открытой программности.

Вместе с тем следует отметить, что отождествлять «Веселую науку» Ницше с произведением Малера, опиравшегося и на другие труды философа, неверно. Например, из трактата «Рождение трагедии из духа музыки» Густав позаимствовал идею природной естественности. Согласно мыслителю, нормальный ход прогресса возможен при соблюдении дионисийского природного и аполлонического искусственного начал. Но по вине Сократа, определившего одноплановый вектор развития культуры, последние две тысячи лет природное ущемлялось в угоду культурному, в итоге европейская цивилизация пришла к кризису. В одном из писем того времени Малер писал: «Большинство людей, говоря о “природе”, думают всегда о цветах, птичках и лесном аромате и т. д. Бога Диониса, великого Пана не знает никто. Итак, вот вам уже своего рода программа, то есть пример того, как я сочиняю музыку. Всюду и везде она — только голос природы». Название «Веселая наука», от которого позднее композитор отказался, имеет другой генезис: именно так провансальские трубадуры обозначали свое поэтическое искусство. Любопытен и иной заголовок симфонии: «Сон в летнее утро», также впоследствии вычеркнутый, отсылающий и к Шекспиру, и к Мендельсону. «Лето принесло мне Третью, — может быть, это самое зрелое и своеобразное сочинение из всего, что я до сих пор сделал», — написал Малер в августе, однако полностью эту симфонию он завершил к концу следующего летнего отпуска.

Загруженность работой в театре окончательно превратила Малера в невротика. Окружающие стали обращать внимание на его походку, сопровождавшуюся подергиванием ноги и сильным топотом. Многие современники описывали маэстро как человека с расшатанной нервной системой, некоторыми истероидными чертами характера и поведения. Мучительные мигрени стали неотъемлемыми спутниками его жизни. К тому же у Малера участились кровотечения, вызванные «подземным недугом».

Со временем концертная политика театра менялась не в лучшую сторону. Директор Поллини тяжело заболел. Хотя сперва он продолжал держать бразды правления в опере, впоследствии же его хватка ослабела, и на сцену начали попадать сомнительные по качеству произведения. Малер всё больше разочаровывался в своей работе. Тем не менее его композиторская известность росла. Благодаря Рихарду Штраусу, а также критику и композитору Максу Маршальку, активно пропагандировавшим творчество Малера, Берлин становился городом его премьер. 16 марта 1896 года там впервые прозвучал оркестровый вариант «Песен странствующего подмастерья».

Отвлекаясь от театральных передряг, новое лето Малер традиционно провел в Штайнбахе вместе с семьей и Бруно Вальтером. В один июльский день Вальтер прибыл туда на пароходе. Малер встречал своего юного друга на причале и, несмотря на его протесты, сам дотащил чемодан гостя до дома. Вальтер вспоминает: «По дороге к его дому, когда мой взгляд упал на горы, достойные преисподней, на суровые утесы, служившие фоном столь уютного в остальном пейзажа, Малер сказал мне: “Вам незачем больше оглядываться вокруг: всё это я уже отсочинил!” И он тотчас заговорил о построении первой части». Вальтер признался, что именно здесь увидел настоящего Густава, свободного от забот о театре и поглощенного мыслями о творчестве, когда «богатства его натуры целыми потоками текли к окружающим». Он описывает хижину композитора — ту самую, в которой появлялись на свет его произведения: «Всю обстановку единственной комнаты этого густо заросшего плющом “домика для сочинения” составляли пианино, стол, кресло и диван; дверь, открываясь, вытряхивала из плюща на голову входящего бесчисленное множество жуков».