Санудо полагает, что столь дружеское отношение Максималиана к Людовико было обусловлено, во-первых, тем, что миланское герцогство являлось самым сильным государством в Италии; и, во-вторых, тем, что император надеялся раздобыть здесь денег. Нет никаких сомнений в том, что визит императора способствовал значительному укреплению авторитета Людовико. Должно быть, именно в этот период Людовико, по свидетельству Малипьеро, хвастался, что Папа Римский был его капелланом, император — его кондотьером, Венеция — его казначеем, а король Франции — его курьером, который отправляется туда, куда пожелает герцог Милана. Гвиччардини уверяет нас, что успех настолько вскружил герцогу голову, что тот называл себя сыном Фортуны. Полагая, что будущее окажется таким же, как и прошлое, и что своим умом он превзошел всех остальных, «он убедил себя в том, что всегда сможет управлять политикой Италии по своему усмотрению и кого угодно сможет обвести вокруг пальца благодаря своим непрестанным упражнениям в этом искусстве. Он был весьма далек от того, чтобы держать при себе эту глупую идею, и желал, чтобы каждый в нее поверил и повторял ее вслед за ним. В результате весь Милан славил в латинских и итальянских стихах и льстивых речах удивительную мудрость Людовико Сфорца, на которой держатся мир и война в Италии». Даже его друг, Изабелла д'Эсте, почувствовала произошедшие с ним перемены. Уже в 1494 году она просила в письме своего мужа проследить, чтобы форели, которых тот время от времени отправляет в качестве подарка в Милан, были не так мягки, как если бы им случилось быть вассалами Моро.

В 1496 году в Виджевано во дворце, который Моро подарил Галеаццо Сансеверино, умерла его супруга Бьянка. Годом раньше Людовико дал согласие на этот брак, несмотря на ее четырнадцатилетний возраст и слабое здоровье; неудивительно, что, заболев сразу же после свадьбы, она так и не выздоровела. Беатриче, которая очень любила Бьянку и сделала ее своей близкой подругой, попросила архиепископа Милана, старого друга Людовико, сообщить ему эту новость. Герцог был страстно привязан к своим детям, и Беатриче понимала, что ее смерть станет тяжелым ударом для него. Галеаццо Сансеверино заперся в своих комнатах в Кастелло, где занемог от недостатка физической активности, поклявшись, что, когда его тесть призовет его, он приползет к нему «con la lingua per terra», то есть буквально: влача язык по земле (форма покаяния, до сих пор практикуемая в отдаленных частях Италии).

Беатриче, которой вскоре предстояло снова стать матерью, чувствовала себя далеко не лучшим образом. Нельзя сказать, чтобы она была особенно счастлива. Хотя ее муж проводил с ней все больше и больше времени, — хронисты сообщают нам, что он почти не отходил от нее, — у нее появилась соперница из числа ее собственных фрейлин, прекрасная Лукреция Кривели, супруга Джованни ди Монастероло. В 1495 году один из Станга сообщал в письме к жадной до сплетен Изабелле о том, что Людовико воспылал к Кривели еще большей страстью (piu cotto), чем когда-либо, но ведет себя чрезвычайно осмотрительно. Скандал вскоре стал публичным достоянием, что никак не способствовало увеличению популярности Людовико. В мая 1497 года Кривели родила ему ребенка; были у нее и другие дети от него. Леонардо написал ее портрет, но его не удается точно идентифицировать, хотя чаще всего утверждают, что это «La Bella Ferroniere» в Лувре.

Когда семья герцога вернулась на зиму в Милан, Беатриче постоянно посещала Санта Мария делле Грацие, чтобы помолиться на могиле Бьянки Сансеверино. В последний раз она появилась там второго января 1497 года, и слуги едва смогли увести ее оттуда, так велика была ее скорбь. Возможно, она предчувствовала свою судьбу. В тот вечер в замке было большое веселье и танцы в ее комнатах. Потом она почувствовала недомогание и умерла в половину первого ночи, произведя на свет мертворожденного мальчика.

Антонио Костабили, феррарский посол в Милане, позволяет нам видеть, насколько велики и неподдельны были страдания Людовико. Костабили почти так же, как Тротти, был близок герцогу; именно ему Моро подарил дворец, построенный для самого себя в качестве возможного убежища в Ферраре. Его письмо датировано третьим января 1497 года. За Костабили послали двух членов совета, которые сопроводили его в Башню, где собрались все послы, члены городского совета и представители знати. «Его Милость сразу же пригласил меня в небольшую комнату, где он лежал в постели, охваченный самой глубокой печалью, которую доводилось когда-либо испытать человеку. Я должным образом засвидетельствовал ему свое почтение. Поскольку некоторые из его советников просили меня попытаться утешить Его Милость и призвать его к смирению, я решил сказать ему несколько пришедших мне на ум слов и стал умолять его вынести этот удар с мужеством и стойкостью, которые позволят ему обрести утешение и бодрость духа и то же самое сделать и Вашей Светлости, и что это успокоит подданных и подаст им надежду. Его Милость поблагодарил меня за поддержку. Но, продолжал он, может быть, кто-нибудь и смог бы вынести столь жестокий удар, но ему кажется, что это не в его силах.

По его словам, он призвал меня, чтобы я передал вам, что если Его Милость обходился с вашей дочерью не так, как она этого заслуживала; и также, если он нанес ей какую-либо обиду (что он и сам признает), он просит прощения у Вашей Светлости и у нее самой, будучи до глубины души потрясен ее смертью. Он добавил также, что во всех своих молитвах он всегда просил Бога, чтобы Беатриче пережила его, ибо только в ней находил он утешение. Но поскольку не было на то Божьего произволения, он молит Его и никогда не перестанет молить о том, что, если возможно живому видеть умершего, Он позволил ему хоть раз увидеть ее и поговорить с ней, с той, которую он любил больше, чем самого себя… Затем он простился со мной, велев мне сопровождать тело, и слова его были так печальны, что могли бы расплавить камни».

Костабили также описывает похороны. Весь город был охвачен горем. Послы вынесли гроб к воротам замка, где его приняли члены городского совета. На углу каждой улицы по пути в Санта Мария делле Грацие стояли магистраты, которым была отведена роль почетного эскорта. «Все родственники покойной были в длинных плащах до самой земли и с траурными уборами на головах… Ее перенесли в Санта Мария делле Грацие, в сопровождении сонма монахов и монахинь с золотыми, серебряными и деревянными крестами, здесь же были дворяне, граждане и простой народ; все они издавали самые жалостливые стенания из тех, что когда-либо доводилось слышать, печалясь о великой утрате, постигшей их город. Зажжено было громадное число свечей из белого воска. Послы, ожидавшие у дверей Санта Мария делле Грацие, приняли тело из рук магистратов и перенесли его к главному алтарю, где сам преподобный кардинал-легат, сидя между двумя епископами, прочел заупокойный чин».

Костабили продолжает свое описание всеобщей скорби в Милане. Он замечает, что никто не был более искренен в проявлении своих чувств, чем Галеаццо Сансеверино, и это со всей очевидностью доказывало его преклонение перед герцогиней. Он делал все, что было в его силах, чтобы сохранить память о добродетельности и благородстве этой дамы.

Траур соответствовал трагизму события. Герцог приказал в замке задрапировать черной тканью все комнаты, включая Залетта Негра, в которой работал Леонардо да Винчи. По традиции Моро надевал длинный траурный плащ из грубой ткани. С этого времени он предпочитал пользоваться печатью с изображением головы Беатриче. Людовико всегда отдавал должное религии, но он теперь стал еще более набожен. По свидетельству Санудо, он читал молитвослов, постился и некоторое время вел целомудренную жизнь. Поначалу он каждый день посещал Санта Мария делле Грацие и постепенно сблизился с приором и монахами. Позднее он обычно ходил туда по четвергам и субботам и обедал с приором.