Только в конце месяца заставила она себя встать с постели и принять соболезнования окружающих. Навестили ее и несколько людей со стороны. Из Болоньи приехал известный гуманист Агапито да Амалия, он давно служил у Чезаре доверенным секретарем. Теперь он стал секретарем папского легата. С Лукрецией у него был многочасовой разговор, они вспоминали прошлое. Кроме Анджелы Борджиа, приехавшей из Сассуоло, чтобы утешить ее, не было никого, с кем бы она искренне могла разделить свое горе. И в самом деле, никто, кроме членов семьи Борджиа, не оплакивал смерть ужасного Валентинуа. Альфонсо был далеко: оказывал содействие Людовику XII в подавлении мятежа в Генуе. В письмах муж пытался утешить ее, писал, что Чезаре «уже одерживал победу над врагами своего шурина», когда его настигла смерть.

Смерть Чезаре вдохновила на творчество кружок поэтов: Эрколе Строцци написал эпитафию на смерть Валентинуа и посвятил ее «божественной Лукреции Борджиа». В стихах он не жалел эпитетов для Чезаре: «…гордость нации… ваш брат, могучий в мире, могучий в войне, слава его и в деле, и в имени не уступает великому Цезарю…» «И сейчас все стараются обуздать свою великую скорбь», — добавил он с вполне извинительным в этом случае преувеличением. Иероним Касио из Болоньи, знавший Чезаре, написал столь же неискренне:

Макиавелли сказал, что жизнь «Цезаря Ренессанса» закончилась, став примером на редкость жестокой судьбы. Так написал он в главе VII книги «Государь», где Чезаре выведен героем: «Итак, подводя итог всему, что сделал герцог, я не могу его осуждать. Думаю, я был прав, когда выдвинул его в качестве примера всем тем, кто добился власти благодаря счастливой судьбе и могучим покровителям. Он был человеком огромного мужества и великих амбиций, и жизнь свою он не мог прожить иначе. Планам его не суждено было сбыться только потому, что умер отец его, Александр, и сам он в этот момент был болен… Если бы тогда он был здоров, судьба его сложилась бы иначе».

Однако враги высмеивали самого Чезаре и его знаменитый девиз: «Или Цезарь, или ничто». В Мантуе Изабелла д'Эсте злорадно вспоминала предсказание сестры Осанны о том, что судьба Чезаре будет «подобна горящей соломе». Некоторые вспоминали его с симпатией: «На войне он был смелым человеком и верным товарищем» — так сказал о нем один французский капитан. В историю он вошел как чудовище, и определенные основания для этого имеются. В нем смешались свет и тьма: личностью он был безжалостной, аморальной, притягательной и блистательной. Солдаты любили его. и те, что были рядом, остались верны до конца. В Романье он пользовался уважением, ведь там он начал выстраивать систему, основанную на правосудии. История не была к нему благосклонна: он нажил себе много врагов и в конце концов потерпел поражение. Тем не менее устремленность к цели, к собственному высокому предназначению — это черты, присущие гению.

Лукреция горячо любила брата. Какими бы ни были их отношения, был инцест или нет, Чезаре являлся частью ее самой, и ни один мужчина не смог заменить его. Дабы унять свое горе, она искала утешения у двух других близких людей: мужа Альфонсо и любовника Франческо Гонзага. Бембо. написав ей последний раз осенью 1505 года, возможно, удалился в Урбино, когда узнал о ее связи с Гонзага. Во взаимоотношениях с мужчинами Лукреция была столь же виртуозна, сколь и в замысловатых па танца с факелами. Она умудрялась сохранять любовь и уважение своего мужа, не прекращая отношений с Гонзага в самых трудных и опасных обстоятельствах. Похоже, она занимала особое место в сердцах этих двоих мужчин, которые обычно не слишком уважали женщин.

Лукреция писала Альфонсо почти ежедневно, говорила, как довольна она тем, что Людовик оказал ему теплый прием в лагере, тем, что муж ее в добром здравии и хорошем расположении духа. Она приняла Хуана Луку Поцци, который подробно отчитался перед ней о событиях под Генуей, но лишь 30 апреля получила она собственноручно написанное Альфонсо письмо о Чезаре (послание не сохранилось). Она горевала, и ей требовалось его ободряющее присутствие: «Постоянно молю Господа, чтобы Он сохранил жизнь и доброе здоровье Вашей Светлости, а также чтобы дела под Генуей быстро и благополучно разрешились, тогда Ваша Светлость сможет вернуться домой, чего я всем сердцем желаю». В отсутствие Альфонсо через Ипполито она узнавала о передвижениях Бентивольо, которого папа подозревал в намерении возвратить Болонью. После смерти Чезаре она несколько месяцев никому не писала, даже Гонзага, а если и писала, то письма эти не сохранились. Генуя сдалась французскому королю, и 9 мая Альфонсо вернулся, и, хотя ее он навестил в первую очередь, много времени с нею не провел, а отправился к Ипполито.

С момента гибели Чезаре слухи о беременности Лукреции на протяжении лета вспыхивали и затихали. 18 мая Проспери писал, что большую часть времени она лежит в постели, чтобы «сохранить беременность», но со 2 августа, после отъезда Альфонсо в Венецию и Комаккьо, она снова приступила к исполнению его обязанностей: «Мадонна, как повелось, заправляет делами, а, стало быть, слухи о беременности не подтвердились», — доложил Проспери. В августе Лукреция поехала в Модену, а Альфонсо, оставшись в Ферраре, занялся цехом, обслуживающим артиллерию. Он часто обедал в компании Ипполито. В письме от 16 сентября Проспери рассказывает о бракосочетании Эрколе Строцци и Барбары Торелли. Написал он. что в Феррару на несколько месяцев приехала с мужем Анджела Борджиа. Дотошный Проспери нашел акушерку Фрассину и выспросил у нее, на самом ли деле герцогиня беременна: «Надеются, что это так и есть». На этот раз слухи оказались верны: 7 ноября Фрассина подтвердила беременность и сказала, что ребенок должен появиться на свет через четыре месяца.

В поисках утешения после постигшей ее тяжкой потери — гибели обожаемого брата — Лукреция сблизилась с Гонзага. Летом 1507 года тайные их отношения стали еще более страстными. Эрколе Строцци снова взял на себя опасную обязанность посредника (ранее он содействовал развитию ее романа с Пьетро Бембо, теперь же доставлял корреспонденцию Гонзага). Гонзага был старым его другом и хозяином, в то время как Альфонсо — человеком, относившимся к нему с неприязнью. Вдобавок он отобрал у него доходное место. А вот к Лукреции Строцци относился с нежностью, и биограф его, Уиртц, возможно, с преувеличением назвал это чувство любовью. Под псевдонимом Зилио (лилия) Строцци руководил перепиской между Гвидо (это было имя одного из его братьев, но в данном случае имелся в виду Франческо Гонзага) и мадонной Барбарой, но и это была не Барбара Торел-ли, предмет его страсти, а Лукреция. В письме Гонзага от 23 сентября 1507 года, где Строцци объявляет о своем бракосочетании с Барбарой Торелли, он игриво уточняет: «Моя мадонна Барбара» — и посылает привет «Вашей мадонне Барбаре». Главный архивист Мантуи, Алессандро Луцио, нашел, однако, более раннее письмо среди нескольких документов, сохранившихся в архиве Гонзага, начиная с лета 1507 года: «Я не отправил назад гонца, потому что изо всех сил стараюсь получить ответ на письмо синьора Гвидо. Если бы мадонна Барбара не испытывала столь сильные душевные муки [вероятно, имеется в виду траур Лукреции по брату], все давно было бы сделано, потому что Зилио всегда к услугам…»