И еще один важный человек явно не разделял радости Лукреции: это был Юлий II, с триумфом въехавший в Болонью. Когда Федерико проезжал через Болонью, папа его арестовал. Лукреция расстроилась и в письме к Гонзага попросила его обратиться к понтифику, чтобы тот освободил гонца. Она уверяла, что Чезаре не хотел причинить папе какой-либо вред, и сама она не верит в то, что Федерико мог быть замешан в каких-либо темных незаконных делах, «потому что он самый преданный и верный слуга Его Блаженству, как и мой супруг. Я знаю, что приехал он лишь для того, чтобы передать мне новость о его [Чезаре] освобождении». Этот арест мог повредить ее брату и ей самой, так как создавалось впечатление, будто они у папы под подозрением. Поэтому она и просила Франческо добиться быстрого освобождения Федерико. Фактически Юлий II мог не опасаться Чезаре. Хотя Валентинуа до сих пор подписывал свои письма «Чезаре Борджиа Французский, герцог Романьи», все это были лишь пустые слова. Как, посмеиваясь, заметил Юлий II: «У Чезаре в Романье не осталось ни одного крепостного вала». У него теперь фактически было пусто в карманах: Юлий II секвестровал деньги, которые его банкиры распределили по ведущим итальянским банкам, как и сокровища, которые захватили Флоренция и Бентивольо. Людовик XII отказал Валентинуа в реституции герцогства и не захотел снова взять его к себе на службу. И все же харизматичного Чезаре рано было сбрасывать со счетов: кто может быть уверен, что с ним все кончено? Как написал хронист Дзурита, известие о его побеге «сильно обеспокоило папу, потому что герцог — такой человек… одного его присутствия достаточно, чтобы во всей Италии вспыхнули новые волнения. Любили Чезаре не только солдаты, но и большинство населения Тосканы, и другие государства». А в Ферраре у него была преданная и любящая его сестра, готовая пойти на все, лишь бы помочь ему.

Новый 1507 год начался так же, как закончился старый — балами, празднествами и подарками. Лукреция послала Изабелле ящики с соленой рыбой и устрицами из лагун Комаккьо. Сама Изабелла заказала себе несколько фунтов засахаренных фруктов, в том числе фирменные феррарские цитроны (cedri) от знаменитого кондитера Лукреции, Винченцо Морелло Наполи. В честь французского командующего Ла Палисса Лукреция дала бал и исполнила на этом балу танец с факелами (il ballo de la torce).

Лукреция снова была беременна, Проспери узнал об этом 3 января от Бароне, которому, в свою очередь, подтвердил этот факт один из священнослужителей Лукреции. Несмотря на печальный опыт — выкидыши и трудные беременности, — герцогиня погрузилась в веселье празднества. Франческо Гонзага приехал 9 января с двумя жизнелюбивыми молодыми кардиналами, братом Сид-жизмондо Гонзага и двоюродным братом Альфонсо — Луиджи Арагонским. Они немедленно посетили Лукрецию и Альфонсо. Большой зал в преддверии карнавала украсили шпалерами и шелками. Энтузиазм Лукреции оказался роковым для ее беременности: в середине января у нее снова случился выкидыш. Альфонсо был взбешен, он возложил всю вину на Лукрецию: «Несчастью этому способствовали несколько причин, — докладывал Проспери. — Долгие часы была она на ногах, разъезжала в тряских экипажах, совершала увеселительные прогулки, ходила по крутым ступеням (из одного длинного помещения она сделала себе два двухуровневых)». Зародыш оказался слишком маленьким, непонятно, какого пола, возможно, было ему шесть недель, — терялся в догадках Проспери. Лукрецию тоже очень расстроила «случившаяся с ней незадача» — третья попытка подарить Эсте наследника. Возможно, она винила себя за то, что потеряла над собой контроль на радостях, оттого что приехал Гонзага. Душевная боль усугублялась тем, что Изабелла в то время снова была на сносях. Вскоре она благополучно родила третьего сына, которому, возможно демонстративно, дала имя Ферранте. Скрытое соперничество между двумя женщинами продолжалось.

Врожденное жизнелюбие Лукреции позволило ей быстро прийти в себя, хотя она все еще не выходила из своих покоев. К началу февраля она пришла в нормальное состояние и приняла участие в уличных маскарадах. И снова по вечерам в ее апартаментах устраивались танцы и концерты. На них бывал Луиджи Арагонский и другие кардиналы, включая Джованни Медичи, будущего папу Льва X. Лукреция в роскошных нарядах блистала на светских приемах. Она побывала на званом ужине у Антонио Костабили, сама дала обед с последовавшими за ним танцами. Сбежав от скучного двора Юлия II, кардиналы каждый день веселились до рассвета, пока не закончился карнавал. К концу февраля Проспери доложил, что маскарады и танцы отставлены, и «теперь мы посещаем проповеди фра Рафаэле да Варезе». Лукреция специально пригласила его в Феррару. Любовь к легкомысленным беседам, танцам и пению не мешала Лукреции быть воистину набожным человеком. К религии герцогиня относилась серьезно. В ее душе нашли отклик призывы фра Рафаэле «умерить тягу дам к показному блеску», запретить одежду из дорогих тканей, косметику (женщины в качестве основы наносили на лицо белый крем, на который накладывали румяна, приготовленные из цветной обожженой глины — майолики). Глубокие декольте также были запрещены. Феррарские дамы взбунтовались, решив, что герцогиня зашла слишком далеко, и потребовали, чтобы им было разрешено поступать по собственному желанию. Лукреции и проповеднику пришлось отступить.

В то время как Лукреция пыталась вместе с монахом приструнить придворных дам, Чезаре Борджиа отправился в последнюю свою кампанию: вместе с шурином, королем Наварры, он выступил против мятежного графа Бомона. 12 марта 1507 года Чезаре был убит из засады возле городка Виана. Нападавшие, прельстившись пышностью доспехов и платья, сорвали их с убитого, а нагое тело оставили на земле истекать кровью. Чезаре исполнилось тридцать лет. Он на два года пережил возрастной рубеж — двадцать восемь лет, который сам себе когда-то назначил, — и умер за три дня до 15 марта, рокового дня своего героя, Юлия Цезаря.

Лукреция узнала о том, что случилось, лишь через шесть недель после его гибели. Верный друг Чезаре, Хуанито Гарсиа, принес эту новость в Феррару 22 апреля. Явился он к Ипполито, а тот, зная, что. как выразился один из корреспондентов Изабеллы, Лукреция «любила своего брата, словно была его матерью», не в силах был объявить ей об этом, а потому делегировал на эту миссию фра Рафаэле. Для Лукреции смерть брата была самым большим горем в жизни, которая и без того отмечена была трагедиями. Она, как говорят, горестно воскликнула: «Чем более стараюсь я угодить Господу, тем сильнее Он испытывает меня…», после чего заперлась в своих покоях «и горевала день и ночь», повторяя имя брата и не в силах скрыть свою боль. Проспери писал: «Мало кто из людей осмеливался выразить ей свои соболезнования из-за ее замкнутого характера». На публике, так же, как и после смерти Александра, она держала себя в руках. 22 апреля Санудо свидетельствовал: «…о смерти герцога Валентинуа сообщил мадонне Лукреции монах Рафаэле, во время поста он выступал там с проповедями. Для нее это был страшный удар, тем не менее она держалась стоически и не позволила себе заплакать». Во времена Ренессанса, как и в Древнем Риме, особенно ценили силу духа. Альфонсо гордился женой и был благодарен Ипполито за проявленный им такт. «Мы безмерно благодарны Вашему Сиятельству за то, как бережно сообщили Вы нашей супруге о судьбе ее брата, герцога, — писал он к Ипполито 27 апреля из лагеря возле Генуи, — нам кажется, что Вы, Ваше Сиятельство, действовали в этом случае в согласии с присущим Вам благоразумием и опытом. Столь же довольны мы тем, что, по Вашим словам. Ее Светлость, наша супруга, стойко приняла этот удар…»