Умершие, по распоряжению императора, были похоронены за его счет в отдельных гробах, а не в братской могиле, как это обычно делалось прежде. Их семьям и семьям пострадавших было выплачено по тысяче золотых рублей. Мария Федоровна также побывала в больницах, и всем раненым, а увечья получили 1300 человек, по ее распоряжению было послано по бутылке мадеры. «Я была в отчаянии при виде в госпитале всех этих бедных раненых, наполовину раздавленных, почти каждый из них потерял кого-нибудь из родных, — писала она великому князю Георгию Александровичу. — Это было ужасно! Но в то же время они были так велики и возвышенны в своей простоте, что очень хотелось встать перед ними на колени. Они были так трогательны, не обвиняя никого, кроме самих себя. „Мы сами виноваты“, — говорили они и сожалели, что огорчили царя! Да, они были прекрасны, и можно более чем гордиться от сознания, что ты принадлежишь к такому великому и прекрасному народу. Остальным классам следовало бы брать с них пример, а не грызться между собой и, особенно, не возбуждать своим буйством, своей жестокостью умы до такого состояния, которое я еще никогда не видела за 30 лет моего пребывания в России…»

Мария Федоровна поддержала идею создания Комиссии по рассмотрению причин ходынской трагедии. 25 мая Николай II отметил в дневнике: «Брожение в семействе по поводу следствия, над которым назначен Пален», а Мария Федоровна, продолжая эту тему, писала сыну Георгию: «Это было страшно, а семья Михайловичей сеяла всюду раздор с непривычной резкостью и злобой».

Из воспоминаний великой княгини Ольги Александровны:

Первые годы после ухода из жизни Александра III были очень тяжелы для Марии Федоровны. Она никак не могла оправиться от горестной утраты и постоянно чувствовала присутствие «дорогого Саши». «Первого января (1896 года. — Ю. К.), — рассказывала она в письме великому князю Георгию Александровичу, — мы с Ольгой пошли в нашу любимую маленькую церковь одни без Миши, который должен был принять участие в выходе в Зимнем дворце. Это было грустно и страшно мучительно, мне казалось, что я чувствовала около себя душу нашего обожаемого Папа́, и, наверное, это его молитвы к Нему помогают мне нести мое ни с чем не сравнимое несчастье и постоянную боль сердца с большим душевным спокойствием».

В другом письме сыну, рассказывая о совместном с Ники, Аликс, Ксенией и Сандро посещении церкви Зимнего дворца, Мария Федоровна пишет: «…Я уверена, что нас сопровождают молитвы нашего обожаемого Папа́, и, причащаясь, я чувствую себя ближе к нему. Вот уже два года прошло с того времени, что он говел здесь вместе с нами, и кто мог тогда подумать, что мы его так скоро потеряем, а мне придется пережить это ни с чем не сравнимое и ужасное несчастье».

Императрица долго носила траур по своему покойному мужу. Нормы христианского поведения — смирение и терпение были главными для нее на протяжении всей жизни. И она всегда пыталась привить их своим детям, а позже и внукам. В ее письмах часто можно встретить пространные рассуждения на эту тему. В одном из них, говоря о потери супруга, Мария Федоровна восклицала: «Господи! Господи! Какое страшное испытание! Как можно выдержать такую боль и такое горе — это непонятно! Но на все воля Божия, и нужно стараться нести этот тяжелый крест безропотно и с христианским смирением. Да придет мне Господь на помощь и даст необходимые силы!» В других письмах она замечала: «Это воля Божия, испытывающая нас так жестоко, Он знает, для чего это делается, и мы должны нести наш крест, не спрашивая о причинах». И далее: «Нужно благодарить Его за все то хорошее, что мы имели в прошлом!»

В 1898 году, через четыре года после смерти Александра III, Мария Федоровна похоронила свою мать — королеву Луизу. В Копенгаген на торжественные похороны съехались многочисленные родственники, представлявшие королевские дома Европы, а также члены российской императорской семьи. Позже, в 1918 году, в день смерти матери Мария Федоровна запишет в дневнике: «Слава Богу, что ей не довелось жить в это жуткое время, когда все вокруг горит и полыхает ярким пламенем, брат идет на брата! Случилось то, о чем она так часто предупреждала. Мы, правда, надеялись, что нас минует чаша сия, но, к сожалению, все это выпало на нашу долю!»

Но на пороге стояла новая беда. Болезнь сына Георгия — туберкулез легких — прогрессировала.

Осенью 1895 года, находясь в Дании, императрица получила телеграмму об очередном кровотечении у великого князя и тут же направила письмо дочери Ксении, которая со своим мужем, великим князем Александром Михайловичем, находилась тогда в Абастумане: «Только что получила телеграмму от Челаева (лейб-медик великого князя. — Ю. К.), который сообщает, что у Георгия снова было кровотечение! Какой ужас, я просто в шоке от отчаяния и страха! Хотя я понимаю, что это ничего не значит, но доставляет бедному Жоржи неприятности, и мне его страшно жалко. Отчего же это все произошло? Оттого, что он слишком много лазил по горам? Ты не сообщила мне в телеграмме, что он ездил верхом на Георгиеву площадку, где вы пили чай. Может, он чересчур много двигается? Как видишь, я все не могу успокоиться. К счастью, ты сейчас рядом с ним, и это меня несколько утешает. Ужасно, что я теперь так далеко, только бы Жоржи вел себя поосторожнее — вот что важнее всего. Поцелуй его от меня и скажи, что все это не имеет никакого значения, постарайся подбодрить его и как можно больше отвлекай от черных мыслей, что могут прийти к нему в одиночестве. Все это меня изрядно угнетает. Бедняжка Жоржи, как бы мне хотелось оказаться сейчас рядом с ним!»

Великий князь Александр Михайлович вспоминал: «Осенью 1894 года мы с Ксенией были у Жоржи в Абастумане. Он очень изменился за последний год: похудел, побледнел и помрачнел. Болезнь явно прогрессировала. Нам было неудобно быть веселыми около него, говорить о своем счастье и строить планы на будущее. Уезжали мы от него с тяжелым сердцем…»

Великий князь Николай Михайлович, посетивший Георгия Александровича в 1896 году, в письме Николаю II сообщал, что в его состоянии произошли изменения к худшему: