Сюжет взят из одноименной сказки Людвига Бехштейна, а также сказки братьев Гримм «Поющая косточка». Фабула, широко известная по фольклору разных народов, вызывает жутковатые мистические ощущения. Флейта пастуха, сделанная из человеческой кости, поет об ужасной истории братоубийства, которое было совершено тщеславным завистником, жаждавшим стать королем. Справедливость в сказке торжествует в тот момент, когда пастух перед злодеем исполняет обличительную песнь флейты, которая становится тем самым голосом воскресшего из мертвых, голосом ангела или голосом некоего трансцендентного начала, карающего зло. Как видно, такая мистическая настроенность была интересна Малеру, поскольку впоследствии часто встречалась в его сочинениях. И если у братьев Гримм песенный текст, заключающий в себе почти гамлетовскую идею, звучит так:

то вариант Малера представляет собой чуть ли не романтическую балладу по мотивам сказки, где акцентируется внимание больше на горе и ужасе от убийства, нежели на разоблачении злодея:

Отдельно следует заметить, что переведенное отечественными музыковедами название произведения — «Жалобная песнь» как минимум — дискуссионно, а как максимум — неверно. Заявленное композитором в названии «Das klagende…» имеет перевод не только «жалобная», но и «оплакивающая», «плачущая». Восходящее к славянскому фольклору название «Плач», или дословно «Оплакивающая песнь» более точно передает авторскую концепцию, в свете чего становится ясен замысел Малера в акцентировании не сюжетной линии сказки, а чувств, вызванных убийством. Несмотря на то, что «Das klagende Lied» стала его заключительным авторским опытом в подобном жанре, впоследствии Малер комментировал свое юношеское сочинение таким образом: «Мое первое произведение, в котором я стал “Малером”, — сказка для хора, солистов и оркестра “Das klagende Lied”. Это сочинение я обозначаю опусом первым».

Над произведением композитор работал в течение нескольких недель и днем и ночью. Энтузиазм молодого человека, а также чувство творческого полета, охватившее его, позволяли Малеру не замечать даже голода. Гэбриел Энджел описывает, как однажды ночью обессилевшим Густавом при создании музыкальной аллюзии к силам природы внезапно овладело крайнее беспокойство. Неведомая сила заставляла его не отрывать глаза от бумаги, и боковым зрением он стал наблюдать в комнате чье-то присутствие. Напрасно композитор пытался сосредоточиться на работе: странная противоборствующая сила была слишком велика, и он, наконец, сдался. Густаву начало казаться, что стена оживает. Кто-то яростно пытался пройти сквозь нее в комнату. Ему стало мерещиться искаженное лицо призрака. Вдруг он понял, что это его собственное лицо! В ужасе Малер выбежал из комнаты. На следующий день он попытался продолжить свою работу. Но с того момента, где сочинительство было прервано, при переходе в тональность, в которой озвучивались образы природы, чувство безнадежности и мучительного угнетения стремительно вернулось мрачной галлюцинацией. Густав снова был вынужден отказаться от сочинения. Лишь через много дней после летнего перерыва он смог справиться с этим ненормальным психическим состоянием.

В поисках постоянной работы, обеспечивающей финансовую стабильность, Густав стал обращаться за помощью к знакомым. Биографы противоречат друг другу в вопросе устройства Малера на летнюю работу. По одной версии, профессор Эпштейн, который долгое время с озабоченностью наблюдал за своим юным протеже, решил поспособствовать Густаву. По другой — издатель Раттиг, для которого Малер ранее подготовил переложение Третьей симфонии Брукнера, свел его с агентом Густавом Леви, согласившимся представлять интересы молодого музыканта на условиях пяти процентов от гонорара. Истина видится посередине: работа, скорее всего, была найдена агентом, а совет Эпштейна: «Вы знаете, я желаю вам только хорошего. Воспользуйтесь этой возможностью» — послужил скорому согласию юного композитора. Как бы то ни было, летом 1880 года Малер работал дирижером театра в курортном городке Верхней Австрии Бад-Халль с весьма скромным жалованьем в 30 гульденов в месяц. Невзирая на возражения родителей и друзей, он послушался именно своего консерваторского профессора, чтобы совершить первый шаг в дирижерской карьере.

Хотя театр был самого низкого уровня, а эстетический голод посетителей удовлетворялся опереттами, фарсами и музыкой к комедиям и драматическим спектаклям, работа для Густава стала опытом, который ему впоследствии пригодился. Незамысловатое название этой местности означало «соль для ванн», однако Малер, впервые столкнувшийся с театральным ремеслом, отзывался о нем не иначе как об ужасном месте или даже перевирал «Hall» — зал в «Holle» — ад. И на то у Густава были особые причины: его труд представлял собой самый настоящий ад для любого дирижера. Помимо основной деятельности, Малеру долженствовало выполнять обязанности разнорабочего — расставлять ноты на пульты, вытирать пыль с инструментов… Конечно, став впоследствии всемирно известным оперным дирижером, он мог абсолютно не стыдиться своего отнюдь не лучшего дебюта, но память о нем он пытался стереть из жизни.

Когда лето прошло, Малер вернулся в Вену и снова впал в уныние, озабоченный поиском средств к существованию. Из письма другу Эмилю Фройнду известно, что 1 ноября 1880 года «Жалобная песня» была завершена. Густав испытывал огромное творческое облегчение, хотя и находился на грани помешательства. В те дни, больше чем когда-либо, он был убежден, что его кредо заключается не в дирижировании, а именно в создании музыки. Он писал: «Сказка, над которой я работаю уже больше года, наконец закончена. Это — настоящее дитя горя. И все-таки она удалась. Теперь моя ближайшая задача — всеми возможными средствами добиваться ее исполнения».

С большой надеждой и уверенностью Густав выдвинул только что сочиненную «Жалобную песню» на организованный в консерватории Бетховенский конкурс. Конкурс сулил композитору, победившему на нем, признание, а также серьезное денежное поощрение — премию, равную двадцати месячным зарплатам в Бад-Халле. Эта сумма позволила бы Густаву на год погрузиться в сочинительство и закончить желанную оперу «Рюбецаль».

В авторитетное жюри под председательством Брамса входили профессор Гольдмарк, критик Ганслик и дирижер Рихтер. Однако именитые судьи превратили конкурс в показательное уничижение молодых дарований, проигнорировав талантливые сочинения и присудив премию заурядному автору Виктору Херцфельду. Следует заметить, что победитель впоследствии забросил сочинительство и посвятил себя игре на скрипке. 6 декабря — день объявления результатов — стал переломным моментом в судьбах многих юных дарований.

Тяжело было не только Малеру, но и его консерваторским однокашникам Гансу Ротту и Хуго Вольфу. Ротт, после того как представил свою симфонию в комитет конкурса, находясь в поезде по дороге из Вены, достал револьвер и направил его на попутчика, раскуривавшего сигару. Он стал кричать, что Брамс подложил в вагон динамит и они от любой сигары могут взлететь на воздух. Скрученный жандармами, Ротт прошел курс лечения в психиатрической клинике, после чего впал в депрессию, а в 1884 году в возрасте двадцати пяти лет, очевидно заразившись в больнице, скончался от туберкулеза. Некоторые биографы настаивают на том, что именно результаты конкурса послужили причиной сумасшествия Ротта. Однако итоги были объявлены после этого случая. Еще 1 ноября 1880 года Малер писал Эмилю Фройнду: «Ганс Ротт сошел с ума! И я поневоле опасаюсь, что то же самое случится с Криспером», тем самым подтверждая, что психическое расстройство Ротта случилось не из-за проигрыша на конкурсе. При этом следует учитывать, что как раз интенсивная подготовка к конкурсу сказалась на здоровье несчастного музыканта.