Вернувшись в Ольмюц, Густав отпустил бороду и продолжил работать над ранними композиторскими опытами. Однако стоит заметить, что впоследствии ни одно из этих сочинений так и не было завершено. Бесспорно, ему нужен был перерыв, чтобы успокоиться от внутреннего диссонанса, вызванного его театральной карьерой, и понимания того, ради чего стоит художнику тратить свои силы. Его консерваторский соученик Фридрих Экштейн описывает Малера этих лет как человека со странной, нервной и порывистой походкой, в которой проявлялась необычайная возбудимость. Строгое интеллигентное лицо Густава было худым и подвижным. Особо обращала на себя внимание явно австрийская интонация его речи. Малер неизменно носил под мышкой связку книг. Еще с консерваторской юности он посвятил себя служению высокому искусству и со свойственным молодым людям максимализмом требовал того же от всех, кто его окружал.

В студенческие годы Малер перечитал основные труды немецкой философской классики, поэтому категорический императив любимого им Канта — поступать только согласно той максиме, которую ты хочешь видеть всеобщим законом, — стал правилом его жизни. В вопросах нравственности Густав был всегда принципиален и непреклонен, вне зависимости от обстоятельств.

Его неуемная энергия и полная самоотдача в работе дирижером были особенно ценны в провинциальных театрах, где артисты годами относились к своему искусству как к обыкновенному заурядному ремеслу. Малер же побуждал их преодолевать себя во имя этого искусства, раскрывать свой творческий потенциал, и нельзя сказать, что эта способность Густава никем не была замечена. Главный режиссер Дрезденского придворного театра Карл Юберхорст, наблюдавший в то время за деятельностью Малера в Ольмюце, был удивлен его талантом добиваться хорошего результата, занимаясь с весьма заурядными исполнителями. Это явно помогло Густаву при устройстве на новую работу. Несмотря на то, что Юберхорст не был уверен, что Малер достоин занять высокое положение в Королевском Прусском придворном театре в Касселе, он всё же написал ему весьма лестное рекомендательное письмо, которое позволило Густаву занять должность «музыкального и хорового директора». По другой версии, мастерство Малера привлекло внимание музыкального директора из Касселя, который присутствовал на одной из постановок «Кармен». Он сердечно поздравил молодого дирижера и обещал следить за его карьерой. Вскоре после этого появились слухи, что место помощника дирижера в Касселе вакантно. Без малейшего колебания Малер нашел деньги на поездку и получил новое назначение.

Кассель — бывшая столица ныне несуществующего вестфальского королевства, несомненно, был шагом вперед в карьере начинающего дирижера. Но максималист Густав ожидал большего. Музыкальным и хоровым директором он являлся лишь номинально. Кассельским театром руководил капельмейстер Вильгельм Трейбер, известный насаждением военных методов руководства. В театре существовал «черный список», куда заносились все, кто опаздывает или высказывает недовольство, а индивидуальные репетиции разрешались только в присутствии наблюдателя. С одной стороны, жесткие методы управления обеспечивали строгую дисциплину и обязывали музыкантов к ответственности, чего не было, к примеру, в Ольмюце, с другой — лишали определенных свобод, необходимых академическому учреждению искусства. Из-за самодурства капельмейстера Густав всё больше разочаровывался в новой работе.

В июне 1883 года не стало 26-летнего брата Фридриха Лёра, жившего в Касселе, и общее чувство потери связало Густава и его друга еще больше. Именно благодаря активной переписке с Лёром нам хорошо известен этот период жизни Малера. Он вновь пребывал в отчаянии. В надежде на творческое признание композитор отправил ноты «Das klagende Lied» Ференцу Листу и получил неутешительный ответ: «Произведение, которое Вы любезно мне прислали, “Лесная история”, содержит много ценного. Текст, однако, кажется порядком хуже, что не гарантирует сочинению успешность». К тому же художественные мечтания и стремления, которые Густав возлагал на новую работу, в очередной раз оказались необоснованными. С одной стороны, придворный театр в Касселе давал ему бо́льшие возможности: оркестр насчитывал около пятидесяти человек, хор — около сорока, помимо этого, существовал определенный резерв певцов. Репертуар театра также был шире. С другой стороны, всё, что представляло для капельмейстера определенный интерес, исполнялось под его личным управлением. Благо амбиции и вкусовые пристрастия Трейбера касались в основном немецких опер, а итальянские и французские, как второсортные, отдавались Малеру. Он жаловался Лёру на необходимость выполнять глупые распоряжения и на состояние крайней зависимости. Также в обязанности Густава входило сочинение музыки для праздников и торжественных мероприятий.

При этом, пожалуй, единственную его радость составляло то, что он не омрачает жизнь местечковым исполнением оперных шедевров, потому что в кассельском репертуаре их практически не было. Вспоминая Лайбах, где он, к счастью, имел право запретить исполнение опер Моцарта и Вагнера, он вздрагивал, представляя звучание «Свадьбы Фигаро» или «Кольца нибелунга» в Касселе. Малер тосковал по возможности сочинять произведения крупных жанров. Свободного времени хватало лишь на песенные формы. Иностранные биографы выделяют как наиболее значимые события в этот период для Малера — постановку «Вольного стрелка» Вебера и «Музыку к живым картинам» по поэме немецкого поэта и романиста Йозефа Виктора фон Шеффеля «Трубач из Зеккингена», сочиненную Густавом за два дня. Эта музыка стала звучать во многих городах Германии, и тот факт, что малеровское сопровождение «живых картин» считалось лучше самих этих картин, вызывал у Густава гордость, а не привычную самокритику.

К концу 1883 года Малер несколько примирился с недостатками Касселя, но ситуацию усугубил один эпизод, связанный с приездом в город известного дирижера и пианиста Ганса фон Бюлова. Дав два концерта, маэстро произвел на Малера колоссальное впечатление своим исполнительским талантом, и Густав, пытавшийся найти себя, написал письмо Бюлову с просьбой стать его помощником. Это письмо было искренней исповедью, раскрывавшей трагизм внутренней борьбы молодого дирижера, и содержало слова, не предназначенные для передачи третьим лицам: «…Когда я ходатайствовал о свидании с Вами, я еще не знал, какой пожар зажжет в моей душе Ваше несравненное искусство. Без долгих слов: я — музыкант, который блуждает в пустынной ночи современного музыкального ремесла без путеводной звезды и подвергается опасности во всём усомниться или сбиться с пути… Поэтому я здесь, и прошу Вас, возьмите меня с собой — кем Вам будет угодно; позвольте мне стать Вашим учеником, даже если мне придется платить за обучение своей кровью… После злосчастных странствий я устроился в здешнем театре вторым дирижером. Кто лучше Вас поймет, насколько это пустое занятие способно удовлетворить человека, который со всей страстью и любовью верит в искусство и не может стерпеть, видя, как его повсеместно унижают…»

В архивах театра Касселя сохранилась следующая ремарка: «25 января 1884 года — получено от дирижера Трейбера. Письмо написано доктору Гансу фон Бюлову музыкальным директором Малером с объяснением, что оно было передано доктором Гансом фон Бюловом лично». Иными словами, Бюлов отмахнулся от полученного письма и передал его Трейберу, тем самым подставив Густава под удар его начальства. Естественно, капельмейстер сразу же разболтал новость всему театру, не забыв донести на ничего не подозревавшего о судьбе этого письма Малера директору, господину Гильзе. Однако Гильза, осознававший ценность молодого дирижера для театра, не спешил его отпускать. Более того, никаких разъяснительных бесед с ним проведено не было. Очевидно, Гильза понимал реальное положение дел в театре.