Через своих близких Мария Федоровна передала Соколову тысячу фунтов стерлингов, что позволило ему продолжить следственные действия.

После смерти Соколова три экземпляра следственного дела хранились в трех местах: один — в Русской православной церкви за границей, второй — в Гарвардском университете (США), третий — у герцога Лихтенштейнского, откуда и попал в Россию в 90-х годах прошлого столетия.

Соколов, понимавший историческое значение доклада, заканчивал его словами: «Совесть моя и великое значение сего дела властно требует от меня почтительнейше доложить Ее Императорскому Величеству, что сведения сии совершенно секретны. Сего требует, по разумению моему, благо нашей Родины: лучшими сынами Ее уже поднят стяг за честь Родины, но настанет великий час, когда поднимется и другой стяг. Ему нужен будет добытый предварительным следствием материал, и его лозунгом будет: „За честь императора“». Далее он писал: «Я понимаю, сколь горька истина о мученической кончине августейшей семьи. И я осмеливаюсь молить у Ее Императорского Величества Всемилостивейшей Государыни Ее ко мне милости простить мне сию горечь: тяжелое дело следователя налагает на меня обязанность найти истину, и одну только истину, как бы горька она ни была».

Мария Федоровна продолжала по-прежнему с надеждой ждать известий из России о том, что кто-то из ее сыновей и внуков все-таки остался в живых. Императрица пыталась получить информацию от своих соотечественников-датчан, работавших с большевиками в Советской России, в частности от К. Кофода, которого в декабре 1923 года пригласила в Видёре.

«Она, — писал Кофод полпреду СССР в Дании Ц. Гейну 17 декабря 1923 года, — приняла меня довольно холодно, несмотря на то, что она сама меня пригласила, и ни одним словом не спрашивала относительно внутреннего положения России, а лишь об убитых в Алапаевске великих князьях и княгинях. Я сообщил ей то немногое, что мне было известно об этом деле по сибирским сведениям, а она сказала, что это совпадает с тем, что ей уже передали…»

В своих воспоминаниях, опубликованных позже, Кофод, рассказывая о своем пребывании в Сибири в годы Гражданской войны, отмечал: «Было достойно внимания то упрямство, с которым русские отстаивали неизбежность скорого уничтожения большевиков и веру в то, что Императорская семья еще жива, веру, постоянно поддерживаемую местной прессой. Была, между прочим, полная убежденность в том, что Вел[икий] князь Михаил, брат царя, и Великая княжна Анастасия были еще живы. Последняя, говорили, живет в монастыре на Алтае, мне дали даже ее адрес, которым я, однако, не воспользовался. Но даже если б я и сделал это и на месте сам констатировал бы, что слухи лгали, русские моего круга пожали бы плечами и заметили бы, может быть, что, конечно же, она просто не захотела показаться мне, и монашки помогли ей в этом».

В мае 1924 года были возобновлены переговоры между Данией и СССР об установлении дипломатических отношений. 18 июня представитель датского правительства в Москве П. Скоу вручил заместителю народного комиссара иностранных дел М. М. Литвинову ноту, в которой говорилось, что правительство Дании признает де-юре советское правительство и готово возобновить дипломатические и консульские отношения.

Пользуясь авторитетом среди эмигрантских кругов, Мария Федоровна старалась быть в стороне от интриг, которые имели место среди русских эмигрантов вокруг определения претендента на русский престол. В августе 1924 года, после того как князь Кирилл Владимирович провозгласил себя императором всея Руси, вдовствующая императрица с возмущением направила ему телеграмму, в которой говорилось, что она не признает за ним этого титула: «Мой единственный ответ, поскольку я уверена, что двое возлюбленных сыновей живы, я не могу считать твой акт fait accompli (действительным (фр.). — Ю. К.)».

21 сентября в письме к великому князю Николаю Николаевичу императрица Мария Федоровна еще раз высказала свое отрицательное отношение к манифесту о принятии великим князем Кириллом Владимировичем императорского титула: «Болезненно сжалось мое сердце, когда я прочла манифест вел. князя Кирилла Владимировича, объявившего себя Императором Всероссийским. Боюсь, что этот манифест создаст раскол и уже тем самым не улучшит, а, наоборот, ухудшит положение и без того истерзанной России. Если Господу Богу, по Его неисповедимым путям, надо было призвать к себе моих любимых сыновей и внука, то я полагаю, что Государь Император будет указан нашими основными законами, в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским Народом. Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и скоро послал нам спасение, путями Ему только известными. Уверена, что Вы, как старший член Дома Романовых, одинаково со мной мыслите. Мария».

26 сентября, в день рождения короля, советский представитель в Дании Рубинин впервые был приглашен в королевский дворец. На следующий день в депеше М. Литвинову он писал: «Он (король Кристиан X. — Ю. К.) сделал шаг навстречу мне и протянул мне руку с коротким приветствием. Я попросил его принять мои лучшие поздравления и пожелания по случаю дня его рождения».

В октябре в очередной депеше в Москву Рубинин констатировал, что «за последнее время эта публика (имелись в виду монархические эмигрантские круги. — Ю. К.), по-видимому, утихла, потому что я о них ничего не слышу. В смысле своего политического удельного веса эти люди не представляют никакого интереса».

Однако 6 ноября газета «Экстрабладет» под заголовками «Большевики требуют высылки из Дании всех монархически настроенных эмигрантов из России» и «Дагмар не должна быть выслана» поместила заметку, в которой говорилось: «Как сообщили из достоверных источников, премьер-министр Стаунинг две недели назад сообщил представителю России в Дании г-ну Рубинину, что социал-демократическое правительство не уступит требованиям Москвы, выставленным датскому правительству, о высылке из Дании Дагмар и всех монархически настроенных эмигрантов из России. Стаунинг заявил Рубинину, что общественность выступает против того, чтобы правительство уступило требованиям Москвы, и просит Рубинина довести по дипломатическим каналам это мнение до большевистских властей, а также заставить их взять обратно их требование». «Мы имеем все основания надеяться, — писала газета, — что Москва учтет датский протест». Об этом факте писали и другие скандинавские газеты, в частности «Tidens Tegn».

Для Марии Федоровны это была чрезвычайно неприятная ситуация. Она перенесла тяжелую простуду, но благодаря вниманию и заботам близких, великой княгини Ольги Александровны поправилась. Дочь Ольга в письме А. А. Хохлову 9 января 1925 года писала: «Здоровье Мама́ теперь поправляется. Она была сильно больна, да и теперь еще слаба очень. Печи керосиновые (три штуки) переезжают из комнаты в комнату и очень тепло. Погода тоже такая теплая, и часто солнце греет».

В ноябре 1925 года умерла английская королева Александра, сестра Марии Федоровны. На протяжении всей жизни они питали друг к другу нежные чувства, и уход сестры означал для Марии Федоровны огромную невосполнимую утрату.

25 октября 1925 года в Александро-Невском храме состоялся торжественный благодарственный молебен по случаю передачи решением Верховного суда Дании храма Благоверного Александра Невского русской церковной общине.