Представители Советской России в Дании всячески пытались замолчать это событие. 5 ноября 1928 года полномочный представитель в Дании Михаил Кобецкий в депеше на имя заместителя наркома иностранных дел СССР М. М. Литвинова сообщал:

Императрица была захоронена в Роскилльском соборе в капелле Фредерика V, рядом с могилами ее родителей — короля Кристиана IX и королевы Луизы.

В 1939 году саркофаг с телом императрицы Марии Федоровны был перенесен в капеллу Кристиана IX (капеллу Глюксбургской династии), а в конце 1958 года его поместили в крипте, расположенной под капеллой, в которой находились могилы ее родителей. Здесь Мария Федоровна покоилась на протяжении сорока восьми лет.

В те дни была решена и судьба великих святынь — Десницы святого Иоанна Крестителя и частицы Древа Животворящего Креста Господня, с которыми в течение многих веков были связаны драматические судьбы людей и целых народов. После смерти императрицы Марии Федоровны ее дочери — великие княгини Ксения и Ольга Александровны передали святыни митрополиту Антонию (Храповицкому). Затем святыни были перевезены в Сербию. Их принял сербский король Александр, сестра которого была замужем за племянником Николая II. В настоящее время великие святыни хранятся в Черногории в Цетиньском монастыре.

В 2006 году, в год перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны в петербургском соборе Святых Петра и Павла, великие святыни по благословению Патриарха Алексия II были привезены в Россию, где им смогли поклониться тысячи православных верующих.

Русский поэт Павел Булыгин, служивший в отряде охраны императрицы Марии Федоровны в Крыму и в 1918 году помогавший следователю Н. Соколову вести расследование дела об убийстве российского императора Николая II и его семьи, в 1920 году написал стихотворение, посвященное императрице Марии Федоровне.

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ

В те скорбные дни прощания с императрицей английский король Георг V через посланного в Копенгаген бывшего министра финансов России Барка, состоявшего в те годы уже на службе английского двора, предпринял решительную попытку переправить в Англию шкатулку с драгоценностями императрицы. Он стремился опередить датского короля.

По договоренности со старшей дочерью Марии Федоровны Ксенией (младшая дочь Ольга, являвшаяся по завещанию второй наследницей содержимого знаменитой шкатулки, в переговорах не участвовала) шкатулка была доставлена в британское посольство в Копенгагене, а оттуда специальным рейсом в Лондон.

Через шесть месяцев, 22 мая 1929 года, в присутствии короля Георга V, королевы Мэй, Ксении, управляющего делами короля сэра Понсонби ларец был вскрыт. Младшая дочь Ольга снова не присутствовала на встрече. Спустя неделю приглашенный в Виндзорский дворец известный английский ювелир Г. Харди произвел предварительную оценку драгоценностей, предложив великой княгине Ксении аванс в размере 100 тысяч фунтов (теперь это около двух миллионов фунтов). Королевская чета высказала мнение о нецелесообразности продажи драгоценностей, что, по-видимому, прежде всего было невыгодно английскому королевскому дому.

История продажи драгоценностей с тех пор стала поистине детективной. Как позже сообщала королева Мэй, за купленные английской королевской четой драгоценности на счет двух дочерей Марии Федоровны в банк было положено 350 тысяч фунтов. Однако Ольга Александровна в своих воспоминаниях этот факт отрицала. Фигуранты, участвовавшие в деле продажи российских драгоценностей, на протяжении многих лет и вплоть до сегодняшнего дня хранили гробовое молчание. Среди них был и бывший российский министр финансов Барк, супруга которого, однако, не стеснялась появляться в свете в драгоценностях, принадлежавших ранее императрице Марии Федоровне.

В своих воспоминаниях великая княгиня Ольга Александровна рассказала, что суммы, полученной ею от продажи фамильных драгоценностей, едва хватило для покупки скромного домика-фермы в Дании, где она жила после смерти матери.

С течением времени, а особенно в 60-х годах прошлого века, история с таинственной продажей драгоценностей императрицы получила широкую огласку в мировой печати, и находившаяся тогда на английском престоле королева Елизавета II, внучка короля Георга V, вынуждена была сделать доплату за купленные в свое время королевской семьей драгоценности. Таким образом, стало ясно, что формально королевская семья уплатила за драгоценности некую сумму, которая никак не соответствовала действительной стоимости уникальных сокровищ российской императорской семьи. Так, если управляющий делами короля Георга V в своих воспоминаниях называл сумму в 350 тысяч фунтов, то в заявлении распорядителя Э. Пикока, к которому обращался за разъяснением писатель Воррес, биограф великой княгини Ольги Александровны, была названа сумма в три раза меньшая — 100 тысяч фунтов, то есть та сумма, которую Э. Пикок перевел на счета Ксении и Ольги. Детективная история о покупке английской королевской семьей драгоценностей российского императорского дома выглядит еще более удручающей, если принять во внимание тот факт, что в 1917 году двоюродному брату Георга V императору Николаю II английским королевским домом было отказано в предоставлении политического убежища.

После смерти Марии Федоровны пути ее дочерей — великих княгинь Ксении Александровны и Ольги Александровны, единственных оставшихся в живых, разошлись. Ксения Александровна, старшая дочь Марии Федоровны, жила почти безвыездно в Англии в коттедже Фрагмор в Виндзорском парке. В 1937 году она переехала в Лондон в Хэмптон Корт, где жила в особняке, подаренном ей королем Эдуардом VIII. Умерла она в 1960 году, была похоронена на юге Франции в Рокбрюне, там же, где был похоронен и ее муж, великий князь Александр Михайлович.

Младшая дочь, великая княгиня Ольга Александровна, с мужем и сыновьями с 1930 по 1948 год жила в Баллерупе близ Копенгагена, где имела ферму с домом. Дом был своего рода центром русской колонии в Дании. Ольга Александровна была любима и популярна как среди русских, живших в Дании, так и среди датчан. Она прекрасно рисовала, ее картины, воспроизводящие русский ландшафт и церкви, демонстрировались на выставках не только в Дании, но и Париже, Лондоне, Берлине. Большая часть вырученных таким образом денег шла на благотворительные цели.