В его дневнике появляется запись: «Я только и думаю теперь о том, чтобы отказаться от моего тяжёлого положения и, если будет возможность, жениться на милой М. Э. Я хочу отказаться от свадьбы с Dagmar, которую я не могу любить и не хочу. Ах, если бы всё, о чём я теперь так много думаю, могло бы осуществиться! Я не смею надеяться на Бога в этом деле, но, может быть, и удастся. Может быть, будет лучше, если я откажусь от престола. Я чувствую себя неспособным быть на этом месте, я слишком мало ценю людей, мне страшно надоедает всё, что относится до моего положения. Я не хочу другой жены, как М. Э. Это будет страшный переворот в моей жизни, но если Бог поможет, то всё может быть, я буду счастлив с Дусенькой и буду иметь детей. Вот мысли, которые теперь меня всё больше занимают, и всё, что я желаю. Несносно, что поездка в Данию на носу и преследует меня, как кошмар».

Александр считал, вместо него наследником престола вполне может быть брат Владимир, который всего на два года младше его. Царский сын хотел в ближайшее время высказать своё решение отцу и надеялся, что тот всё поймёт.

«Я каждый вечер молю Бога, — пишет Александр 17 мая в дневнике, — чтобы Он помог мне отказаться от престола, если возможно, и устроить счастье моё с милой Дусенькой. Меня мучит одно, это то, что я боюсь очень за М. Э., что, когда наступит решительная минута, она откажется от меня, и тогда всё пропало. Я непременно должен с ней переговорить об этом и как можно скорее, чтобы её не застали врасплох. Хотя я уверен, что она готова за меня выйти замуж, но Бог один знает, что у неё на сердце, не хочу больше об этом».

18 мая вечером наследника пригласил к себе отец и сообщил, что датский король, прочитав статью о нём и Мещерской, интересуется: правда ли это? Александр ушёл от прямого ответа, но сказал, что сейчас не желает ехать в Данию и совсем не хочет жениться. «Что же мешает тебе ехать в Данию? Уж не любовь ли к Мещерской?

Видя молчание сына, император порекомендовал ему хорошенько подумать и перенёс разговор на завтра.

Александр после встречи с отцом пошёл в собрание к своей матери и, сидя за столом отдельно от Мещерской, написал ей краткую записку, в которой сообщил, что отказывается от поездки в Данию. Мария сразу же ответила, что он должен ехать. Царевич был уверен, что Мещерская на самом деле рада такому решению, ибо в душе готова стать его женой, но говорить об этом он не стал, потому что «она может испугаться и отказать».

На следующий день Александр написал письмо Марии, в котором объяснил, что во имя их любви решил отказаться от престола. Письмо запечатал и собрался переправить своей обожаемой возлюбленной после собрания у императрицы. Тогда же вечером 19 мая 1866 г. состоялся откровенный и тяжёлый разговор с отцом, который нашёл отражение в дневнике цесаревича: «… Я остался с Папа один. Он у меня спросил, подумал ли я о вчерашнем и на что я решился. Я отвечал, что решительно не могу ехать в Данию. Тогда Папа спросил у меня, что мне мешает ехать, я отвечал, что чувствую, что не могу любить её и поэтому не хочу ехать. Папа сам сказал, что, наверное, твои чувства к М. Э. мешают ехать. Я хотел молчать, но Папа заставил меня сказать. Тогда Папа рассердился и сказал мне: «Что же ты хочешь, чтобы я так и написал в Данию, что всё, что написано в газетах правда, и поэтому ты не приедешь?» Я отвечал: «Конечно, я этого не желаю». Тогда я решился высказать всё, что у меня было на душе, и сказал о том, что я решил отказаться от престола, потому что чувствую себя неспособным. Папа окончательно рассердился на меня и сказал: «Что же ты думаешь, что я по своей охоте на этом месте, разве ты так должен смотреть на своё призвание? Ты, я вижу, не знаешь сам, что говоришь, ты с ума сошёл». И потом прибавил: «Если это так, то знай, что я сначала говорил с тобой как с другом, а теперь приказываю ехать в Данию, и ты поедешь, а к (няжну) Мещерскую я отошлю…» Папа сказал мне: «Убирайся вон, я с тобой говорить не хочу». С тем я и вышел, но что происходило у меня в груди, этого описать нельзя: грусть, тоска и раскаяние» (там же, с. 43). Негодование отца положило конец всем пылким надеждам юного цесаревича, оно означало крушение всех его светлых мечтаний о милой княжне, крах его желаний, дум и чаяний. Александр не ожидал, что разговор примет такой оборот, что его родитель откажется понимать его. Особенно больно задели его слова об участи «милой Дусеньки». Тяжёлые душевные страдания выпали на долю великого князя. Римский философ Сенека писал: «Ничего на свете не заслуживает такого уважения, как человек, умеющий мужественно переносить несчастья… Переноси с достоинством то, что изменить не можешь». Александр чувствовал потребность излить свою душу близкому человеку. Но кому? Получить от него моральную поддержку и совет. Вернувшись к себе, он немедленно послал за Мещерским и рассказал ему о случившемся. Вово пытался по-своему рассеять угнетённое состояние и волнения цесаревича. Но сердце того продолжало кровоточить. Особенно его тревожило сознание вины за причинённые горести Марии. Да, ему было плохо, но это не причина, чтоб доставлять страдания и боль другим. «О Боже, что за жизнь, — горестно восклицает он в своём дневнике, — стоит ли того жизнь после этого! Зачем я родился, зачем я не умер раньше». В этот же вечер он написал письмо М. Э., в котором кратко изложил о случившемся и посоветовал, если будут спрашивать, не давать никаких писем и записок, а всё, что у неё есть, или спрятать, или сжечь. Новый день шёл обычным порядком. Занятия, встречи, разговор с родителями. Александр заявил, что готов ехать в Данию. Государь был доволен решением сына и дружески добавил, «что он сам был совершенно в этом же положении перед тем, как жениться. Он тоже любил и хотел тоже отказаться от престола, но, что всё вышло к лучшему» (там же, с. 33). История умалчивает: знал ли сын о юношеском увлечении своего отца Ольгой Калиновской! Но сейчас сын вынужден был смириться, хотя душевная рана напоминала о себе. Было скучно и грустно. В записке, переданной после завтрака через Сашу Жуковскую, Мария известила Александра о глубоком потрясении после полученного от него письма. Саша поведала, кроме того, что княжна страшно расстроена, не находит себе места, плачет не переставая и, сославшись на болезнь, даже не смогла быть на выходе. Встретившись вечером в парке, Александр сказал Марии, что он вынужден ехать в Данию, что у него нет другого выхода, но что он навсегда сохранит к Марии нежные чувства любви и признательности. Милая княжна всё понимала, она ни в чём его не винила. М. Э. была грустна как никогда и призналась, как показалось Александру, с сожалением, что не подозревала о его любви. Пожав друг другу руки, они разошлись.

Вечером у императрицы Александр, улучив момент, обратился к отцу с просьбой не поступать с княжной бессердечно, поскольку она ни в чём не виновата. Услышав это, августейшая мать заметила, что сын может не беспокоиться: удаление от двора Мещерской будет незаметно под предлогом её поездки на время в Париж к своей тётушке княгине Чернышёвой.

Мало-помалу жизнь Александра входила в прежнюю колею. Хотя надвигалась поездка в Данию, он ежедневно виделся с Мещерской. Встречи эти чем-то напоминали те прежние — идиллические, чистые и невинные. Накануне отъезда наследник горячо молился в Петропавловском соборе на могиле милого Никса. В день отъезда он встретился в парке с Марией, где они нежно простились. Вскоре после с обедни цесаревич пошёл прощаться с камер-фрейлиной графиней Тизенгаузен. Но, войдя в коридор Лицейского корпуса, где теперь жили придворные служащие и фрейлины, он увидел Мещерскую, шедшую к себе. Словно обезумев от радости, они бросились друг к другу и вскоре очутились одни в пустой комнате. Они долго целовались… прямо в губы и крепко обняв друг друга» (там же, с. 32). Однако, как писал Лопе де Вега: «Давно известно — меж неравных не уживается любовь». У них были разные судьбы и разные дороги. Его уже ждала яхта для следования в Данию. Мария вынуждена была покинуть царский двор. Граф Шереметев пишет, как вскоре князь Владимир Иванович Барятинский пригласил его с собою в коляску для прогулки в Павловск на музыку. «Рядом с ним темнее ночи, — замечает он, — сидела княжна Мария Мещерская. Я видел, как расстроен был князь, какое испытывал он волнение, но не знал, в чём дело… Это был канун окончательного выезда княжны за границу» (354, с. 74). За границей она против своей воли была выдана замуж за великосветского савраса (князя П. П. Демидова Сан-Донато) и была глубоко несчастна. Уже беременная, поехала она в театр, кажется, в Вене, когда муж её внезапно выстрелил из пистолета в её ложе в виде шутки, чтобы её напугать. Она пожила недолго и, родив сына, умерла» (там же, с. 420).