Довольно трудно сложилась судьба её подруги, также фрейлины императрицы, дочери В. А. Жуковского Александры Васильевны Жуковской (1842-1899), ставшей впоследствии женой барона фон Вормана. В конце 1860-х — начале 1870-х гг. она состояла в связи с великим князем Алексеем Александровичем. В 1871 г. они просили императрицу Марию Александровну разрешить им повенчаться, но получили категорический отказ. Тайно обвенчались в Италии, но брак был аннулирован Александром II. В конце 1871 г. А. В. Жуковская родила в Зальцбурге сына Алексея, получившего титул барона Седжиано. Указом Александра III от 21 марта 1884 г. барон Алексей Седжиано был возведён с нисходящим потомством в графское Российской империи достоинство с присвоением ему отчества Алексеевич и фамилии Белевской. Он был женат на княжне Марии Петровне Трубецкой (род. в 1870 г.), младшей дочери действительного статского советника С. — Петербургского уездного предводителя князя П. Н. Трубецкого. Накануне 1-й Мировой войны гр. А. А. Белевской-Жуковский состоял шталмейстером высочайшего двора. После октябрьского переворота 1917 г. остался в России. В 1932 г. был расстрелян в Тбилиси. Он имел сына Сергея Алексеевича (ум. в 1953 г.) и двух дочерей. Одна из них гр. Мария Алексеевна (1901-1996), в первом браке была за В. А. Янушевским. Скончалась она в Париже.

В воскресенье 29 мая 1866 г. в 3 часа дня наследник убыл в Данию из Кронштадта на императорской яхте «Штандарт», сопровождаемой кораблём «Олаф». Александру сопутствовали в этом вояже его брат Владимир, генерал Перовский, контр-адмирал Бок, полковник Литвинов, секретарь Оом и личный адъютант Козлов.

2 июня в полдень, не доходя одной мили до Фреденсборга, «Штандарт» бросил якорь в проливе Эресунн напротив небольшой рыбацкой деревни Хумлебак. Вскоре к яхте пришвартовался катер с русским послом при королевском дворе Николаи и датским адмиралом Ермингером, назначенным сопровождать великих князей. На берегу высоких гостей встречал сам король Христиан IX со свитой. После взаимных приветствий, представлений и обмена любезностями монарх пригласил Александра и Владимира в свою карету.

В парке Фреденсборга цесаревич увидел во встречающем их экипаже Дагмару. Рядом с ней была королева. И Александр, и принцесса испытали здесь и радость, и тревогу, и смущение. В краткие мгновения взаимных приветствий все были безупречно вежливы и почтительны. В памяти Александра всплыли совместные драматические дни с Дагмарой в Ницце и короткие милые встречи с ней в Югенгейме. Вместе с королём он пересел к дамам, и вскоре кортеж проследовал к королевскому замку, утопающему под сенью величественных старых лип.

Возле парадной лестницы дорогого гостя встречали чопорные придворные и празднично разодетые младшие дети короля: двенадцатилетняя дочь Тира и семилетний сын Вольдемар.

Добрый король сам проводил царственного юношу до его покоев, сказав, что именно здесь останавливался его старший брат Николай. Апартаменты Александра располагались на первом этаже в северо-западной части главного здания и состояли из трёх комнат. Знакомясь с помещением, он обратил внимание на прекрасные картины голландской школы и портрет Екатерины II во весь рост работы Дартеса. Главная комната была обставлена белой с позолотой мебелью, крытой светло-голубой шёлковой тканью. Из этого же материала были и занавеси.

Увидев на стекле одного из окон нацарапанные имена Nix и Dagmar, цесаревич вспомнил, что Никса в своё время писал ему об этом. Почему-то стало невыразимо грустно. Александр перекрестился и мысленно попросил брата помочь устроить его земное счастье с Дагмарой. Сидя вскоре на позднем завтраке между королевой и Дагмарой, он ощущал повышенный интерес к себе как русскому принцу, смущался и чувствовал себя весьма стеснённо, как бы не в своей тарелке. Рядом сидели малознакомые или совсем незнакомые члены королевской семьи. Александр почти ничего не ел и произнёс за столом всего несколько фраз. Брат Владимир стал для него как бы палочкой-выручалочкой, вёл себя уверенно и бойко, рассказывал подробности плавания из Кронштадта «по балтическим волнам».

Сразу после завтрака королевская семья отправилась с великими князьями на прогулку в дворцовый парк, затем беседовали в салонах короля, отдыхали. В шесть часов состоялся парадный обед в зале с куполом. Мужчины блистали во фраках при орденских лентах, дамы сияли в вечерних туалетах. Король исполнил почётную миссию, наградил Владимира высшим датским орденом Слона (Александр был удостоен этого ордена ранее).

К сожалению, как и утром, русский престолонаследник чувствовал себя неловко и стеснённо, не находя нужных слов Дагмаре, которая всё время была рядом с ним.

На душе у него стало несколько легче на вечернем рауте, когда он обменялся улыбками с датской принцессой.

Расставшись около 12 часов ночи, Александр записал: «… мысль и желание на ней жениться снова возникли во мне».

Уверенность и раскованность пришли на следующий день. Александр проснулся в хорошем расположении духа. Внутреннее смятение его улеглось, сомнения развеялись. День выдался тёплый, солнечный. Стоя у окна, несколько минут он наслаждался красотой дворцового парка и спускающейся к озеру террасой, богато убранной цветами и украшенной статуями старого датского скульптора Иоганна Видевельта.

Словно угадав его настроение, хозяева устроили завтрак в парке. Столы были изящно сервированы на берегу сказочного озёра Эсрума. Обстановка была естественной и непринуждённой. Много говорили, шутили, смеялись. После завтрака пили лёгкие виноградные вина, запросто болтали обо всём на свете. Всем было весело и приятно. Александр настолько почувствовал себя привычно в новой обстановке, что вместе с братом Владимиром рискнул спеть несколько куплетов из новой оперетты Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена», которая с успехом шла в Петербурге, но которую ещё не знали хозяева Фреденсборга.

Новое чувство расположения и симпатии к Дагмаре овладевало им всё больше и больше, и об этом он написал отцу сразу же, расставшись с ней вечером: «Я чувствую, что могу, и даже очень, полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога. Решительно не знаю, что скажет на всё милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучит. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе».

Целыми днями Александр неотлучно проводил время вместе с Дагмарой. Ему было интересно с ней, ежедневно благодаря ей он открывал всё новые и новые страницы датского королевства, которое всё больше нравилось ему. По предложению Дагмары русским гостям показали замок Эльсинор, где провёл свою короткую жизнь Гамлет, герой одноимённой трагедии Шекспира, сводили и на его могилу. 5 июня вместе с принцем Фредериком и сопровождающими лицами Александр побывал в Копенгагене, где сфотографировались на память, посетили русскую церковь и русское посольство. Наиболее яркие впечатления оставил королевский музей. Великий князь подивился особенно «поясу целомудрия» — «сложной штуке с замком», которую надевал своей возлюбленной датский король Христиан IV, правивший в XVI в.

В тот же день цесаревич встретился с братом Алексеем, прибывшим на корабле «Ослябя», где он проходил морскую практику в качестве гардемарина под руководством своего воспитателя адмирала К. Н. Посьета. Впервые в Копенгагене встретились три брата — три великих князя…