Недовольный безразличием Густава к учебе, отец решил сменить гимназию и отправил одиннадцатилетнего сына в Прагу. Однако это привело не к положительным сдвигам в учебе, а к напрасным дополнительным тратам денег, которые в семейном бюджете Малеров были нелишними. Родители понимали: преемником отца в управлении таверной Малер-младший не будет. При этом назрел определенный образовательный кризис: Густава перестали удовлетворять частные уроки с Викторином и Брошем ввиду их малой продуктивности и нерегулярности. Кроме того, уроки требовали денег, с которыми к тому времени в семье Малер стало еще хуже: доход от таверны не рос, а семья увеличивалась. В июне 1873 года у Бернхарда и Марии родился сын Отто, а в 1875-м супруга вновь забеременела и родила в октябре дочку Эмму Марию Элеонору. В апреле 1875 года не стало тринадцатилетнего Эрнста.

Понимая, что Йиглава в музыкальном и образовательном смысле становится тесной для пятнадцатилетнего Густава, и не дождавшись двух лет до его окончания гимназии, Бернхард отвез сына в Вену для профессиональной подготовки в столичной консерватории. Несомненно, это решение было простым и логичным, но и весьма обременительным для семейного кошелька. Родители долго раздумывали, как лучше поступить с занятиями своего одаренного мальчика. Их сомнения развеял старый знакомый, имевший в доме Малеров большой авторитет. Услышав бетховенскую сонату в исполнении Густава, он тотчас написал рекомендательное письмо, направив юного музыканта к знаменитому пианисту и педагогу, профессору Венской консерватории Юлиусу Эпштейну.

Вена того времени была не просто столицей империи, это был город науки и искусства. Венский университет, основанный еще в XIV веке, к 70-м годам XIX столетия превратился в мировой научный центр: активно развивалась Императорская академия наук, приобрела статус высшего учебного заведения и расширила свои площади Венская академия изобразительных искусств. Музыкальная Вена — город Гайдна, Моцарта и Бетховена — ко второй половине XIX века стала настоящей «Меккой» музыкального мира. Любой, кто относил себя к музыкантам, считал своим долгом побывать здесь. А уж учиться в Вене — предел мечтаний всех начинающих служителей искусства, толпы которых постоянно атаковали консерваторских корифеев. Поэтому, когда на пороге дома именитого профессора Юлиуса Эпштейна появился сутулящийся усатый мужчина, рядом с которым стоял невысокий смуглый юноша с серо-голубыми глазами, профессор не рассчитывал на что-то стоящее. Приглашенные в дом отец и сын Малеры робко стояли в гостиной. Бернхард протянул профессору рекомендательное письмо, одно из множества подобных, получаемых из разных концов империи. Эпштейн нехотя предложил молодому человеку исполнить на фортепиано любое произведение, которое тот сочтет нужным. Но когда прозвучали первые такты, всё изменилось: лицо профессора преобразилось, и он воскликнул: «Да это же прирожденный музыкант! Бесспорно, я не могу ошибиться!» Густав сразу же был рекомендован к поступлению в Венскую консерваторию. Йиглавская гимназия была окончена заочно, предметы сдавались в перерывах между событиями бурной венской жизни.

Привыкший к тихой Йиглаве, Малер был ошеломлен красотой и имперским размахом Вены. Здесь работали Брамс и Штраус-сын. В Придворной опере пели любимицы Европы Паолина Лука и Аделина Патти. На сценических площадках звучали произведения Г. Ф. Генделя, только что ставшего общепризнанным И. С. Баха, венских классиков и романтиков. Музыкальная жизнь города, погрязшая в профессиональных разногласиях, напоминала политически неспокойное государство. Осенью того же года, когда Малер поселился в Вене, в столицу Австрии приехал Вагнер, собиравшийся лично руководить постановками «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Это событие не просто сильно всколыхнуло музыкальную жизнь венцев. Со стороны казалось, что оно вызвало легкое всеобщее помешательство.

Известный дирижер Ганс Рихтер в рамках своих концертов тотчас исполнил отрывки из «Тристана» и «Валькирии», Императорский театр поставил все оперы тетралогии «Кольцо нибелунга». Старший сокурсник Малера Феликс Моттль организовал Венское вагнеровское общество. Консерваторский друг Малера Хуго Вольф, как и Густав, недавно познакомившийся с концепцией вагнеровской музыкальной драмы, стал ярым вагнерианцем. Горячая оппозиция в лице приверженцев Иоганнеса Брамса во главе с критиком Эдуардом Гансликом, именовавшая себя «браминами», доводила конфликты до открытых скандалов. Удвоив свои усилия по дискредитации «Великого Рихарда», его недоброжелатели объявили Вагнера противником Вены. Молодое же поколение, увлеченное привлекательностью музыкальной героики, было против целой армии критиков и педантов, выдающих себя за хранителей оскорбленного музыкального искусства. «За… шесть недель все умы помешались на Вагнере», — писал в письме Брамсу один из его друзей-музыкантов.

Все, кто поддался влиянию Вагнера, начинали служить своему кумиру, утрачивая свое «Я». Ганс Рихтер в дальнейшем отдал свою жизнь организации вагнеровских фестивалей в Байройте — мировом центре вагнерианства. Хуго Вольф, в своих резких высказываниях неоднократно уничижавший репутацию педагогов-традиционалистов, был изгнан из консерватории, а ставший дирижером Феликс Моттль прославился исключительно как исполнитель музыки Вагнера. Во время одного из исполнений «Тристана и Изольды», не выдержав перенапряжения, сердце Мотля разорвалось. Из-за охватившей город «вагнерианской лихорадки» многие венцы стали не просто поклонниками музыки Вагнера — их судьбы формировались под влиянием этой неоднозначной фигуры позднего романтизма, споры о которой не утихают и сегодня. Малер был весьма увлечен сочинениями и взглядами великого композитора: он несколько недель штудировал оперные партитуры, изучая технику композиции и драматургию вагнеровских опер. На протяжении всей жизни Густав относился к нему с безграничной любовью и восторгом. Единственным композитором, которому уступал Вагнер в представлении Малера, был Бетховен. Получила известность малеровская фраза: «Когда Вагнер говорит, всем остается только хранить молчание». Однако, соблюдая кредо, унаследованное от отца, — учиться, Густав предпочел держаться в стороне от идеологических конфликтов, сохранив статус-кво. Возможно, что это спасло его от подражательства кумиру, позволив сформировать собственный художественный стиль.

Первый человек, который встретил будущего композитора в Вене и сразу же распознал его талант, профессор Юлиус Эпштейн стал путеводной звездой Малера на протяжении всех его консерваторских лет и помог достичь на учебном поприще немалых высот. Более того, Эпштейна, пожалуй, можно назвать одной из ключевых фигур, оказавших сильное влияние на жизнь композитора.

Маэстро фортепианной игры, забытый после смерти, был выдающимся педагогом своего времени. Поступившему в его класс Густаву уже через пару лет прочили карьеру пианиста уровня Ференца Листа или Антона Рубинштейна. Гэбриел Энджел утверждает, что, несмотря на некоторые технические несовершенства, качество фортепианной игры у Малера было на порядок выше всех консерваторских студентов. Оркестровая мощь, с которой он издавал фортепианные звуки, стала почти легендарной в воспоминаниях коллег по учебе. Сам будущий композитор признавался, что испытывал колоссальное наслаждение от собственного исполнения некоторых произведений, из которых особенно выделялось вступление к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».