Мария Федоровна, нежно любившая своего мужа, ласково называла его в письмах «мой ангел Саша», «ангел моего сердца», «радость дней моих», она подписывала письма: «Твоя любящая жена», «Твой верный друг», «Твоя жена и друг». «Несмотря на то, что я довольна, что нахожусь здесь рядом с Георгием, — писала императрица мужу из Абастумана в июне 1892 года, — мне очень грустно и уныло без тебя. Я не могу тебе этого описать, я не могу здесь ничем наслаждаться! Если бы ты только мог приехать вместе со мною, все было бы по-другому, была бы только радость, все в розовом свете! Без тебя я сама не своя и ничего не хочу…»

Мария Федоровна всегда отвечала на письма мужа очень аккуратно, с чувством глубокой любви и сердечностью. Вот несколько выдержек из ее писем.

5 июня 1891 года: «Вчера я с огромной радостью получила твое дорогое письмо, оно меня сделало совершенно счастливой. От всего моего сердца благодарю тебя за каждое живое ласковое слово! Мои мысли постоянно рядом с тобой, мой любимый Саша, чего бы я только ни сделала, чтобы ты оказался рядом со мною сейчас. Мне тебя так не хватает, вдали от тебя я никогда не бываю спокойною, даже несмотря на радость быть рядом с Георгием, я страдаю и грущу, я жду нашего свидания с тобой с таким нетерпением!»

19 апреля 1892 года:

Как свидетельствовали современники, императрица Мария Федоровна в дела мужа не вмешивалась. Ни в одном из ее писем мы не найдем никаких советов, касающихся дел государственных. Генерал Н. А. Епанчин в своих воспоминаниях пишет, что, со своей стороны, император Александр III сам не допускал вмешательства императрицы в государственные и служебные дела. В качестве доказательства он приводит следующий эпизод. Однажды великий князь Николай Николаевич, занимавший тогда пост главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, приказал арестовать нескольких кавалергардских офицеров за то, что на похоронах помощника главнокомандующего генерал-адъютанта Бистрома те отлучились на некоторое время в ближайший ресторан. В тот же день в Аничковом дворце был танцевальный вечер. Офицеры были в числе приглашенных, но явиться, естественно, не могли, так как были под арестом. Императрица Мария Федоровна, бывшая шефом Кавалергардского полка, стала просить Николая Николаевича освободить арестованных. «Эта просьба, — пишет Н. А. Епанчин, — была совершенно незаконная, так как великий князь, согласно дисциплинарному уставу, не имел права отменить наложенное им взыскание. Великий князь, со свойственной ему почтительностью, доложил императрице о невозможности исполнить ее просьбу. Государь услыхал их разговор, подошел к ним и сказал: „Сколько раз говорил тебе, не вмешивайся в дела; дядя поступил совершенно правильно, и взыскания не следует отменять“».

Хотя Мария Федоровна в государственные дела мужа не вмешивалась, но, однако, всегда оставалась главным советчиком мужа.

Находясь с женой в разлуке, Александр III также часто и подробно писал жене. В письмах он делился с ней своими самыми сокровенными мыслями, что особенно волновали его ум и душу.

Марию Федоровну всегда интересовало все, что происходило в императорском доме и королевских семьях Европы, в родстве с которыми она состояла. Когда в мае 1884 года императрица находилась в Румпенхайме, на западе Германии, в родовом имении своей матери, она подробно рассказывала мужу в письмах о всех событиях, свидетельницей которых являлась.

11 (23) мая: «Как ты понимаешь, моя радость при виде всех моих любимых близких была безграничной. Все были довольны и в добром здравии… Дворец прекрасен, но в нем есть лишь парадные комнаты, поэтому жить в нем неуютно… Несмотря на то, что мы здесь платим за все сами, питаемся плохо, получаем мало еды. Оболенский даже утверждает, что, поднимаясь из-за стола, приходится задавать себе вопрос, куда бы пойти ужинать».

15 (27) мая: «В понедельник после кофе у нас еще были визиты. Молодой Великий Наследник принц Бадена явился к нам и оставил очень хорошее впечатление. Сначала он был немного чопорным, но через какое-то время расслабился. Мы отправились в сад, куда прибыли дядя Александр, его жена и дочь. Ко мне подошел Сандро после того, как его отец сказал, что его сын хочет что-то объяснить. Он сказал мне скромно и смущенно, что он хочет меня попросить, чтобы я передала тебе, что несмотря на то, что про него самого говорят, он заявляет, что его отношение к твоей персоне было и остается неизменным. На это я ему ответила, что он делал большую ошибку, отделяя тебя как личность от твоей политики и что на самом деле это единое целое».

16 (28) мая Мария Федоровна сообщала о своем визите к императрице Августе: «У Императрицы Великий Принц Бадена встретил нас на пороге со своим младшим сыном. Он проводил нас к Императрице, которая приняла нас прекрасно, совсем не официально. Я нашла ее гораздо лучше, чем представляла по описаниям. Нам подали великолепный обед, и я съела все, как будто не ела 15 дней. Императрица сидела между Аликс и Вальдемаром и все время разговаривала. Она была такой любезною и хорошею. После обеда она нам представила свою свиту, а мы ей своих сопровождающих…»

21 мая (2 июня) 1884 года императрица рассказывает о посещении дяди Фрити Глинденбургского: «Мы нашли его очень больным и изменившимся. Он едва мог говорить. На меня это произвело такое удручающее впечатление, что я не могу этого забыть. Меня это просто потрясло! Он приехал встречать нас на вокзал и в экипаже все время плакал, бедный! Мы пробыли у него час… Он просил меня поблагодарить тебя еще раз за святого Андрея. Он так счастлив. Бедняга настоял на том, чтобы опять ехать с нами на вокзал. А когда я сказала, чтобы он не делал этого и не причинял себе вреда, он ответил: да ничего страшного, чем скорее я умру, тем лучше, я должен был уже давно умереть. Несчастный парализован, на одну сторону искривился, одна рука почти не сгибается, а нога не слушается. Какое ужасное существование для человека, который всегда был самой жизнью и радостью».

Будучи жизнерадостной и темпераментной по натуре, Мария Федоровна любила спорт — особенно конный. Граф С. Д. Шереметев вспоминал: «Цесаревна наслаждалась верхом, скакала через рвы и канавы, брала препятствия, с трудом за нею угонялись… на лошади она в своей стихии и охотно этим щеголяет».

Когда зимой на придворном катке в Таврическом саду Санкт-Петербурга устраивались катания на коньках и на санях с гор, императрица Мария Федоровна была первой в этих видах спорта. Она нисколько не смущалась, если приходилось потерпеть иногда крушение. Историк П. Н. Ардышев в «Петербургском дневнике» рассказывает: «Раз каталась она под руку с гр. Олсуфьевым. На бегу последний хотел изловчиться, чтобы поднять какую-то оброненную императрицей вещь, но потерял равновесие и со всего размаху шлепнулся об лед, увлекая за собой и свою спутницу. Императрица смеялась самая первая и больше всех своему приключению. Не плакать же было в самом деле…»