Александр Александрович сам хоронил своих нянек, воспитателей и педагогов. Известный юрист, поэт и литератор С. Андриевский, написавший после смерти Александра III так называемую «Книгу о смерти», свидетельствовал: «Мне вспоминается его тучная, мешковитая фигура на многих погребальных процессиях, случавшихся в царской семье за время его правления. Он всегда шел за гробом впереди всех, сосредоточенный, спокойный, массивный и простой…»

5 марта 1891 года Александр Александрович в письме сыну Николаю Александровичу в Коломбо, сообщая о смерти своей няни-англичанки, писал: «Масленица прошла бойко, и балов было много, молодежь веселилась, да и не только одна молодежь, но мне было не весело и тяжко! Как раз в день моего рождения умерла бедная старушка Кити (Екатерина Ивановна Струтон — англичанка, няня Александра III. — Ю. К.), проживши в нашем доме 46 лет, из которых 22 года подряд нянчила нас шестерых. Нам всем братьям было очень грустно, и мы проводили ее до Зимнего Дворца в Английскую церковь, а потом поехали на Смоленское кладбище, где ее и схоронили!»

25 апреля 1891 года он писал сыну: «…Мы же здесь положительно не выходим из грусти и печальных церемоний. В ночь на Пасху скончался наш милейший и добрейший В. В. Зиновьев (генерал-адъютант, заведующий Конторой августейших детей их Императорских Величеств. — Ю. К.) после 22-летней службы при нас; так жаль и грустно и столько хороших и дорогих воспоминаний уходит с ним в могилу!»

Высокие моральные качества отец и мать сумели привить всем своим детям. Придворные лица, художники, писатели, политические деятели, посещавшие царские дворцы и общавшиеся с царскими детьми отмечали их необыкновенное благородство и простоту. Так, бывший военный министр Николая II, генерал А. Н. Куропаткин говорил, что главной чертой характера великой княжны Ольги Александровны было «желание делать добро простым людям; чистота душевная, изумительная. Приходя в соприкосновение с внутренним миром этой натуры, чувствуешь, что и сам становишься лучше».

Художник М. Нестеров, посетивший Аничков дворец с абастумановскими пейзажами, исполненными им для церкви Благоверного князя Александра Невского, построенной при жизни великого князя Георгия Александровича в Грузии, вспоминал: «Прошло несколько минут, и прямо из двери появилась Императрица, как всегда, приветливая, ровная. С ней вошла Великая княжна Ольга Александровна, в простеньком домашнем светлом платье… Когда все было показано, Императрица и Великая княжна выразили желание посмотреть кое-что вторично, и вот тут меня удивила и тронула Великая княжна: она так мило и просто стала помогать мне, ползая по ковру, отыскивать нужные эскизы, быстро разбираясь в массе их (их было более пятидесяти). Эта простота была такая неподдельная, живая, и в ней было столько хорошей молодости, что я и сам, казалось, перестал чувствовать, где я, и вся моя официозность куда-то исчезла».

Как видно из переписки, царственная чета всегда близко к сердцу принимала не только свои семейные горести и печали. Неожиданная гибель невинных людей всегда трогала их сердца и вызывала глубокое чувство сострадания. «До того нас всех поразила смерть бедного Сережи Лейхтенбергского, — писал Александр Александрович с русско-турецкого фронта, — ты можешь себе представить, когда видишь человека веселого, здорового еще за несколько часов и вдруг узнать, что он убит, это до того поражает, что не отдаешь себе ясного отчета в том, что случилось…

…В 8 ч. вечера после обеда мы перенесли тело бедного Сережи из его домика в здешнюю булгарскую церковь. Эта церемония по простоте обстановки и при чудной лунной ночи была удивительная. Несли его на носилках для раненых, и эти носилки уже были, как видно, много раз в употреблении, потому что они покрыты были кровью. Несли я, Сергей и все наши; впереди шли офицеры Невского и Софийского полков вместо певчих и отлично пели, и мои конюшенные люди с факелами, а солдаты кругом с фонарями, а сзади священник и все остальные. Никогда я не забуду это печальное шествие. В церкви поставили тело на тех же носилках на пол, а тело прикрыли его пальто, и сейчас же отслужили первую панихиду и, могу сказать, положительно все молились усердно и искренно о бедном товарище. При церкви постоянно находится офицерский караул попеременно, один день мои атаманцы, а другой день от батальона Бендерского пехотного] полка. Кроме того, 2 часовых у тела и постоянно дежурят день и ночь у тела, сменяясь попарно: Сергей, Эжен, Стюрлер, Воронцов, Литвинов, Ники Долгорукий, все мои адъютанты и все офицеры моего отрядного штаба».

«В Кронштадте на днях было ужасное несчастье, — сообщал царь жене в другом письме, — на минном отряде; разорвало нечаянно мину, и 5 человек было убито на месте, вернее разорвано на куски, так что от них ничего не осталось, и более 10 человек ранено, из которых некоторые весьма тяжело. Лейтенант Качалов был сам сильно контужен и оглох».

13 мая 1884 года: «Завтракали у меня кроме детей: Алексей и Сергей, который вчера вернулся из Ильинского; поезд их был задержан на 7 часов, потому что почтовый поезд, шедший перед ними, сошел с рельс, и, к несчастью, один пассажир убит и несколько тяжело раненых… Бедный Берс, бывший Преображенский офицер, я его знал, когда командовал полком. У него три ребра сломано и поражена в нескольких местах голова. Сергей привез его в своем вагоне в Петербург и поместил в Барак Мама́. Бедная дама со сломанной ногой оставалась 4 часа под вагоном и истекала кровью. Несчастливый машинист попал рукой в топку, и, так как долго не мог освободить ее, то ожоги были так сильны, что пришлось ее ампутировать. Все это страшно печально и грустно».

10 июня 1892 года: «…Какой страшно печальный случай в Петергофе с бедными де Рибас, Перелешиным и 2 матросами. Двое матросов, которых спасли, говорили, что Перелешин успел снять сюртук и плыл, но пропал, а бедный де Рибас держался с ними долго за лодку, и уже вельбот с лодки „Изит“ подходил к ним, когда вдруг он бросил лодку и исчез под воду, выбившись из сил. К сожалению, их опрокинуло далеко от лодки „Изит“ — около версты, а от пристани было еще дальше. У де Рибас осталась вдова с 3 маленькими детьми. Перелешин не был женат».

В ответном письме, глубоко сочувствуя, Мария Федоровна восклицала: «Бедные де Рибас и Перелешин, утонувшие вместе с двумя матросами, я ужасно страдаю! Но как же это могло произойти так близко от берега! Как прискорбно! А де Рибас женился всего несколько лет назад, бедная несчастная его жена, какое страшное горе!»

Май 1892 года: «Ты слышала или читала уже в газетах о страшном пожаре в Иркутске, который почти весь сгорел, просто ужасно, что за пожары в нынешнем году…»

Дети делились на «старших» и «младших». «Старшими» — Николаем, Георгием и Ксенией больше занималась мать, «младшими» — Михаилом и Ольгой — отец.