Письма Марии Федоровны и Александра III друг другу наполнены родительской любовью как к младшим, так и к старшим дочерям и сыновьям. «Ты ничего не говоришь в письмах, как нашли твои родители наших детей и как они с ними? Я уверен, что Ксения сначала была очень дика и, наверное, боялась их. Пожалуйста, напиши мне об этом всем и подробнее, меня это все интересует», — писал Александр Марии Федоровне из Красного Села в июне 1879 года. В другом письме к жене он восклицал: «Моя милая душка Минни, сегодня уже 9 лет, что в этом милом и дорогом коттедже родилась наша душка Ольга. Благодарю Господа от всей души за это счастье и радость, которое было первым после того ужасного события 1 марта! Беби была так довольна своим днем и счастлива бесконечно, просто радость смотреть, как дети довольны такими простыми и наивными удовольствиями».

В семейных делах, в вопросах воспитания детей решающее слово оставалось не за отцом семейства, а за матерью. Расшалившись в присутствии отца, дети тут же стихали при появлении матери.

Царская семья всегда была предметом пристального внимания двора, различного рода сплетен и пересудов в петербургских салонах. Находились и такие, которые утверждали, что Мария Федоровна слишком строго обращается со своими детьми, в то время как отец, несмотря на свою внешнюю суровость, всегда с ними мягок и нежен. Хозяйка одного из петербургских салонов А. В. Богданович в своих дневниковых записях отмечала: «…Иногда совсем неожиданно царь заходил в спальню детей, но мать, как заведенные часы, заходила аккуратно в один и тот же час, так же, как в одно и то же время дети являлись к ней поздороваться утром и поблагодарить после завтрака и обеда и проч.».

Обстановка в семье была на редкость спокойной, дружелюбной и добропорядочной. Во всем чувствовался размеренный порядок, олицетворением которого была прежде всего Мария Федоровна. Детей воспитывали в строгости. Уважение к старшим, любви ко всему русскому, в глубокой вере в Бога. «Ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов, — писал Александр III одному из педагогов. — Они должны хорошо молиться Богу, учиться, играть, шалить в меру. Учите хорошенько, послаблений не делайте, спрашивайте по всей строгости, не поощряйте лень в особенности. Если что, то адресуйте прямо ко мне. Я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся — пожалуйста, но доносчику — первый кнут. Это самое мое первое требование».

Как мать, так и отец всегда уделяли детям много внимания. Мария Федоровна часто сама купала детей и выполняла работу, которую при дворе, как правило, выполняла прислуга. В одном из писем от 20 марта 1877 года она рассказывала своей матери: «Я только что от нянечки, где сама купала обоих мальчиков, сперва Ники, а потом Жоржи. Обычно я купаю ежевечерне лишь одного, но Жоржи так расплакался, когда я сначала дала обещание Ники, что я не смогла устоять, прочитав у него на личике огорчение и обиду, и искупала и его».

Мать гордилась аристократической осанкой и красотой дочери Ксении, ее одаренностью в рисовании. В письме матери она писала: «Малышка Ксения сильно выросла и стала уже совсем большой девочкой, мне кажется, у нее есть способности к рисованию, она не выпускает из рук карандаши и весьма точно воспроизводит маленькие фигуры и лица».

Дети регулярно занимались спортом, обливались холодной водой. Питание в семье было самым простым. Из воспоминаний младшей дочери — великой княгини Ольги Александровны: «Все мы питались очень просто. К чаю подавали варенье, хлеб с маслом и английское печенье. Пирожные мы видели редко. Мне нравилось, как варят кашу. На обед чаще всего подавали бараньи котлеты с зеленым горошком и запеченным картофелем, иногда ростбиф ели мы все, что нам давали».

Младшие дети — Михаил и Ольга были любимцами отца. Он часто прощал их шалости и проказы. «Если мы с Михаилом делали что-то недозволенное, — вспоминала Ольга Александровна, — нас за эту шалость наказывали, но потом отец громко хохотал. Например, так было, когда мы с Михаилом забрались на крышу дворца, чтобы полюбоваться на огромный парк, освещенный лунным светом. Но Мама́, узнав о таких проказах, даже не улыбнулась. Наше счастье, что она была всегда так занята, что редко узнавала о наших проделках». Каждое утро маленькая Ольга проникала в кабинет отца, где он показывал ей старинные альбомы с рисунками и миниатюрными (из камня и опала) фигурками животных.

Когда Мария Федоровна уезжала в Данию, дети оставались с отцом, и в письмах он подробно рассказывал жене о их поведении, сообщая о курьезных случаях из их жизни.

В апреле 1892 года Александр III писал жене: «Сегодня завтракали с Мишей и Беби втроем, а потом они были у меня в кабинете и смотрели картинки. Это такая радость и утешение иметь их при себе, и они так милы со мной и вовсе мне не мешают». «Слава Богу, что двое младших детей приносят тебе радость и утешение. У них более радостные характеры и более открытые. Они имеют дар уметь показывать свои чувства, не стесняясь. А это большое счастье и для них самих, и для нас!» — отвечала супругу жена.

16 мая 1884 года из Гатчины:

Любовь к детям была отличительной чертой государя. Государственный секретарь А. А. Половцов писал: «Александр Александрович особенно любит детей и веселится с ними больше, чем на каком бы то ни было бале».

Граф Шереметев отмечал: «…не было ему лучше удовольствия, как возиться с детьми, можно сказать, что дети вообще были его друзьями. Чего только не выкидывал он с ними, и сам играл с ними, как ребенок. Детские воспоминания должны сохранить не одну черту его неисчерпаемого добродушия, его неизменной ласки, его сердечного привета».