В ходе попыток оказывать влияние на внешнюю политику Генрих Гиммлер пытался наладить плодотворные отношения с представителями соседних стран. Речь шла в первую очередь о государствах, которые занимали «дружественную» позицию в отношении Третьего рейха. На первом месте, вне всякого сомнения, находилась фашистская Италия. 30 марта 1936 года в Берлине состоялась немецко-итальянская полицейская конференция. Германскую сторону на конференции официально представляли Гиммлер, Гейдрих, шеф гестапо Мюллер. Руководителем итальянской делегации был министр полиции Артуро Боккини. На конференции в основном обсуждались проблемы борьбы с коммунистами. В октябре того же года немецкая делегация во главе с Гиммлером совершила ответный визит в Рим. По этому поводу рейхсфюрер СС был даже принят Муссолини. Впоследствии «антикоммунистические» двухсторонние конференции были проведены Гиммлером с представителями Финляндии, Болгарии, Венгрии. Были налажены контакты с правоохранительными органами Польши и Югославии. В последние дни лета 1937 года Гиммлер стал официальным лицом Международного полицейского конгресса, в котором принимали участие представители Бельгии, Бразилии, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Югославии, Голландии, Польши, Португалии, Швейцарии, Венгрии и Уругвая. Конференция была закрытой. До сведения немецкой общественности было лишь доведено, что она была вновь посвящена проблемам борьбы с коммунизмом.

Тем временем между Генрихом Гиммлером и Артуро Боккини сложились настолько теплые и тесные отношения, что шеф итальянской полиции пригласил рейхсфюрера СС провести свой отпуск в Италии. Впрочем, это должен был быть не просто отдых, а попытка совместить его с решением деловых вопросов. Гиммлер не сразу смог выбраться на несколько недель в Италию. Дело в том, что 9 ноября он должен был принимать участие в ставших традиционными для Мюнхена торжествах, посвященных очередной годовщине «пивного путча». Только после этого он вместе со своей супругой смог направиться на юг.

По большому счету это была единственная заграничная поездка, в которой Генрих и Маргарета Гиммлеры были вместе. Как уже упоминалось выше, именно в это время Маргарета стала вести дневник. Из этого дневника можно узнать подробности пребывания Гиммлеров в Италии. Они прибыли в Рим на роскошной машине 14 ноября 1937 года. Их встречал лично Боккини. В течение последующих дней чета Гиммлеров осматривала римские достопримечательности: Колизей, римский Форум, Капитолий. Гиммлер, обладавший немалыми познаниями в истории, смог удивить итальянцев. Также супруги посетили Ватикан. Здесь Генриху Гиммлеру удалось одержать небольшой «триумф» над католичеством — ему разрешили проехаться по улицам Ватикана на машине с установленным на ней флажком СС.

17 ноября высокопоставленных гостей ожидал Неаполь. В это время Гиммлера опять стали беспокоить сильные боли в желудке. На следующий день во время визита в Помпеи он уделил огромное внимание мозаичным полам, на которых были выложены свастичные орнаменты. Маргарета Гиммлер предпочитала слегка презрительно изучать людей и страну. В те дни она записала в дневнике: «В Италии неимоверно большое значение придают хорошей кухне… Несмотря на то что все постоянно пьют вино, нигде не видно пьяных. Повсюду мелькает множество детей». Гиммлеры продолжали экскурсии по Неаполю в сопровождении историка Ойгена Долльмана, немца по происхождению, который с 1928 года жил в Италии. В 1937 году он постоянно участвовал в экскурсионных поездках в качестве переводчика, который сопровождал национал-социалистические делегации. Кроме Гиммлеров он сопутствовал имперскому руководителю молодежи Бальдуру фон Шираху. Во время встречи с Гиммлером Долльман вызвался добровольно сообщать обо всем, что происходило в Италии. Это он тщательно делал на протяжении последующих лет.

Одним из главных итогов туристической поездки, которая продолжалась до 13 декабря, стало то, что Гиммлер обратил пристальное внимание на античное культурное наследие. Не дожидаясь возвращения в Берлин, 10 декабря 1937 года Гиммлер направил письмо научному куратору исследовательского общества «Наследие предков» Вальтеру Вюсту. Тот должен был заняться поисками «германских» следов в итальянской культуре. К этой идее Гиммлера подтолкнули увиденные им свастичные орнаменты и знаки, которые весьма напоминали руны. Вальтер Вюст должен был в срочном порядке создать в «Наследии предков» отдел, который бы занимался изучением культуры античного Рима и Греции на предмет поиска в ней «германско-нордических отголосков».

Дневник Маргареты Гиммлер дает множество интересных записей, которые были датированы мартом 1938 года. В один из дней она записала: «Нас не оставляют заботы, каждый день случается что-то новое. Генрих пребывает в хорошем настроении, так как он, конечно же, знает, что происходит. Но мне остается лишь наблюдать за его неимоверной активностью и упаковывать полевую форму. Это очень тяжело». На самом деле «неимоверную активность» Гиммлер стал проявлять еще в январе 1938 года, когда была объявлена мобилизация 20 тысяч полицейских. Провозглашалось, что это делалось либо для подготовки к «параду», либо перед началом «больших учений». На самом деле в Третьем рейхе готовились к присоединению Австрии. 12 марта моторизированные полицейские части, собранные со всех концов рейха, при поддержке частей вермахта перешли германоавстрийскую границу. Аншлюс Австрии в те дни предпочитали именовать «цветочной кампанией», так как австрийцы встречали немцев букетами цветов. Присоединение Австрии к Третьему рейху стало возможным только тогда, когда после продолжительного кризиса австрийский канцлер Шушинг отдал своей пост лидеру австрийских национал-социалистов Артуру Зейсс-Инкварту. Тот сразу же попросил Третий рейх «помочь с охраной порядка».

Есть один малоизвестный факт, касающийся аншлюса Австрии. Оказывается, Генрих Гиммлер прибыл в Вену ранним утром 12 марта 1938 года, еще до того момента, как немецкие части заняли этот город. Более того, в специальном издании «Немецкая полиция» читателям сообщалось, что «рейхсфюрер СС высадился внезапно для многих в окрестностях Вены на аэродроме Асперн, когда еще ни одно немецкое формирование не перешло границу. Его сопровождал группенфюрер Гейдрих. Именно они стали организующей силой первых мероприятий по поддержанию порядка и спокойствия. Именно они стали первыми официальными представителями национал-социалистического рейха на австрийской земле». Далее в статье с немалым пафосом сообщалось, что «рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер руководил самой знаменательной в мировой истории революцией, которая произошла без единого выстрела и какого-либо кровопролития!» Казалось бы, Гиммлеру должны были льстить такие статьи, однако тот остался недовольным. Дело в том, что статья в журнале «Немецкая полиция» была напечатана с ведома Имперского министра пропаганды Йозефа Геббельса и вкратце излагала сведения о подготовке к аншлюсу, которые считались секретными. Гиммлер воспринял это как личную недоработку.

Если для Гитлера пребывание в австрийской столице было связано с не самым лучшим в его жизни «венским периодом», то Гиммлер увязывал свой ранний прилет с несколько другими событиями. Он как бы пытался реабилитироваться за провалившийся путч 1934 года, в котором активное участие принимали австрийские эсэсовцы. В одном из своих заявлений он сообщил: «Восемьсот служащих СС будут защищать правительство Зейсс-Инкварта в резиденции федерального канцлера от красных бандитов». Из Вены Гиммлер вместе с Зейсс-Инквартом направились в Линц, куда они прибыли около полудня. Они должны были здесь встретить Гитлера, который направился в Восточную марку (так национал-социалисты именовали Австрию), чтобы приветствовать «воссоединение со своей Родиной». 14 марта Гиммлер и Зепп Дитрих вместе с подразделениями «Лейбштандарта» и немецкой полиции прибыли в Вену. На следующий день сюда же прибыл Гитлер, который принял участие в митинге, собравшем гигантскую толпу в несколько десятков тысяч человек. После этого для Гиммлера вновь начались трудовые будни — он должен был унифицировать австрийскую полицию по немецкому образцу и влить полицейский аппарат в состав «охранного государственного корпуса».