Вдовствующая императрица поддерживала Датский Красный Крест и его деятельность в России. В годы войны многие датские офицеры, врачи, медсестры и другие лица работали в России в качестве добровольцев. Особое Отделение «Б» при Датском Красном Кресте (ДКК) решало целый комплекс вопросов, в частности инспекцию лагерей военнопленных на всей территории Российской империи, оказывало посредничество в доставке корреспонденции, раздаче продуктов питания и лекарств. Один из руководителей ДКК в Петрограде подполковник В. О. И. Филипсен часто навещал Марию Федоровну в Киеве с прошениями о поддержке. В свою очередь ДКК активно занимался судьбой русских военнопленных, переправленных из Германии в Данию. При его штаб-квартире в 1916 году была создана специальная комиссия под председательством брата Марии Федоровны принца Вальдемара. Вдовствующая императрица оказывала всяческое содействие ДКК и активно занималась судьбой военнопленных, уроженцев Шлезвига, находившихся на территории России. «Имею честь покорно поблагодарить Ваше Величество за 800 рублей и 8 посылок, отправленных при Вашем содействии датским гражданам, уроженцам Южной Ютландии. Послания будут переданы им при первой возможности», — писал Марии Федоровне из Петрограда датский посланник Харальд Скавениус.

Датчане со своей стороны также оказывали различную благотворительную помощь русским солдатам. Так, в марте 1915 года российскую столицу посетила датская миссионерская делегация во главе с доктором Томсеном, который привез из Дании подарки, собранные датчанами для русских солдат, находившихся в госпиталях. «Успехи доблестного русского оружия, — заявил Томсен, — рождают неподдельный восторг во всех кругах датского общества». Значительная партия табачных изделий была поставлена в Россию датскими табачными фабрикантами. О радушии и доброжелательном отношении датчан к русским военнопленным, прибывавшим из Германии, постоянно сообщали российские дипломаты.

Занятая делами Красного Креста и благотворительной деятельностью, Мария Федоровна не утрачивает интереса к политическому и военному руководству страной и даже пытается активно влиять на него. По свидетельству ее зятя, великого князя Александра Михайловича, она «продолжала оставаться в курсе всего, что происходило в Петербурге».

В начале второго года войны военное положение России стало почти катастрофическим. Русская армия потеряла свыше четырех миллионов убитыми и ранеными и более полутора миллионов пленными. В этих условиях Николай II принял решение стать во главе армии. У него было хорошее военное образование, он проходил службу во всех родах войск, участвовал в военных маневрах. Николай II обладал необходимыми военачальнику качествами — хладнокровием, способностью быстро и трезво оценивать обстановку. Недаром 19 декабря 1915 года ему было присвоено звание фельдмаршала английской армии. Звание, которого не было даже у английского короля. Присвоением этого звания союзники выражали признание решающей роли русской армии в борьбе с общим врагом.

Во время конфликта, возникшего между царем и министрами в 1915 году, когда после падения Варшавы Николай решил стать во главе армии, Мария Федоровна в саду Елагинского дворца в Петрограде около двух часов уговаривала его отказаться от своего решения. Как вспоминала фрейлина ее величества А. А. Вырубова, «государь передавал, что разговор с матерью был еще тяжелее, чем с министрами, и что они расстались, не поняв друг друга».

Война оказалась роковой для России. Она принесла неисчислимые беды в каждую семью, обнажила все национальные, общественные и политические отношения. Лидер октябрьских событий В. И. Ленин в одной из своих работ скажет: «Не будь первой мировой войны, Россия смогла бы избежать революции». К такому же выводу в последние десятилетия приходят многие историки как в России, так и за рубежом.

Когда осенью 1915 года во время встречи в Петрограде с английским послом Бьюкененом последний изложил Марии Федоровне свои опасения в связи с растущими в стране волнениями и действиями оппозиции Горемыкину, императрица ответила, что «она знает мнение Думы и общественных кругов по этому вопросу и совершенно согласна, что Горемыкин не подходит для эпохи кризиса, подобного настоящему». При этом Мария Федоровна отметила, что императрица Александра Федоровна поддерживает Горемыкина и желает его «сохранить». «Я, — писал Бьюкенен статс-секретарю по иностранным делам Грею, — понял из замечания, сделанного ее величеством, об активной роли, которую играет за последнее время императрица Александра, и что влияние последней может одержать верх».

Отношения между обеими императрицами, очень разными по характеру, были непростыми и не столь сердечными, как это хотелось бы им самим и Николаю II. К этому времени влияние матери уступало влиянию жены. Завистники и недоброжелатели, которых в свете было предостаточно, пытались настроить Марию Федоровну против Александры Федоровны, часто сообщая ей самые нелепые, иногда даже ложные сведения и сплетни об Александре Федоровне. Императрица Александра Федоровна остро переживала это и в своих письмах Николаю II не раз особо касалась этой темы. 16 сентября 1915 года она писала Николаю II в Ставку: «Когда ты увидишь бедную матушку, ты должен твердо сказать ей, что тебе неприятно, что она выслушивает сплетни и не пресекает их, и это создает неприятности. Многие, я в этом уверена, были бы счастливы восстановить ее против меня — люди так низки!» 20 сентября: «…Увы, Гадон и Шерв. (Шервашидзе Георгий Дмитриевич. — Ю. К.), кажется, распространяют много дурного про Гр. (Григорий Распутин. — Ю. К.) — Шерв[ашидзе] это делает в качестве друга Джунковского — конечно, зная настроение бедной Эллы (великая княгиня Елизавета Федоровна. — Ю. К.) и желая помочь, — и таким образом приносит вред: на глазах у других восстанавливает Елагин (в Елагине жила императрица Мария Федоровна. — Ю. К.) против Ц. С. (в Царском Селе жила семья императора Николая И. — Ю. К.), — это дурно и несправедливо. Этим он расстраивает нервы дорогой матушки и Кс. (великая княгиня Ксения Александровна. — Ю. К.) вместо того, чтобы поддерживать ее в добром настроении и прекратить сплетни». 1 ноября: «Это гораздо лучше, что дорогая матушка остается в Киеве, где более мягкий климат, где она может жить более согласно своим вкусам и слышать меньше сплетен». 4 ноября: «Я очень сожалею, что твоя матушка вернулась в город. Боюсь, что прожужжат ей, бедной, уши нехорошими сплетнями».