До того времени при Московском университете существовал «кабинет изящных искусств». Профессор Цветаев, ведавший им, начал энергичную работу по организации специального Музея изящных искусств. Он нашел горячую поддержку в великом князе Сергее Александровиче и через него познакомился с крупным собственником и общественным деятелем Ю. С. Нечаевым-Мальцевым. Благодаря И. Цветаеву и Ю. С. Нечаеву-Мальцеву множество благотворителей Москвы и России приняли участие в реализации этого проекта. Последний вложил в создание музея более миллиона рублей. Большой материальный вклад был внесен молодым императором, великими князьями и вдовствующей императрицей.

Для проведения строительства, столь значимого для столицы, при музее были учреждены специальный комитет и строительная комиссия. План строительства музея разрабатывал академик Р. Р. Клейн совместно с И. В. Цветаевым.

31 мая с двух часов дня начался съезд министров, высших придворных чинов, представителей ученых обществ и учреждений, придворных и городских дам и лиц московской администрации, а также сословных учреждений. Огромный хор учащихся московских учебных заведений встречал прибывавших гостей.

Ровно в 3 часа автомобиль, в котором находились император Николай II, вдовствующая императрица Мария Федоровна и великие княжны, великий князь Михаил Александрович и великая княгиня Ксения Александровна, прибыл к зданию музея. Раздалось громкое «ура». Хор воспитанников исполнил приветственную кантату М. М. Ипполитова-Иванова.

Император вместе с императрицей Марией Федоровной были встречены в сквере музея представителями комитета во главе с Ю. В. Нечаевым-Мальцевым. Марии Федоровне был преподнесен прекрасный букет роз. Генерал-адъютант, светлейший князь Голицын, генерал свиты, князь Юсупов и флигель-адъютант Мандрыка сопровождали царскую семью.

В красиво декорированном тропическими растениями центральном зале музея митрополит Владимир отслужил молебен. Марина Цветаева, присутствовавшая на этой церемонии, оставила прекрасные воспоминания о том знаменательном дне:

После молебна начался осмотр музея императором Николаем II, вдовствующей императрицей Марией Федоровной и другими членами семьи в сопровождении Ю. С. Нечаева-Мальцева и профессора И. В. Цветаева, который длился более часу.

Каждый зал музея носил имя того лица, кто активно способствовал его созданию. «Египетский» зал получил имя Ю. С. Нечаева-Мальцева; зал имени императрицы Марии Федоровны назывался «залом Олимпии». В нем были собраны образцы греческой скульптуры. «Вавилонский» — великой княгини Елизаветы Федоровны, средневековой скульптуры — цесаревича Алексея Николаевича. «Ассирийский зал», сооруженный на средства купца И. М. Рукавишникова и С. А. Протопопова, — императрицы Александры Федоровны. Были также залы великих князей Владимира, Сергея и Павла Александровича, королевы эллинов Ольги Константиновны.

С годами Музей изящных искусств императора Александра III стал выполнял роль крупного национального учреждения в развитии знаний в области изящных искусств. Имя А. С. Пушкина музей получил лишь в 1937 году в связи со 100-летием со дня смерти поэта.

Открытие мощей святейшего патриарха Гермогена в 1913 году, совпавшее с празднованием 300-летия дома Романовых, свидетельствовало о небывалом религиозно-патриотическом подъеме, который по своей грандиозности и высоте народного духа был небывалым в России.

1913 год был последним мирным годом. 300-летие дома Романовых праздновалось торжественно и всенародно. Вот как описывает в своих мемуарах первый день празднования — 21 февраля командир Отдельного корпуса жандармов, заместитель министра внутренних дел В. Ф. Джунковский:

Несмотря на возраст, болезнь люмбаго, которая часто давала себя знать, Мария Федоровна присутствовала на всех церемониях, считая это важным и необходимым, так как императрица Александра Федоровна, в силу состояния здоровья, часто не могла этого делать.