Спустя несколько месяцев после приезда в Гамбург Малер обзавелся кругом друзей, в который помимо сестры Юстины, Поллини и Бюлова входил уже упоминавшийся Йозеф Богуслав Фёрстер, музыкальный критик, преподававший в Гамбургской консерватории, его жена работала солисткой оперы. Поддерживал он отношения и с венским другом Зигфридом Липинером. Ученик основоположника психофизиологии Густава Фехнера и друг философа Пауля Наторпа Липинер, стремительно начавший свою литературную карьеру, после 1880 года не создал ни одного произведения, кроме переводов на немецкий Адама Мицкевича, и это несмотря на личное знакомство с очарованным им Вагнером и восхищенным им Ницше, называвшим его «настоящим гением». Получив в 1881 году скромную должность библиотекаря в Вене, Липинер проработал на этом посту вплоть до самой смерти, являясь одной из «интеллектуальных опор» Густава.

Среди гамбургских друзей композитора можно назвать адвоката и по совместительству отличного музыканта Германа Бена, а также фабриканта Вильгельма Беркана, принимавших активное участие как в материальной, так и в организационной поддержке Малера, особо нуждавшегося в популяризации своих сочинений. Венский актер Карл Вагнер, примкнувший к гамбургской труппе, также стал близким приятелем Густава. Известно, что в сезон 1891/92 года композитор подружился с выдающимся физиком Арнольдом Берлинером, только начинавшим свой профессиональный путь, общение с которым продолжалось всю жизнь. Чуть позже Густав познакомился с ученицей знаменитой Розы Папир певицей Анной Мильденбург, приглашенной Поллини в театр. Слухи о их бурном и продолжительном «служебном романе» будоражили Гамбург несколько лет, пока вслед за влюбленными не перебрались в столицу империи.

Отдельного описания достойно общение Густава с приятельницей по венским годам, скрипачкой Натали Бауэр-Лехнер. Он учился в консерватории с ее младшей сестрой Еленой, а Натали, хотя к тому времени и закончила курс обучения, продолжала общаться со студенческой компанией, в которую входил и Густав. В 1890 году она была одинока, так как ее брак распался, и непритязательное общение с человеком из прошлой жизни быстро переросло в крепкую дружбу. Бауэр-Лехнер часто бывала дома у Малера, с большой теплотой отзывалась о его постановках и сочинениях. Каждое лето они отдыхали вместе с его семьей, где к ним присоединялся и Липинер. В течение десятилетия их близкого общения Натали вела дневник, где фиксировала, причем, по-видимому, дословно, высказывания Густава о музыке, литературе, философии. Их общение прервалось лишь с его женитьбой. В среде биографов композитора записи Натали считаются одним из самых достоверных источников сведений о его жизни и образе мыслей.

Насколько эта дружба являлась платонической, определить затруднительно. Известно, что Бауэр-Лехнер была влюблена в Густава, но он не отвечал ей взаимностью. Однако в 2014 году музыкальные историки Мортен Солвик и Стивен Хефлинг опубликовали шестидесятистраничное письмо Натали, кардинально меняющее прежние представления о их отношениях. В нем Бауэр-Лехнер утверждает, что с композитором ее связывали взаимные чувства, причем, по ее словам, в то время она также находилась в свободных сексуальных отношениях с женатым Липинером. Помимо этого, она упоминает певиц Мари Ренар, Риту Михалек и Зельму Курц, с которыми в гамбургский период Густав якобы состоял в любовной связи.

Несмотря на то, что исследование ее письма претит определенным этическим нормам и затрагивает личные стороны жизни, уйти от изучения свидетельства Бауэр-Лехнер на предмет его правдоподобности невозможно. При том, что письмо выбивается из общепринятых представлений о жизни композитора, не учитывать или счесть его полностью ложным нельзя, ведь эти представления сложились во многом благодаря дневникам автора этого документа.

Вероятно, правда кроется посередине: Липинер и Малер — мужчины, не отвечавшие взаимностью на чувства Натали, однако сильно повлиявшие на ее жизнь. Когда Бауэр-Лехнер писала это письмо, ей было около шестидесяти лет и у нее уже проявлялись симптомы амнезии и психических заболеваний. Она ненавидела ревновавшую к Густаву его сестру Юстину и жену Альму, из-за которой связь с возлюбленным прервалась. К тому же она вполне могла бояться мести Альмы за свои дневники. При всем этом документ Натали заслуживает внимания и не может быть проигнорирован хотя бы по причине ее утверждения, что любовь Малера к ней являлась взаимной и именно она вдохновляла композитора на создание Третьей симфонии и десяти песен. Полагаю, что к письму Бауэр-Лехнер следует относиться как к поэтическому опусу, обладающему элементами правдивости.

В таком свете следующий фрагмент письма имеет особый, романтический оттенок: «Когда дневные радости с прогулками, праздничными блюдами, музицированием и чтением исчезли, время для нас с Густавом только начиналось. После того как мы пересидели ревнивую сестру Юстину, что было нелегко, Густав потащил меня в свою комнату на чердаке, в крошечную каморку с наклонной стенкой и вдохновляющим сердце видом на долину Берхтесгадена и самые высокие ледниковые горы, видневшиеся вдали. То, как мы очутились там, запертые в ограниченном пространстве и отделенные от остального мира, разворачивая друг к другу свои жизни… в шехерезадовской манере повествования; то, как творческая сила Малера, иссякшая в течение десяти лет, из-за моей веры в его гениальность и моей поддержки вернулась снова, более мощная, чем когда-либо, и кончилась только с его смертью после невероятного завершения огромного творчества, включающего десять грозных симфоний и замечательные песни… разве это не чудо, пусть даже греховное, если даже такое преображение и завершение жизни последовало из-за столь высочайшего выражения любви?»

Натали, а также многие другие друзья Густава нередко бывали у него в гостях и наблюдали его гамбургский быт, не отличавшийся богатством, но простой и удобный. Фёрстер, вспоминая знакомство с Густавом, описывает его тогдашнее жилище следующим образом: «Я… на четвертом этаже отыскал указанную мне дверь. Я нажал звонок. Мне открыла приветливая дама с утонченными манерами. Услышав мое имя, она показала мне дверь слева, в конце коридора. Я несколько раз стучался безрезультатно и наконец отважился войти. Комната была пуста. Я увидел кровать, над которой висел наполовину увядший лавровый венок. Листья его приняли уже серо-зеленый оттенок вянущего лавра, их цвет красиво сливался с цветом шелковых лент, на которых можно было прочесть сделанную бледно-золотыми буквами надпись: “Пигмалиону Гамбургской оперы — Ганс фон Бюлов”… В воспоминании я вновь возвращался к его скромной кровати, рисовал себе обстановку комнаты, почти всё пространство которой занимали рояль, книжные полки и письменный стол. Рояль, стоявший посередине, был весь завален нотами, в стороне, у стены, виднелось более любимое Малером пианино, на пюпитре которого стояла раскрытая партитура одной из кантат Иоганна Себастьяна Баха. На стенах — ни следа обычных семейных фотографий. Висела только репродукция “Меланхолии” Дюрера, снимок с неизвестного мне рисунка “Св. Антоний Падуанский проповедует рыбам” и, наконец, “Монах” Джорджоне, рукой касающийся клавиатуры, с лицом, озаренным необычайной красотой».

В Гамбурге «оперный конвейер» поглощал Малера настолько, что его охватывало отчаяние от отсутствия свободного времени, необходимого для композиции. Планы на сочинение Второй симфонии отодвигались. Теперь он больше, чем когда-либо, жаждал свободы от финансовых забот, когда самостоятельная жизнь его братьев и сестер позволила бы наконец получить какую-нибудь спокойную работу, отнимавшую минимум времени и энергии. При этом он никогда не переставал бояться непредвиденного разрыва дирижерского контракта, понимая, что если судьба действительно предоставила бы ему столь желанную отсрочку, то те, кого он любил, стали бы еще большими страдальцами. Даже в «монополлиниевских» условиях работы Густав добивался высоких результатов. Несмотря на сжатый график, он бесконечно назначал репетиции, на которых не щадил никого, требуя от музыкантов виртуозности исполнения, граничащей с пределами технических возможностей инструментов.