По прибытии в Зимний дворец императорского кортежа, высочайшие особы направились в домовую церковь. При входе в храм царственная невеста вслед за императрицей широко осенила себя православным знамением креста, произведя огромное благоприятное впечатление на окружающих.

В последующие дни проходила череда празднеств: балы, иллюминации, фейерверки. Все они были тягостны для цесаревича. «Я был на одном бале, — вспоминает С. Шереметев, — и видел, как цесаревич стоял во время кадрили около своей невесты, но это продолжалось недолго. Он решительно заявил, что танцевать не намерен, и слово это сдержал к немалому смущению придворных и семьи… Он показывался в публике по обязанности, у него было отвращение ко всяким иллюминациям и фейерверкам, ко всему показному и деланному. Он не стесняясь делал по-своему и вызывал нетерпеливое неудовольствие родителей» (354, с. 421).

12 октября в Зимнем дворце свершился обряд миропомазания и присоединения к православной церкви высоконаречённой невесты. Впервые на ектеньи принцесса Дагмара была провозглашена благоверной великой княгиней Марией Фёдоровной.

«Слишком 25 лет тому назад, — заметил Валуев, — видел в той же церкви совершение того же обряда над нынешнею императрицей. Не только мои тогдашние глаза, но и зрелище было другое. Мария-Дагмара — неразгаданная загадка. Её осанка и все приёмы во время обряда были безукоризненны. Но вместе с тем мне казалось, что она вполне сознавала, что совершается только необходимый обряд. Не чувства, а мысль царила в её чертах. Какая мысль? В металлических звуках её голоса слышалась сила. Куда направится и как отзовётся эта сила? Во время литургии она стояла неподвижно и напоминала мне другое видение, в другой местности и при совершенно противоположной обстановке. Отчего могла она мне его напомнить? Кругом меня толпились другие зрители. Внимание всех было сосредоточено на том, что и предо мною, как и перед ними, происходило… Воспреемницею или свидетельницею по чину обряда на сей раз сама императрица… Императрица стояла возле принцессы. Она же подводила её к иконам и к святому причастию. Величава, печальна, но мягко любезна и почти нежна» (там же, с. 156). Присутствующие при этом трогательном таинстве высочайшие особы были поражены необычайными успехами принцессы в русском языке. Все ответы, ожидаемые при совершении этой процедуры, были произнесены невестой так ясно, чётко и правильно на русском, что император был приятно изумлён и немедленно, здесь же в соборе, выразил своё полное благоволение.

На следующий день, 13 октября, в Николаевском зале Зимнего дворца прошло торжественное обручение престолонаследника с царственной невестой. На обряде присутствовали многие члены придворного общества, аккредитованных в Петербурге иностранных посольств и прибывшие из-за границы представители датского и английского королевских дворов. Затянувшиеся торжества основательно измотали их виновников. За два дня до венчания цесаревич отметил в дневнике: «Я теперь нахожусь в самом дурном настроении духа в предвидении всех несносных праздников и балов, которые будут на днях. Право не знаю, как выдержит моя милая бедная душка Минни все эти мучения. Даже в такие минуты жизни не оставляют в покое, а мучают целые две недели. Это просто безбожно. А потом будут удивляться и кричать, что я не в духе, что я нарочно не хочу казаться весёлым. Что же здесь делать, решительно приходишь в отчаяние. Господи, как я буду рад, когда всё кончится и наконец можно будет отдохнуть спокойно и сказать себе: теперь можно пожить тихо и как хочешь. Но будет ли это когда-нибудь или нет?» (22, оп. 1, д. 299, л. 109)

28 октября последовало торжественное бракосочетание цесаревича и новой цесаревны. Как отмечают очевидцы, в обширные и богато убранные залы Зимнего дворца давно не приглашалось такого многочисленного общества. Только одна императорская семья насчитывала 25 особ. Широко были представлены духовенство, Государственный совет, Сенат, военное руководство. Присутствовали многие губернаторы, предводители дворянства, лица городских сословий. Помимо высшей российской элиты, сюда прибыл в полном составе весь дипломатический корпус. Среди приглашённых был имам Шамиль, который в течение 25 лет вёл непримиримую борьбу против русского царя и был взят в плен 26 августа 1859 г. Проживая в Калуге, он стал искренним верноподданным императора, который назначил его сына в свой собственный конвой. Здесь же находилась свита датского наследного принца Фредерика-Христиана, родного брата высоконаречённой невесты. Заметна также была свита английского наследного принца Альберта-Эдуарда Уэльского, женившегося 26 февраля 1863 г. народной сестре Дагмары, датской принцессе Александре-Каролине. В числе августейших гостей были кронпринц Прусский Фридрих-Вильгельм, герцог Веймарский Карл-Александр и принц Гессенский Александр.

Сигналом торжественного выхода в собор стал пушечный выстрел с Петропавловской крепости, раздавшийся ровно в час дня. За Александром II и императрицей шествовала об руку с цесаревичем царственная невеста. На царе, одетом в мундир казачьего лейб-атаманского полка, была цепь ордена Святого Андрея Первозванного и голубая лента датского ордена Слона. Александр Александрович был в точно таком же мундире и с теми же знаками орденов. Невеста в бриллиантовой короне, в русском сарафане из серебряной парчи и в бархатной малиновой мантии, подбитой горностаем, была поразительно прекрасна.

Встреченные при входе в дворцовый собор с.-петербургским митрополитом Исидором, членами Святейшего синода и придворным духовенством, высочайшие особы прошли на обычные свои места.

Как только голоса придворной певческой капеллы запели псалом: «Господи, силою Твоей возвеселится царь…», Александр II, взяв за руки обручённых жениха и невесту, подвёл их и поставил на приготовленное возвышение.

Обряд венчания совершал духовник Их Императорских Величеств, протопресвитер В. Б. Бажанов. Роль шаферов, которые держали венцы над головами молодых, исполняли четверо. Венец над головой цесаревича держал его брат великий князь Владимир Александрович, над невестой — датский наследный принц Фредерик-Христиан. После прочтения Евангелия, их сменили великий князь Алексей Александрович у жениха и герцог Николай Максимилианович Лийхтенбергский у невесты. По окончании венчания новобрачные подошли к императорской чете, выразили благодарность и заняли свои места рядом для принятия поздравлений от иностранных принцев и членов императорского дома.

Сразу же по окончании венчания, митрополитом Исидором с высшим духовенством был совершён благодарственный молебен с коленопреклонением, в ходе которого певчие исполнили благодарственную песню «Тебе Бога хвалим…» В эти минуты столица была извещена о происшедшем радостном событии сто одним выстрелом со стен Петропавловской крепости.

В 5 часов в Николаевском зале Зимнего дворца прошёл парадный обед с тостами, музыкой и пением. Несомненно, длительная церемония венчания утомила молодых. И Валуев, наблюдая за ними, записал в дневник: «Вел. кн. Марию Фёдоровну я сегодня в первый раз видел утомлённую и как будто утратившую временно ту силу воли, которая до сих пор брала верх над всем, что она испытывала» (там же, с. 162). Тем не менее новобрачным пришлось выдержать ещё придворный бал, который начался в 8 часов вечера в Георгиевском зале с изобилием нарядов, мундиров, фраков, цветов и улыбок. К счастью, бал был непродолжительным и в 10 часов все отправились провожать виновников торжества при их переезде в собственный Аничков дворец. Трудно представить, что тогда творилось в столице. Всё обширное пространство от Зимнего дворца, включая Большой Морской и Невский проспекты до ворот Аничкова дворца, было сплошь усеяно народом. На празднично украшенных улицах было светло как днём. Колоритный блеск газовых вензелей и корон, разноцветные бенгальские огни и пышная иллюминация домов ярким светом освещали путь церемониального поезда новобрачных среди сплошного потока приветствующего народа.