Летом 1904 года Густав начал Шестую симфонию, которую в силу ее пессимистичной концепции назвал «Трагическая». Позднее «адепт чистого симфонизма» Малер отказался от такого названия. При том что это сочинение не стало популярным даже среди поклонников его творчества, оно в наибольшей степени выражает творческое «я» композитора. Партитура симфонии беспредельно полифонична. Маршевые интонации первой части — мистическая ода человеческой судьбы, некое погребение в идеальный мир, где слышится плач отчаявшейся души. Следующее Скерцо с беспримерным круговоротом жизни, затем — Адажиетто, наполненное философской лирикой и символизирующее голос автора. Грандиозный Финал представляет картину всеобщей баталии, длящейся почти столько же, сколько первые три части, напряжение его кульминационной зоны трудно передать, так она насыщенна. Проникнутое крайней безысходностью окончание произведения воспринимается весьма мрачно. В качестве аллегории, изображающей страшные удары судьбы, Малер включил в партитуру новый инструмент — молот.

Несмотря на интереснейшие новшества, введенные Малером в композицию, его творения встречали открытую враждебность именно в австрийской столице, поэтому признание публики из других городов и стран он принимал с особой благодарностью. Композитор испытал невероятное удовлетворение от блестящего исполнения при свечах его Второй симфонии в соборе швейцарского Базеля, а в Голландии он чувствовал себя поистине счастливым.

Дирижер Менгельберг, ставший преданным поклонником, а впоследствии и проводником творчества Густава, сдержал данное год назад обещание во что бы то ни стало привезти композитора в Амстердам. Заблаговременно получив партитуры, Менгельберг подготовил оркестр к прибытию Малера. Известно, что тот просил его о семи репетициях. Он приехал за день или два до выступления, чтобы взять под личный контроль окончательную подготовку концерта.

Менгельберг, радовавшийся приезду уважаемого гостя, настоял, чтобы композитор жил у него дома. По вечерам Малер сидел у камина и с аппетитом уплетал ароматные кусочки голландского сыра «эдам». В перерывах между репетициями он гулял по Амстердаму, побывал в находящемся поблизости городке Зандам, посетил Дом-музей почитаемого им Рембрандта. Малер подпал под очарование голландских пейзажей, цветочных плантаций, ветряных мельниц, как и самих голландцев, называя их «весьма оригинальными людьми».

Густава поразило высокое исполнительское мастерство оркестрантов. Он писал Альме: «Вчера всё было замечательно… двести школьников под руководством своих шести учителей… и красивейший женский хор из ста голосов! Оркестр великолепен! Намного лучше, чем в Крефельде… музыкальная культура в этой стране дышит, поскольку эти люди способны воспринимать».

Поездки в Голландию стали регулярными, а отношения с Менгельбергом приобретали дружеский характер. Той же осенью в Амстердаме прозвучали Первая и Третья симфонии, в 1904 году — Вторая и Четвертая, причем Четвертая симфония фактически повторялась в одном и том же концерте два раза подряд: первый раз — под управлением автора, а второй — Менгельберга. Известно, что во время репетиции этого сочинения в партитуре обнаружили опечатку. Композитор немедленно телеграфировал венскому издателю, боясь, что «Четвертую мир будет исполнять с ошибкой». Успех у публики оказался грандиозным. Голландец радовался плодам совместной дирижерской работы с Малером, становясь, таким образом, наряду с Бруно Вальтером официальным учеником Густава.

Прошло менее полугода после первого конфликта Малера с Шёнбергом, и 1 марта 1904 года отходчивый и незлопамятный Густав уже шел на венский концерт, в программе которого значился струнный секстет Шёнберга «Просветленная ночь». Оценив несомненный талант юного коллеги, Густав громко приветствовал сочинение, при этом большая часть аудитории отреагировала на музыку незнакомого автора с прохладцей. Известно, что Малер предложил Шёнбергу переработать партитуру для струнного оркестра. Их дальнейшие творческие связи, возможно, напоминали Густаву его дружбу с Брукнером, только теперь он, а не его товарищ являлся старшим в этом дуэте.

Пятнадцатого июня в семью Малеров пришла радость: на свет появилась вторая дочь. Девочка, названная Анной Юстиной в честь матери Альмы и сестры Густава, родилась в дачном доме курорта Мария-Вёрт. Счастливый композитор получил заряд творческого вдохновения, и лето оказалось весьма плодотворным. Вот только сочинения из-под его пера выходили печальные, что очень пугало супругу. Окончив «Трагическую симфонию» и приступив к работе над Седьмой, Густав написал два недостававших номера для завершения «Песен об умерших детях». Этот цикл поражает глубиной композиторского высказывания. Его наполненность уникальна: Малер впервые за всю историю музыки вплотную подошел к тому, чтобы снести колеблющуюся преграду между оркестровой песней и симфонией, что будет им реализовано через пять лет в «Песне о земле».

«Песни об умерших детях» возмущали Альму. От стихов Рюккерта, положенных на музыку цикла, его жену охватывала дрожь: ведь если Рюккерт писал на гибель собственных дочерей, то ужасный смысл текста противоречил малеровской безоблачной семейной жизни. Альма, только что родившая вторую дочку, признавалась: «Я могу понять, когда музыку на такие страшные слова сочиняет человек, не имеющий детей или потерявший их… Но скорбь о смерти детей через какой-нибудь час после того, как ты целуешь и ласкаешь их совершенно здоровых и веселых, — этого я понять не могу».

Действительно, мотивы композитора сложны и неоднозначны. Помимо Рюккерта любимым автором Малера, без сомнений, был Федор Михайлович Достоевский. Как-то Густав, всю жизнь зачитывавшийся его произведениями, произнес, что для композитора «Достоевский важнее, чем контрапункт!». Наверняка тема несчастного детства как выражение крайней несправедливости мира, часто используемая русским писателем, сильно повлияла на Малера. Направленность обоих кумиров со схожей тематикой и сюжетами, как, например, в «Елке сироты» Рюккерта и «Мальчике у Христа на елке» Достоевского, где умирающий ребенок видит в галлюцинациях рождественскую елку, несомненно, консонировала с трагическими мыслями композитора, отразившись в его вокальном цикле. Густав, будучи свидетелем смертей девятерых своих братьев и сестер и видевший горе собственных родителей, никак не мог пройти мимо этой темы, несмотря на упреки жены, просившей его: «Не надо искушать судьбу!» По случаю или роковому предопределению, слова Альмы Густав вспомнит через три года…

«Трагическая симфония», которой композитор ненамного больше «порадовал» супругу в то лето, оказалась наполнена глубоким драматизмом. Когда Малер исполнил жене готовое сочинение, Альма была потрясена. «В тот день мы оба плакали. Музыка и то, что она предсказывала, тронули нас до глубины души», — вспоминала она.

Создавая громадные полотна, затрагивающие вопросы человеческого бытия, композитор хотел поделиться своим творчеством со всем миром, о чем признавался Цемлинскому, с которым очень сблизился в это время. Ставший чуть ли не «правой рукой» Малера и сопровождавший его в различных поездках, Цемлинский испытывал особый пиетет перед Густавом. Известно, что тогда же он сделал фортепианное переложение Шестой симфонии Малера.