В одном из небольших поселений, встретившихся конкистадорам уже в начале пути, отряд обнаружил ящики европейского производства, в которых оказались высушенные трупы их соотечественников, без сомнения принадлежавших более ранней неудачной экспедиции Понсе де Леона. Полагая, что эти останки использовались индейцами в колдовских ритуалах, испанцы решили их сжечь. Данный инцидент серьезно обеспокоил людей Нарваэса.

Почти после двух месяцев мучительного перехода и ряда понесенных потерь отряд Нарваэса вышел к главному поселению индейцев племени аппалачи, которые дали название длинной горной гряде, простирающейся с юга на северо-восток сегодняшних Соединенных Штатов. Здесь, руководствуясь рассказами индейцев, испанцы надеялись не только найти обилие кукурузы и других продуктов, но и несметные богатства. Каково же было их разочарование, когда вместо сказочного города Аппалачи они увидели перед собой деревню, состоящую примерно из 40 жалких хижин, посреди окружающего ее леса. В том месте европейцы были встречены потоками стрел, которые, на их счастье, не обладали смертоносной точностью других племен и не приносили им больших неприятностей. Пользуясь запасами кукурузы в этой деревне и охотясь на зайцев и других зверей, чтобы восстановить угасавшие силы, испанцы пробыли в ней целых 25 дней, в течение которых они постоянно подвергались атакам аппалачей. Следуя рассказам пленных индейцев о богатом поселении, которое они назвали Ауте, на берегу (Мексиканского) залива, участники экспедиции снова выступили в поход.

В течение девяти дней при непрекращающихся нападениях враждебно настроенных индейцев, страдая от ран, болезней, жары и голода, группа Нарваэса вышла на берег залива Здесь теряющий веру в успех экспедиции Нарваэс начинает склоняться к тому, чтобы прекратить ее продвижение вперед и возвратиться на Кубу. В этих целях он отправляет разведывательный отряд на поиски своих кораблей. Но после долгих и трудных попыток их нигде не удалось обнаружить.

Как выяснил Кабеса де Вака много лет спустя, из отправленных Нарваэсом четырех каравелл под командованием Карвальо на поиски удобной стоянки одна разбилась в бурном море вскоре после отплытия из Тампы. Три остальные вместе с еще одной, пришедшей позднее на поиски губернатора после его длительного отсутствия, почти в течение целого года бороздили воды Мексиканского залива вблизи побережья надежде найти потерявшуюся экспедицию. Завершив безуспешные поиски, все четыре судна ушли в Мексику, где их экипажи были распущены.

Среди приходящих в отчаянье людей Нарваэса зреют мятежные настроения и заговоры. Об одном из них случайно узнает Кабеса де Вака, которому удается предотвратить побег группы заговорщиков. Об этом становится известно Нарваэсу, который собирает совет старших чинов экспедиции для обсуждения сложившегося положения. Тогда же принимается отчаянное решение прекратить экспедицию и уйти из Флориды.

Но как это сделать в отсутствие кораблей? Один голос на совещании вдруг робко предлагает построить корабли самим — это единственный путь к спасению. Но за ним следует следующий очевидный вопрос как построить корабли, если среди всех оставшихся в живых участников экспедиции нет ни одного корабела и есть только один плотник? А за ним и другой: как соорудить несколько судов, когда у строителей нет необходимых инструментов, материалов и оснастки? Отчаянное положение испанцев подвигает их к проявлению большой выдумки и изобретательности. Из переплавленных железных частей конской сбруи, аркебуз и стремян они изготавливают жалкие гвозди; мечи, пилы, топоры и личные ножи используются в качестве режущего и строгающего инструмента; из деревьев окружающего леса делают доски, столбы, мачты, реи и тяги; камни пускаются в ход в качестве молотков; из коры пальм, грив и хвостов лошадей свиваются веревки и канаты, их кожа идет на изготовление бурдюков для питьевой воды; из рубашек свиваются паруса; мехи делаются из шкур южного оленя. Один грек из членов экипажа вспоминает, как нужно собирать смолу с растущих неподалеку сосен. Для поддержания сил участники экспедиции теперь, когда переходы по суше уже не предусматриваются, забивают по одной лошади каждый третий день. Захваченная у индейцев кукуруза служит еще одним важным средством питания, хотя ее запасы тают на глазах без возможностей пополнения.

Тяжелейшее положение и последняя надежда на спасение своими собственными руками заставляет каждого человека в измотанной и голодающей группе людей лихорадочно работать с таким рвением, что всего за 16 дней им удается сработать пять судов примерно в 30 футов длиной. Два дня спустя, разделав на еду одну из последних лошадей, все 245 участников экспедиции размещаются на пяти самодельных лодках по 46–49 человек в каждой. В одну из них погрузили оставленного в живых коня Нарваэса на тот случаи, чтобы при возможном достижении какого-то берега глава экспедиции не оказался пешим губернатором. Командовать одним из пяти судов с 49 людьми было поручено дону Альваро. Как он вспоминал впоследствии, после загрузки людей, оставшегося продовольствия, оружия и одежды борта лодок оказались на расстоянии примерно одного фута от поверхности воды, что делало их чрезвычайно опасными для продвижения по морю, а теснота в них была настолько плотной, что люди не имели возможности даже справить малую нужду. Это труднейшее положение новоиспеченных мореходов очень серьезно усугублялось еще и тем, что никто из них не имел ни малейшего представления о навигации. 22 сентября, то есть спустя пять месяцев после высадки экспедиции во Флориде, вся эта жалкая и едва державшаяся на воде флотилия пустилась в опасное морское плавание в сторону заходящего солнца — туда, где и по их предположениям, должна была находиться Мексика и где они ждали своего спасения.

Покинув свой лагерь Ауте экспедиция блуждала более тридцати дней по бухтам, островкам и лиманам, испытывая ужасный голод, страшную жару и постоянные страхи перед волнениями моря. В ожидании улучшения погоды им приходилось проводить по несколько дней на берегу. Оказавшись затем в заливе Пенсакола, люди наконец обрели возможность передохнуть после своих морских злоключений, но при этом постоянно подвергались коварным нападениям местных индейцев, которые днем вели себя дружелюбно, а ночью не оставляли испанцев в покое, от чего многие из них получили ранения. Продвигаясь далее на запад вдоль побережья, в самом конце октября 1528 года флотилия измученных и совершенно обессилевших участников экспедиции успешно пересекла устье могучей реки, о чем они могли судить по пресной воде в море на значительном расстоянии от берега. Это было устье еще не знакомой им Миссисипи. Все пять судов пока еще держались вместе, но вдруг поднявшийся с берега сильный холодный ветер разделил их перед наступлением ночи. На следующее утро два баркаса бесследно пропали, а три оставшихся лодки стало сносить мощным течением реки все дальше в море.

Судно Нарваэса, в котором были самые сильные гребцы, стало обгонять и оставило позади лодки Кабесы де Вака и капитана Пеньалоса. В течение пяти дней оба отставших судна ценой огромных усилий экипажей успешно сопротивлялись вновь разбушевавшемуся морю, но затем лодка Пеньалосы вдруг неожиданно раскололась, и вся ее команда исчезла в бушующей пучине волн. С наступлением ночи море начало успокаиваться, и при свете появившейся луны Кабеса де Вака и его люди увидели перед собой узкую полосу земли. Вскоре обессилевший экипаж лодки с большим трудом выбрался на песчаный пляж его нового спасительного пристанища. Это было 8 ноября 1528 года.