Шах Аббас умер в 1629 году, а его внук и преемник шах Сафи, воспользовавшись неразберихой, вызванной мятежами в Стамбуле и Анатолии, спровоцировал недовольство грузинских князей и направил войска к османской крепости Ван, приказав взять ее в осаду. Султан Мурад смог выступить против шаха Сафи только весной 1635 года. Частично эта задержка объяснялась его явным желанием возглавить свою армию в ее походе на Речь Посполитую и принять личное участие в боевых действиях, развернувшихся на этом фронте летом 1634 года (ради этого он прибыл в Эдирне). Другой причиной было нежелание его войск идти на войну, что побудило Мурада пойти им навстречу и дать отдых перед походом на восток. Мир с Речью Посполитой позволил Мураду энергично вмешаться в те события, которые происходили на его границе с Ираном, и в конце концов он направил на восток многочисленную армию, с целью оказать поддержку малоазиатским войскам, которые противодействовали Сафавидам. Этой армией командовал великий визирь Табаниясси Мехмед-паша, а потом присоединившийся к ней султан. Это был первый случай, когда он рискнул отправиться в места столь удаленные от Стамбула. Султан провел свою армию через Анатолию, прибыл в Эрзурум, а затем в Карс и, наконец, подошел к крепости Ереван, которую удерживали Сафавиды. Во время этого похода он воспользовался возможностью творить скорый суд за те мятежи и разбои, которые омрачили первые годы его султанства. По его приговорам были казнены те, на кого поступали жалобы, в том числе и несколько губернаторов провинций, которые, как считалось, злоупотребляли своей властью. Столь строгие меры дисциплинарного воздействия сослужили ему хорошую службу в суровых условиях ведения боевых действий на восточной границе, препятствуя мятежам, которые в прошлом так часто мешали султанам вести войну.

Турки удерживали Ереван в период между 1583 и 1604 годами. Восьмого августа 1635 года, после восьми дней осады, гарнизон крепости капитулировал. Из Еревана армия Мурада двинулась на юг, в направлении Тебриза, но как это уже случалось в прошлом, османская армия не смогла овладеть этим городом и с приближен нем зимы отошла к Вану. Между султаном и побежденным губернатором Еревана, Миргуне Тахмасп Кулиханом, которого турки называли Эмиргуном, установились дружеские отношения. Впоследствии Эмиргуна вызвали в Стамбул, где ему было назначено постоянное денежное содержание и пожалован сад в деревне на берегу Босфора, которая сегодня называется Эмирган. В нем он построил дворец «в персидском стиле». Мурад проводил много времени в кампании Эмиргуна. Согласно утверждениям посещавшего Стамбул в XVII столетии француза Жана Батиста Таверньера, они устраивали совместные попойки.

В декабре 1635 года Мурад совершил триумфальный въезд в Стамбул, в качестве султана-воина, восстановившего традицию своих предков. Его победа была увековечена в здании павильона Реван, построенного в садах дворца Топкапы, на террасе, возвышавшейся над бухтой Золотой Рог. Не прошло и восьми месяцев с момента капитуляции Эмиргуна (и трех месяцев с момента торжественного въезда Мурада в Стамбул), как Сафавиды снова взяли Ереван, но этому факту не позволили умалить значение успеха, достигнутого в этой кампании. Возможно, потеря Еревана считалась лишь временной неудачей: известие о контрударе Сафавидов побудило выслать армию, чтобы помочь османскому гарнизону удержать город, но она оказалась слишком малочисленной, а погода становилась очень холодной. Из-за потери Еревана был снят со своей должности великий визирь Табаниясси Мехмед-паша, который остался на зиму в Диярбакыре. Его место занял зять султана Байрам-паша, прежде занимавший должности главнокомандующего янычарами и губернатора Египта.

Сафавиды вновь овладели Ереваном и разбили османскую армию, но, услышав о том, что султан Мурад готовится к очередной военной кампании на востоке, они направили к нему посланника с просьбой о мире. Но тому не удалось разубедить Мурада. В этот раз, перед тем как покинуть Стамбул, он приказал организовать шествие, в ходе которого перед ним должны были пройти все гильдии города. В составленном Эвлией Челеби колоритном повествовании об этой красочной церемонии есть намек на то, что автор, возможно, был ее очевидцем, но он отмечает, что подробное сообщение об этом шествии, которое есть в его «Книге странствий», является лишь копией текста, приведенного в рукописи под названием «Описание Константинополя», владельцем которой был его покровитель и родственник государственный чиновник Мелек («Ангел») Ахмед-паша (сегодня местонахождение данной рукописи неизвестно). Из Павильона процессий, находившегося в юго-западном углу внешней стены, отделявшей территорию дворца от города, султан наблюдал за торжественным шествием гильдий, представлявших 735 ремесел и профессий. Скопированные Эвлией Челеби описания этих гильдий включают замечания об их истории и практической деятельности. Согласно его утверждению, это шествие, как и значительная часть всего, что приказывал делать Мурад, проводилось в целях переписи. Помимо прочего, «Описание Константинополя» включало в себя реестр всех строений имперской столицы, от мечетей до тюрем, который должен был заменить реестр, составленный по приказу султана Селима II, за полстолетия до этих событий.

8 мая 1638 года османская армия во главе с султаном покинула Ускюдар и, пройдя по маршруту Конья, Алеппо, Диярбакыр и Мосул, в ноябре подошла к Багдаду. После продолжавшейся 39 дней осады крепость сдалась. Взяв этот преимущественно шиитский город, Мурад повелел отремонтировать мавзолей теолога и мистика Абд аль-Кадира аль-Гилани, построенный Сулейманом I после взятия Багдада в 1534 году. В том же году Сулейман реконструировал усыпальницу выдающегося правоведа Абу Ханифа. Внимание, которое Мурад уделил мавзолею аль-Гилани, также было направлено на то, чтобы вновь заявить о превосходстве ислама, который исповедовали в Османской империи над исламом, которому отдавали предпочтение Сафавиды. Зекерьязаде Яхья-эфенди вместе с Мурадом принял участие в походе на Багдад, что было первым случаем, когда шейх-уль-ислам находился в действующей армии. По возвращении в Стамбул султан отметил свою победу строительством на территории дворца Багдадского павильона, который, как и павильон, построенный им после Ереванской кампании, возвышался над бухтой Золотой Рог.

Султан Мурад IV принял участие в еще одном важном строительном проекте, который осуществлялся на другом краю его империи: его имя стоит последним в памятном списке правителей, которые восстанавливали главную святыню ислама, Каабу в Мекке. Попытки укрепить его стены были предприняты в годы правления отца Мурада, султана Ахмеда, но в результате опустошительного наводнения 1630 года это строение оказалось на грани полного разрушения. Его восстановление оказалось непростой задачей, как с практической точки зрения (надо было с благоговением разобрать камень за камнем, поскольку считалось, что оно построено самим Всевышним), так и с философской (поскольку некоторые религиозные авторитеты считали любую современную реконструкцию недопустимой, а другие были убеждены в том, что это традиционная обязанность шарифа Мекки, а не султана далекой Османской империи). Потребовалось сделать правовое заключение и компромисс был достигнут: государство предоставило необходимые материалы и провело экспертизу (что, по всей вероятности, не могли сделать местные власти), а аристократы из Мекки получали наградные халаты в ознаменование окончания различных этапов реконструкции и в знак признания этого жеста возносили молитвы за султана и продолжение османского правления. Сделанная в знаменитой памятной надписи ссылка на участие Мурада в этом проекте стала напоминанием исламскому обществу о благотворительной деятельности османских султанов, являвшихся защитниками священных мест.