Гучэнские события переполнили чашу терпения китайских властей, и дубань Синьцзянской провинции, несмотря на личные симпатии к Анненкову, вынужден был выполнить приказание центральных властей и принять к атаману крутые меры.

В устранении или в длительной изоляции Анненкова, как возможного конкурента, были заинтересованы и главари белой военной эмиграции, в частности, атаман Семёнов, которому было что терять в случае, если японцы отвернутся от него и повернутся к Анненкову.

Наконец, местные китайские власти постоянно испытывали давление со стороны советских властей, которые взамен своей помощи в ликвидации белого бандитизма на китайской территории требовали ареста Анненкова и передачи его СССР.

Анненков называет ещё одну причину своего ареста: ходатайство богатых купцов из русской колонии во главе с бывшим царским консулом А.А. Дьяковым, «которые боялись атамана как силу, могущую их «побеспокоить» в материальном отношении»[293]. Тюрьма, в которую без следствия и суда заключили Анненкова, находилась в одном из больших, около 150 сажен в длину, фортов Урумчинской крепости. Анненков был помещён в отдельную камеру, которая отличалась от других только тем, что была несколько сносно обставлена: кровать, стол, стул, платяной шкаф.

— Итак, — рассказывает Анненков, — 21 февраля 1921 года я оказался в китайской тюрьме. В момент препровождения меня под арест, дабы подчеркнуть это как временную задержку, китайцы выставили почётный караул из двух рот пехоты. По всей видимости, эта демонстрация предназначалась для успокоения войск моего отряда и предотвращения возможных волнений. Затем китайцы выдвинули против меня обвинение в возникновении конфликта в Гучэне. На самом деле, полагаю причину к задержанию меня в тюрьме совершенно иную. Китайцев неотступно преследовала мысль о наличии у меня крупных ценностей, и они рассчитывали путём моего заключения вынудить меня к передаче этих мнимых ценностей им.

Но китайцы всё-таки поживились.

Несмотря на некоторый комфорт и сносное отношение к Анненкову тюремного начальства, режим его содержания был строгим: к нему совершенно не допускались посетители и полностью исключались и его контакты с внешним миром. Время в тюрьме тянулось медленно и томительно. Утро начиналось с торопливых шагов и окликов тюремщиков, со скрипа проржавевших дверных петель, перебранок заключённых, с уборки камер и раздачи скудной пищи. После завтрака арестантов уводили на работы, а Анненков бросался на кровать и перебирал в памяти события, творцом и участником которых он был ещё недавно. Затем наступало время обеда и послеобеденной часовой прогулки. Гулял Анненков всегда один и наедине со своими мыслями. В воспоминаниях и размышлениях проходил и остаток дня. Никаких газет в тюрьме не давали. Не поступала информация и из других источников. Даже об окончании Гражданской войны он узнал только по выходе из тюрьмы от эмигранта Воротникова. Запрещалось иметь и письменные принадлежности, и он не мог ни вести дневник, ни заняться мемуарами. Время пошло быстрее, когда он увлёкся изучением китайского языка, чему тюремные власти не мешали. Всё время своего заключения Анненков тщательно следил за своим туалетом, обязательными для него были ежедневное бритьё и физические упражнения. Так проходили его тюремные дни, складываясь в недели, месяцы и годы.

Но всё это не означает, что Анненков смирился со своим положением и скис. Наоборот, он метался по камере, как зверь, попавший в ловушку, и не находил себе места. Все его мысли были направлены на то, как выбраться из этого каменного мешка, как вновь обрести свободу, как отомстить китайцам за их коварство, как снова включиться в святую борьбу с большевизмом. Но для этого прежде всего нужна была связь с внешним миром, которой у него не было и которую из тюрьмы установить было не по силам, в том числе и из-за языкового барьера. Но на втором году заключения Анненкову удалось подкупить одного из охранников и переправить через него Денисову письмо для передачи представителю Японии в Синьцзяне, в котором, описав обстоятельства ареста, он якобы писал:

Неизвестно почему, но факт написания этого письма Анненков категорически отрицает.

Не исключено, что это одна из множества чекистских фальсификаций.

Денисов развил активную деятельность по освобождению Анненкова с первых же дней его ареста. Можно только поражаться преданности атаману этого человека. Оставшись с 20 казаками в Гучэне, хотя мог вполне уйти с отрядом в Маньчжурию, он забрасывает иностранные представительства и китайские власти обращениями об освобождении Анненкова. 20 августа 1921 года он пишет французскому консулу в Урумчи: